Co je sledování trendu? Jak sledující trend vydělávají peníze v XM

Co je sledování trendu?

Trend Follow je obchodní metodika, která se snaží zachytit trendy na všech trzích pomocí správného řízení rizik.

Zajímá vás:

Proč trend sledování funguje?

Důvod je prostý.

Trhy jsou poháněny emocemi, chamtivostí a strachem.

Když bude mít kterákoli strana kontrolu, bude existovat trend a sledující trendu mohou tohoto jevu využít.

Naprosto věřím, že vzorce pohybu cen se opakují. Jsou to opakující se vzory, které se objevují znovu a znovu, s nepatrnými odchylkami. Je to proto, že trhy řídí lidé a lidská povaha se nikdy nemění. – Jesse Livermore

Zde je několik kousků výzkumu, který dále potvrzuje trend sledování:

• Studie M Potterse dokazují, že Trend Follow je za posledních 200 let ziskový
• Studie Kathryn M. Kaminski potvrzuje, že sledování trendu se daří během krizových období
• Sledování trendu od Andrease Clenowa vysvětluje, jak hedgeové fondy a profesionální obchodníci trvale překonávají tradiční investiční strategie

Nyní:

Za touto obchodní metodikou se skrývá 5 obchodních principů, které musí dodržovat každý úspěšný Trend Follower.

Tajemství č. 1: Nakupujte vysoko a prodávejte výhodněji

Představte si:

Vejdete do supermarketu a vidíte, jak se prodávají jablka, 3 za 1 dolar. Takže dostanete jablka na pěknou zdravou svačinu.

Další den…

Vrátíte se do supermarketu a zjistíte, že se nyní prodávají stejná jablka, 3 za 5 dolarů.

Koupili byste si to?

Asi ne, protože cena je příliš vysoká. Raději počkejte, až cena klesne, nebo najděte jiné alternativy.

Teď se ptáte:

Co má nákup jablek společného s obchodováním?

Mnoho.

Protože váš postoj k nákupu jablek je přenesen do vašeho obchodního úsilí.

Zde je to, co mám na mysli…

Překoupené dne (USD/JPY):

Růst cen (USD/JPY):

Přeprodáno dne (EUR/USD):

Více přeprodáno na (EUR/USD):

Odvod je toto…

Trh není nikdy příliš vysoký na to, aby šel dlouho, nebo příliš nízký na krátký.

Tajemství č. 2: Stačí sledovat cenu

Chceš mít pravdu.

Je dobré vědět, že jste označili špičku a dno na trhu.

Když však začnete předpovídat na trhu, zatemní to váš úsudek a začnete ztrácet objektivitu trhů.

To vede k fatálním obchodním chybám, jako jsou:

• Odmítnete prohrát, protože chcete mít pravdu
• Zprůměrujte své ztráty, protože to nyní můžete získat „levněji“.
• Revenge trading, protože chcete vrátit své ztráty

Co byste měli dělat místo toho?

Nejlepší věc, kterou můžete jako obchodník udělat, je sledovat cenu.

Zde je to, co mám na mysli…

Vzestupný trend (NAS100USD):

Sestupný trend (XCU/USD):

Co je s sebou?

Pokud si všimnete, že cena tvoří vyšší minima, přičemž rezistence neustále láme, je pravděpodobné, že jde o vzestupný trend. Měli byste se dívat dlouho.

Pokud si všimnete, že cena tvoří nižší minima, přičemž podpora neustále láme, je pravděpodobné, že jde o klesající trend. Měli byste hledat krátké.

Tajemství č. 3: Riskujte zlomek svého obchodního kapitálu

Představte si:

Máte obchodní systém, který vyhrává v 50 % případů s poměrem rizika a odměny 1:2.

A máte hypotetický výsledek LLLLWWWW

Je to ziskový systém, ne?

Záleží.

Pokud riskujete 30 % svého vlastního kapitálu, vybuchnete do 4. obchodu (-30 -30 -30 -30 = -120 %)

Ale…

Pokud riskujete 1 % svého vlastního kapitálu, získáte zisk 4 % (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4 %)

Mít vítězný systém bez řádného řízení rizik vás nikam neposune.

Potřebujete vítězný systém se správným řízením rizik.

A abych nezapomněl…

Zotavení z rizika krachu není lineární, mohlo by být nemožné se zotavit, pokud jde příliš hluboko.

Pokud ztratíte 50 % svého kapitálu, musíte získat zpět 100 %, abyste se dostali do rovnováhy. Ano, čtete správně. 100%, ne 50%.

To je důvod, proč vždy chcete riskovat zlomek svého vlastního kapitálu, zvláště když je váš vítězný poměr nižší než 50 %.

Takže, kolik přesně byste měli riskovat?

To závisí na vašem vítězném poměru, riziku k odměně a vaší toleranci k riziku. Doporučuji riskovat ne více než 1 % na obchod.

Tajemství č. 4: Žádné ziskové cíle, takže můžete jezdit na masivních trendech

I když sledující trend nemají žádné ziskové cíle, neznamená to, že naše obchody neopustíme.

Naše obchody ukončujeme pomocí mechanismu trailing stop, místo abychom měli cílový zisk, jako je odpor podpory atd.

Zde je několik příkladů…

Podpora mít zisk na (UKOIL):

Trailing stoploss na (UKOIL):

Resistance take profit on (XAU/USD):

Trailing stoploss on (XAU/USD):

Některé způsoby, jak sledovat stop loss, jsou:

• Pohyblivý průměr crossover
• Uzavření ceny za klouzavým průměrem
• Narušení cenové struktury
• Přerušení trendové linie
• Počet ATR od vrcholu/dole

Pokud se chcete dozvědět více, zde je 13 způsobů, jak ukončit své obchody, abyste snížili riziko a maximalizovali zisky.

Nejtěžší na Trend Following je jízda na vašich vítězích. Protože budete sledovat, jak se mnoho malých výher změní ve ztráty, zatímco se budete snažit jet trendem.

To má za následek nízkou míru výher, ale vysokou odměnu za riziko.

Tajemství č. 5: Obchodujte se všemi trhy, abyste zvýšili své šance na zachycení trendů

Trhy tráví více času škálováním než sledováním trendů. Proto má smysl podívat se na různé trhy, abyste zvýšili své šance na zachycení trendů.

Stoupenci trendů obchodují se vším od měn, zemědělství, kovů, dluhopisů, energie, indexů, pomerančového džusu, vepřového bůčku atd.

^{Pokud si vzpomínáte, většina hlavních měn se během 1.} poloviny roku 2014 pohybovala …

Ale pokud byste se podívali na více trhů, mohli byste zachytit trend…

Nízká volatilita na (EUR/USD):

Nízká volatilita zapnutá (AUD/USD):

Slušná volatilita a trend na (DE10YBEUR):

Slušná volatilita na (SPX):

Co je klíčové?

Obchodování na různých trzích pomáhá snížit vaše čerpání a zlepšit vaši ziskovost.

A to je jedno z největších tajemství úspěchu následovníka trendu.

Teď se asi ptáte:

Jak sledující trend vydělávají peníze?

Představte si toto:

Společnost s názvem Orange se za posledních 6 měsíců obchodovala výše.

Orange se aktuálně obchoduje za 100 USD a vy si myslíte, že je to nadhodnocené. Rozhodli jste se shortovat 1 000 akcií společnosti Orange za 100 USD s cílem zisku na 90 USD bez použití stop lossu.

Tento princip obchodování aplikujete na všech trzích, na kterých obchodujete. Malý ziskový cíl bez stop lossu.

co myslíš, že se stane?

Často vyhrajete, ale nakonec dojde k obchodu, který půjde proti vám, dokud nevyhodíte svůj obchodní účet do povětří.

Teď si představ…

Co když jsem na opačné straně vašeho obchodu?

Často bych prohrával, ale vše, co potřebuji, je jeden obchod, abych to všechno vrátil, a další.

A toto je stejný obchod, který způsobil, že jste vyhodili svůj účet do povětří.

Několik příkladů z reálného života:

• Pád dlouhodobého řízení kapitálu
• Zničení Bear Stearns
• Finanční krize v roce 2008

Tyto události způsobily, že investoři a obchodníci přišli o tuny peněz. Ale ve hře s nulovým součtem někdo prohraje a někdo vyhraje.

A vítězem se shodou okolností stávají sledující trendu. To je naše hrana.

Různé přístupy k sledování trendu

Sledování trendu lze dále rozdělit na 2 různé přístupy.

• Systematické obchodování
• Diskreční obchodování

Systematické obchodování

Systematické obchodování má definovaná pravidla, která rozhodují o vstupu, výstupu, řízení rizik a řízení obchodu.

Tento přístup je široce přijímán velkými hedgeovými fondy jako Dunn, Winton a MAN AHL.

Přestože je systematické obchodování automatizované, stále existují klíčová rozhodnutí, která musí manažer učinit.

Rozhodnutí jako…

• Jak moc riskovat
• Jaké trhy obchodovat

Manažer se musí rozhodnout, jak velké riziko přijme, které trhy bude hrát a jak agresivně zvýší a sníží obchodní základnu jako funkci změny akcií. Tato rozhodnutí jsou docela důležitá – často důležitější než načasování obchodu. – Ed Seykota

Diskreční obchodování

Diskreční obchodování má méně definovaná pravidla, která rozhodují o vstupu, výstupu, řízení rizik a řízení obchodu.

Vyžaduje to pozornost obchodníka, obchodování založené na technické analýze s větším zásahem.

Tento přístup je široce přijímán menšími jednotlivými obchodníky.

Přestože je diskreční obchodování více subjektivní, stále se řídí obchodním plánem.

Takže dál…

Trend sledování obchodní strategie

Nyní jste se naučili 5 tajemství sledování trendů. Pojďme dát informace k použití a vytvořit obchodní strategii.

Aby bylo možné vyvinout strategii sledování trendu, musí odpovědět na těchto 7 otázek:

1. V jakém časovém rámci obchodujete
2. Kolik riskujete při každém obchodu
3. Na kterých trzích obchodujete
4. Jaké jsou podmínky vaší obchodní strategie
5. Kam vstoupíte
6. Kam odejdete, když se mýlíte
7. Kde vystoupíte, pokud máte pravdu

Časové okno

Musíte si vybrat časový rámec, který vyhovuje vaší osobnosti a rozvrhu.

Pokud jste někdo, kdo má denní práci, obchodování s 4hodinovými a denními grafy by bylo vhodné.

Řízení rizik

Musíte riskovat zlomek svého vlastního kapitálu na každý obchod, abyste přežili inherentní drawdowny. Udržujte své ztráty maximálně 1% na každý obchod.

Vesmír trhů

Měli byste být schopni obchodovat asi 60 trhů z těchto 5 sektorů.

1. Zemědělské komodity
2. Měny
3. Akcie
4. Sazby
5. Nezemědělské komodity

Diskreční trend po obchodní strategii

Pokud 200 ma ukazuje výše a cena je nad ní, jedná se o vzestupný trend (podmínky obchodování).

Pokud se jedná o vzestupný trend, počkejte na „dva testy“ na dynamické podpoře (s použitím 20 klouzavých průměrů za 50 období).

Pokud cena testuje dynamickou podporu dvakrát, pak jděte dlouho na třetí test (váš záznam).

Pokud je to dlouhé, umístěte stop loss ve výši 2 ATR od svého vstupu (výstup, pokud se mýlíte).

Pokud cena půjde ve váš prospěch, vezměte si zisky, když se svíčka zavře nad 50 ma (pokud máte pravdu, váš výstup).

Naopak pro sestupný trend.

Zde je několik příkladů…

Vítězný obchod na (XAU/USD):

Vítězný obchod na (UKOIL):

Ztrátový obchod na (AUD/USD):

Pokud dáváte přednost menší subjektivitě při obchodování, zvažte tento obchodní přístup…

Systematický systém sledování trendů, který funguje

Pravidla obchodování

• Jděte dlouho, když cena uzavře nejvyšší za posledních 200 dní
• Zkraťte se, když cena uzavře nejnižší hodnotu za posledních 200 dní
• Mít trailing stop loss 6 ATR
• Riskujte 1 % svého kapitálu na každý obchod

Trhy obchodovaly

• Zlato, měď, stříbro, palladium, platina
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, mexické peso, britská libra
• Americký T-bond, BOBL, BUXL, BTP, 10letý kanadský dluhopis
• Topný olej, pšenice, kukuřice, řezivo, cukr

Výsledky backtestu

• Počet živností: 937 živností
• Míra výher: 42,8 %
• Roční výnos: 9,89 %
• Maximální čerpání 24,12 %.

Profesionální tip:

Pokud obchodujete více trhů, můžete zlepšit výnosy a snížit drawdown.

Možná vás teď zajímá… „Funguje sledování trendu na akcie?“

Ano, Trend sledování lze aplikovat na akciové trhy, ale až na pár výjimek…

#1: Vyhněte se shortování akcií, protože z dlouhodobého hlediska je akciový trh ve vzestupném trendu. Proto je výhodnější zůstat na dlouhé straně nebo v hotovosti (a vyhnout se krátkým prodejům).

#2: Mějte filtr pro hodnocení akcií , protože jsou k dispozici tisíce akcií a musíte se rozhodnout, které z nich chcete obchodovat.

A zde je jednoduchý systém sledování trendů pro akciové trhy…

Pravidla obchodování

• Když akcie dosáhne 50týdenního maxima, jděte dlouho
• Mít 20% trailing stop loss
• Pokud je na výběr příliš mnoho akcií, vyberte 20 nejlepších akcií s největším nárůstem ceny za posledních 50 týdnů
• Nakupte maximálně 20 akcií, přičemž na každou akcii bude přiděleno maximálně 5 % vašeho kapitálu

Trhy obchodovaly

• Akcie z indexu Russell 1000

Výsledky backtestu:

• Počet živností: 707 živností
• Míra výher: 48,66 %
• Roční výnos: 12,81 %
• Maximální čerpání 40,75 %.

Profesionální tip:

Pokud přidáte filtr trendů, můžete zlepšit výnosy a snížit čerpání.

A tady to máte.

Systém sledování trendů, který vám umožňuje profitovat na trzích s medvědy.

Abych byl upřímný, strategie vás nejméně zajímá. Místo toho byste se měli zaměřit na své řízení rizik, univerzum trhů a konzistenci obchodování.

**Prohlášení: Nebudu odpovědný za žádný zisk nebo ztrátu vyplývající z používání těchto obchodních strategií. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti. Než riskujete své těžce vydělané peníze, proveďte svou vlastní due diligence.