Mis on trendi järgimine? Kuidas trendijärgijad XM-is raha teenivad

Mis on trendi järgimine?

Trend Following on kauplemismetoodika, mis püüab tabada suundumusi kõigil turgudel, kasutades õiget riskijuhtimist.

Sa mõtled:

Miks Trend Following töötab?

Põhjus on lihtne.

Turge juhivad emotsioonid, ahnus ja hirm.

Kui kumbki pool on kontrolli all, ilmneb trend ja trendi jälgijad saavad seda nähtust ära kasutada.

Usun täiesti, et hinnaliikumise mustrid korduvad. Need on korduvad mustrid, mis ilmuvad ikka ja jälle väikeste variatsioonidega. Seda seetõttu, et turge juhivad inimesed ja inimloomus ei muutu kunagi. – Jesse Livermore

Siin on mõned uuringud, mis kinnitavad veelgi järgmist trendi:

• M Pottersi uuringud tõestavad, et Trend Following on viimase 200 aasta jooksul kasumlik
• Kathryn M. Kaminski uuringud kinnitavad, et Trend Following õitseb kriisiperioodidel
• Andreas Clenow selgitab trendi järgides, kuidas riskifondid ja professionaalsed kauplejad on järjekindlalt traditsioonilistest investeerimisstrateegiatest paremad.

Nüüd:

Selle kauplemismetoodika taga on 5 kauplemispõhimõtet, mida iga edukas Trendijälgija peab järgima.

Saladus nr 1: ostke kallilt ja müüge kõrgemalt

Kujutage ette:

Astute supermarketisse ja näete õunu, 3 1 dollari eest. Nii et saate mõned õunad mõnusaks tervislikuks vahepalaks.

Järgmisel päeval…

Lähete tagasi supermarketisse ja mõistate, et nüüd müüakse samu õunu, 3 5 dollari eest.

Kas sa ostaksid selle?

Ilmselt mitte sellepärast, et hind on liiga kõrge. Pigem ootate, kuni hind langeb, või otsige muid alternatiive.

Nüüd mõtlete:

Mis seos on õunte ostmisel kauplemisega?

Palju.

Sest teie suhtumine õunte ostmisesse on kaasatud teie kauplemispüüdlustesse.

Siin on see, mida ma mõtlen…

Üleostetud (USD/JPY):

Hinnaralli (USD/JPY):

Ülemüüdud (EUR/USD):

Rohkem ülemüüdud (EUR/USD):

Takeaway on see…

Turg ei ole kunagi liiga kõrge, et minna pikaks, ega liiga madal, et lühike.

Saladus nr 2: lihtsalt järgige hinda

Sa tahad olla õigus.

Hea tunne on teada, et olete turul üla- ja alaosadeks nimetanud.

Kui aga hakkate turul ennustama, hägustab see teie otsustusvõimet ja hakkate kaotama turgude objektiivsust.

See toob kaasa fataalseid kauplemisvigu, nagu:

• Keeldute võtmast kaotust, sest soovite, et teil oleks õigus
• Keskmistage oma kahjumisse, sest saate selle nüüd "odavamalt".
• Kättemaksukauplemine, sest soovite oma kahjusid tagasi teenida

Mida peaksite selle asemel tegema?

Parim, mida saate kauplejana teha, on lihtsalt hinda järgida.

Siin on see, mida ma mõtlen…

Tõusutrend (NAS100USD):

Langustrend (XCU/USD):

Mis on takeaway?

Kui märkate, et hind on moodustamas kõrgemaid madalseise ja vastupanu katkeb pidevalt, on tõenäoline, et see on tõusutrend. Sa peaksid kaua otsima.

Kui märkate, et hind moodustab madalamaid madalseise ja toetus pidevalt katkeb, on tõenäoline, et tegemist on langustrendiga. Sa peaksid otsima lühikest.

Saladus nr 3: riskige murdosaga oma kauplemiskapitalist

Kujutage ette:

Teil on kauplemissüsteem, mis võidab 50% ajast riski-tasu suhtega 1:2.

Ja teil on LLLLWWWW hüpoteetiline tulemus

See on kasumlik süsteem, eks?

See sõltub.

Kui riskite 30% oma aktsiatest, tõuseksite 4. tehingu võrra (-30 -30 -30 -30 = -120%).

Aga…

Kui riskite 1% oma aktsiatest, oleks teil 4% kasum (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Võidusüsteem ilma korraliku riskijuhtimiseta ei vii teid kuhugi.

Teil on vaja võidusüsteemi koos nõuetekohase riskijuhtimisega.

Ja unustamata…

Varemohust taastumine ei ole lineaarne, liiga sügavale minekul võib taastumine olla võimatu.

Kui kaotate 50% oma kapitalist, peate tasa teenima 100%. Jah, sa lugesid õigesti. 100%, mitte 50%.

Seetõttu soovite alati riskida murdosaga oma aktsiatest, eriti kui teie võidusuhe on alla 50%.

Niisiis, kui palju peaksite täpselt riskima?

See sõltub teie võidusuhtest, tasu riskist ja teie riskitaluvusest. Soovitan riskida mitte rohkem kui 1% tehingu kohta.

Saladus nr 4: puuduvad kasumieesmärgid, nii et saate sõita tohutute trendidega

Kuigi trendi järgijatel pole kasumieesmärke, ei tähenda see, et me oma tehingutest ei lahkuks.

Väljume oma tehingutest, kasutades lõpp-seiskamismehhanismi, selle asemel, et omada kasumieesmärki, nagu toetusresistentsus jne.

Siin on paar näidet…

Toetage kasumit (UKOIL):

Lõplik stoploss (UKOIL):

Resistentsus võtab kasumit (XAU/USD):

Stoploss (XAU/USD):

Mõned viisid oma stop lossi jälitamiseks on järgmised:

• Liikuv keskmine crossover
• Hind sulgub üle libiseva keskmise
• Hinnastruktuuri purunemine
• Trendijoone katkemine
• ATR-i arv tipust/madalast eemal

Kui soovite rohkem teada saada, on siin 13 võimalust tehingutest väljumiseks riski vähendamiseks ja kasumi maksimeerimiseks.

Trend Followingi kõige raskem osa on võitjate leidmine. Sest sa näed, kuidas paljud väikesed võidud muutuvad kaotusteks, püüdes samal ajal trendi sõita.

Selle tulemuseks on madal võidumäär, kuid kõrge riskitasu.

Saladus nr 5: kaubelge kõikidel turgudel, et suurendada oma tõenäosust trendide tabamiseks

Turud kulutavad rohkem aega vahemikule kui trendidele. Seega on mõttekas vaadata erinevaid turge, et suurendada oma tõenäosust trendide tabamiseks.

Trendijälgijad kauplevad kõigega alates valuutadest, põllumajandusest, metallidest, võlakirjadest, energiast, indeksitest, apelsinimahlast, sealihast jne.

Kui mäletate, oli enamik suuremaid valuutasid 2014. aasta esimesel poolel ^…

Kuid kui vaataksite rohkem turge, võiksite tabada trendi…

Madal volatiilsus (EUR/USD):

Madal volatiilsus (AUD/USD):

Korralik volatiilsus ja trend (DE10YBEUR):

Korralik volatiilsus (SPX):

Mis on võti?

Kauplemine erinevatel turgudel aitab vähendada teie laenu väljamakseid ja parandada teie kasumlikkust.

Ja see on trendijärgija edu üks suurimaid saladusi.

Nüüd mõtlete ilmselt:

Kuidas trendijärgijad raha teenivad?

Kujutage ette seda:

Ettevõte nimega Orange on viimase 6 kuu jooksul kaubelnud kõrgemal.

Orange kaupleb praegu 100 dollariga ja arvate, et see on ülehinnatud. Otsustasite lühikeseks teha 1000 Orange'i aktsiat hinnaga 100 dollarit kasumieesmärgiga 90 dollarit, kasutades no stop lossi.

Rakendate seda kauplemispõhimõtet kõigil turgudel, millega kauplete. Väike kasumieesmärk ilma peatamiskahjumita.

Mis sa arvad, mis juhtub?

Võidate sageli, kuid lõpuks toimub kauplemine, mis läheb teie vastu, kuni te oma kauplemiskonto õhku lasete.

kujutage nüüd ette…

Mis siis, kui ma olen teie tehingu vastaspoolel?

Ma kaotaksin sageli, kuid mul on vaja ainult ühte tehingut, et kõik tagasi saada, ja palju muud.

Ja see on sama kauplemine, mille tõttu te oma konto õhku lasite.

Mõned näited päris elust:

• Pikaajalise kapitali juhtimise langus
• Bear Stearnsi hävitamine
• 2008. aasta finantskriis

Nende sündmuste tõttu kaotasid investorid ja kauplejad tonni raha. Aga nullsumma mängus keegi kaotab ja keegi võidab.

Ja võitjaks osutuvad trendi jälgijad. See on meie serv.

Erinevad lähenemised trendi jälgimisele

Trend Following võib jagada kaheks erinevaks lähenemisviisiks.

• Süstemaatiline kauplemine
• Vabatahtlik kauplemine

Süstemaatiline kauplemine

Süstemaatiline kauplemine on määratlenud reeglid, mis otsustavad sisenemise, väljumise, riskijuhtimise ja kaubanduse juhtimise.

Seda lähenemisviisi kasutavad laialdaselt suured riskifondid, nagu Dunn, Winton ja MAN AHL.

Kuigi süstemaatiline kauplemine on automatiseeritud, on siiski olulisi otsuseid, mida juht peab tegema.

Otsused nagu…

• Kui palju riskida
• Millistel turgudel kaubelda

Juht peab otsustama, kui palju riske võtta, millistel turgudel mängida ning kui agressiivselt kauplemisbaasi suurendada ja vähendada aktsiate muutuse funktsioonina. Need otsused on üsna olulised - sageli olulisemad kui kauplemise ajastus. – Ed Seykota

Vabatahtlik kauplemine

Valikulisel kauplemisel on vähem määratletud reeglid, mis otsustavad sisenemise, väljumise, riskijuhtimise ja kaubanduse juhtimise.

See nõuab kaupleja tähelepanu, tehnilist analüüsi tehes, suurema sekkumisega.

Seda lähenemisviisi kasutavad laialdaselt väiksemad üksikettevõtjad.

Kuigi valikuline kauplemine on subjektiivsem, juhindub see siiski kauplemisplaanist.

Nii et edasi…

Trendi järgiv kauplemisstrateegia

Nüüd olete õppinud Trend Following 5 saladust. Paneme info kasutusele ja töötame välja kauplemisstrateegia.

Trend Following strateegia väljatöötamiseks peab see vastama järgmistele seitsmele küsimusele:

1. Millise aja jooksul te kauplete
2. Kui palju te iga tehinguga riskite
3. Millistel turgudel te kauplete
4. Millised on teie kauplemisstrateegia tingimused
5. Kuhu te sisenete
6. Kust sa väljud, kui eksid
7. Kust sa väljud, kui sul on õigus

Ajakava

Peate valima ajakava, mis sobib teie isiksuse ja ajakavaga.

Kui olete inimene, kes töötab päevatööl, sobib kauplemine 4 tunni ja päevagraafikutega.

Riskijuhtimine

Iga tehingu puhul peate riskima murdosaga oma aktsiatest, et ellu jääda loomupärased mahavõtmised. Hoidke oma kahjumit mitte rohkem kui 1% igal tehingul.

Turgude universum

Nendest 5 sektorist peaksite saama kaubelda umbes 60 turul.

1. Põllumajanduskaubad
2. Valuutad
3. Aktsiad
4. Hinnad
5. Mittepõllumajanduslikud kaubad

Kauplemisstrateegiat järgiv valikuline suundumus

Kui 200ma näitab kõrgemat ja hind on sellest kõrgem, siis on tegu tõusutrendiga (kauplemistingimused).

Kui see on tõusutrend, siis oodake dünaamilisel toel "kaks testi" (kasutades 20 50-perioodi libisevat keskmist).

Kui hinnatesti dünaamiline tugi kaks korda, siis jätkake kolmanda testiga (teie sisestus) kaua.

Kui see on pikk, siis peatage 2 ATR oma sisenemisest (kui eksite, siis väljuge).

Kui hind läheb teie kasuks, võtke kasumit, kui küünal sulgub üle 50 ma (kui teil on õigus, siis väljuge).

Langustrendi puhul vastupidi.

Siin on mõned näited…

Võitnud tehingud (XAU/USD):

Võitnud tehingu (UKOIL):

Kaotatud kauplemine (AUD/USD):

Kui eelistate oma kauplemisel vähem subjektiivsust, siis kaaluge seda kauplemisviisi ...

Süstemaatiline trendi järgiv süsteem, mis töötab

Kauplemise reeglid

• Jätkake kaua, kui hind on viimase 200 päeva kõrgeim
• Tehke lühikeseks, kui hind on viimase 200 päeva madalaim
• Lõpetamiskadu on 6 ATR
• Riskige igal tehingul 1% oma kapitalist

Turud kaubeldi

• Kuld, vask, hõbe, pallaadium, plaatina
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Mehhiko peeso, Briti nael
• USA T-võlakiri, BOBL, BUXL, BTP, 10-aastane Kanada võlakiri
• Kütteõli, nisu, mais, saematerjal, suhkur

Tagasitesti tulemused

• Tehingute arv: 937 tehingut
• Võidumäär: 42,8%
• Aastane tootlus: 9,89%
• Maksimaalne väljavõtmine 24,12%.

Pro näpunäide:

Kui kauplete rohkematel turgudel, saate tootlust parandada ja laenu äravõtmist vähendada.

Nüüd võite küsida… „Kas trendi jälgimine toimib aktsiate puhul?”

Jah, trendi jälgimist saab rakendada aktsiaturgudele, kuid mõne erandiga…

#1: vältige aktsiate lühistamist , sest pikemas perspektiivis on aktsiaturg tõusutrendis. Seega on kasulikum jääda pikale poolele või sularahas (ja vältida lühikeseks müüki).

#2: Aktsiate järjestamiseks kasutage filtrit, kuna saadaval on tuhandeid aktsiaid ja peate otsustama, milliste aktsiatega soovite kaubelda.

Ja siin on lihtne trendi jälgimise süsteem aktsiaturgude jaoks…

Kauplemise reeglid

• Jätkake kaua, kui aktsia saavutab 50 nädala kõrgeima taseme
• Kas teil on 20% trailing stop loss
• Kui valida on liiga palju aktsiaid, valige 20 parimat aktsiat, mille hinnatõus on viimase 50 nädala jooksul suurim
• Ostke maksimaalselt 20 aktsiat, kusjuures igale aktsiale ei eraldata rohkem kui 5% teie kapitalist

Turud kaubeldi

• Aktsiad Russell 1000 indeksist

Tagasitesti tulemused:

• Tehingute arv: 707 tehingut
• Võidumäär: 48,66%
• Aastane tootlus: 12,81%
• Maksimaalne väljavõtmine 40,75%.

Pro näpunäide:

Kui lisate trendifiltri, saate parandada tootlust ja vähendada allahindlust.

Ja see on käes.

Trend Following süsteem, mis võimaldab teil härjakarude turgudel kasumit teenida.

Ausalt öeldes valmistab strateegia teile kõige vähem muret. Selle asemel peaksite keskenduma oma riskijuhtimisele, turgude universumile ja kauplemise järjepidevusele.

** Lahtiütlus: ma ei vastuta nende kauplemisstrateegiate kasutamisest tuleneva kasumi või kahjumi eest. Varasemad tootlused ei näita tulevast tootlust. Enne raskelt teenitud rahaga riskimist tehke oma hoolsuskohustus.