Što prati trend? Kako sljedbenici trenda zarađuju u XM-u

Što prati trend?

Trend Following je metodologija trgovanja koja nastoji uhvatiti trendove na svim tržištima, koristeći odgovarajuće upravljanje rizikom.

Pitate se:

Zašto Trend Following funkcionira?

Razlog je jednostavan.

Tržišta pokreću emocije, pohlepa i strah.

Kada bilo koja strana ima kontrolu, postojat će trend, a Sljedbenici trendova mogu iskoristiti ovaj fenomen.

Apsolutno vjerujem da se obrasci kretanja cijena ponavljaju. To su uzorci koji se ponavljaju i pojavljuju se iznova, s malim varijacijama. To je zato što tržišta pokreću ljudi, a ljudska priroda se nikada ne mijenja. – Jesse Livermore

Evo nekoliko istraživanja koja dodatno potvrđuju sljedeće trendove:

• Studije koje je proveo M Potters dokazuju da je praćenje trendova isplativo u posljednjih 200 godina
• Studije Kathryn M. Kaminski potvrđuju da Praćenje trendova uspijeva tijekom kriznih razdoblja
• Prateći trend Andreas Clenow objašnjava kako su hedge fondovi i profesionalni trgovci dosljedno nadmašivali tradicionalne investicijske strategije

Sada:

Iza ove metodologije trgovanja krije se 5 načela trgovanja kojih se mora pridržavati svaki uspješan pratilac trenda.

Tajna #1: Kupujte skuplje i prodajte skuplje

Zamisliti:

Uđete u supermarket i vidite jabuke koje se prodaju, 3 za 1 dolar. Dakle, dobili ste jabuke za fini zdravi međuobrok.

Sljedeći dan…

Vratite se u supermarket i shvatite da se iste jabuke sada prodaju, 3 za 5 dolara.

Biste li ga kupili?

Vjerojatno ne jer je cijena previsoka. Radije pričekajte da cijena padne ili potražite druge alternative.

Sada se pitate:

Kakve veze kupnja jabuka ima s trgovinom?

Puno.

Zato što se vaš stav prema kupnji jabuka prenosi na vaš trgovački pothvat.

Evo na što mislim...

Prekupljenost na (USD/JPY):

Porast cijene (USD/JPY):

Preprodano na (EUR/USD):

Više preprodanih na (EUR/USD):

Za ponijeti je ovo…

Tržište nikad nije previsoko da bi se išlo na dugo, ili prenisko da bi se moglo na kratko.

Tajna #2: Samo slijedite cijenu

Želiš biti u pravu.

Dobar je osjećaj znati da ste prozvali vrhove i dna na tržištu.

Međutim, kada počnete davati predviđanja na tržištu, to vam zamagljuje prosudbu i počinjete gubiti objektivnost tržišta.

To dovodi do fatalnih pogrešaka u trgovanju kao što su:

• Odbijate prihvatiti gubitak jer želite biti u pravu
• Uračunavanje u vaše gubitke jer sada možete dobiti "jeftinije".
• Trgovanje iz osvete jer želite nadoknaditi svoje gubitke

Sada, što biste trebali učiniti umjesto toga?

Najbolja stvar koju možete učiniti kao trgovac je samo pratiti cijenu.

Evo na što mislim...

Uzlazni trend (NAS100USD):

Silazni trend (XCU/USD):

Što je za ponijeti?

Ako primijetite da cijena formira više niske razine, s konstantnim probijanjem otpora, velike su šanse da se radi o uzlaznom trendu. Trebali biste dugo tražiti.

Ako primijetite da cijena formira niže padove, uz konstantno probijanje podrške, velike su šanse da se radi o silaznom trendu. Trebali biste izgledati prekratko.

Tajna #3: Riskirajte djelić svog trgovačkog kapitala

Zamisliti:

Imate sustav trgovanja koji pobjeđuje u 50% slučajeva s omjerom rizika i nagrade 1:2.

I imate hipotetski ishod LLLLWWWW

To je isplativ sustav, zar ne?

Ovisi.

Ako riskirate 30% svog kapitala, eksplodirali biste do 4. trgovine (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Ali…

Ako riskirate 1% svog kapitala, imali biste dobitak od 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Imati pobjednički sustav bez odgovarajućeg upravljanja rizikom neće vas nikamo odvesti.

Potreban vam je pobjednički sustav s pravilnim upravljanjem rizikom.

I ne zaboravljajući…

Oporavak od rizika propasti nije linearan, mogao bi biti nemoguć oporavak ako ide preduboko.

Ako izgubite 50% svog kapitala, morate nadoknaditi 100% da biste se pokrili. Da, dobro ste pročitali. 100%, ne 50%.

Zato uvijek želite riskirati djelić svog kapitala, posebno kada je vaš omjer dobitka manji od 50%.

Dakle, koliko biste točno trebali riskirati?

To ovisi o vašem omjeru dobitka, riziku i nagradi i vašoj toleranciji na rizik. Savjetujem da ne riskirate više od 1% po trgovini.

Tajna #4: Nema ciljeva profita tako da možete voziti masivne trendove

Iako sljedbenici trendova nemaju ciljeve profita, to ne znači da ne izlazimo iz svojih trgovina.

Izlazimo iz svojih poslova koristeći trailing stop mehanizam, umjesto ciljanog profita kao što je otpor podrške itd.

Evo nekoliko primjera…

Podrška uzmite profit na (UKOIL):

Prateći stoploss na (UKOIL):

Otpor uzmite profit na (XAU/USD):

Prateći stoploss (XAU/USD):

Neki od načina za praćenje stop loss-a su:

• Crossover pokretnog prosjeka
• Zatvaranje cijene iznad pomičnog prosjeka
• Lom strukture cijena
• Proboj linije trenda
• Broj ATR udaljen od vrha/dna

Ako želite saznati više, evo 13 načina za izlazak iz trgovine kako biste smanjili rizik i povećali profit.

Najteži dio Praćenja trendova je vožnja pobjednika. Zato što ćete gledati kako se mnoge male pobjede pretvaraju u gubitke dok pokušavate pratiti trend.

To rezultira niskom stopom dobitka, ali visokom nagradom za rizik.

Tajna #5: Trgujte na svim tržištima kako biste povećali izglede za hvatanje trendova

Tržišta troše više vremena na rangiranje nego na trend. Stoga ima smisla promatrati različita tržišta kako biste povećali izglede za hvatanje trendova.

Sljedbenici trendova trguju svime, od valuta, poljoprivrede, metala, obveznica, energije, indeksa, soka od naranče, svinjskih potrbušina itd.

Ako se sjećate, većina glavnih valuta bila je u rasponu tijekom 1. ^polovice 2014.

Ali ako pogledate više tržišta, mogli biste uhvatiti trend...

Niska volatilnost uključena (EUR/USD):

Niska volatilnost (AUD/USD):

Pristojna volatilnost i trend (DE10YBEUR):

Pristojna volatilnost (SPX):

Što je ključno za ponijeti?

Trgovanje na različitim tržištima pomaže smanjiti vaša povlačenja i poboljšati vašu profitabilnost.

I to je jedna od najvećih tajni uspjeha sljedbenika trendova.

Sada se vjerojatno pitate:

Kako Sljedbenici trendova zarađuju?

Zamislite ovo:

Tvrtka pod nazivom Orange trgovala je u porastu tijekom posljednjih 6 mjeseci.

Narančastom se trenutno trguje po 100 USD i mislite da je precijenjena. Odlučili ste skratiti 1000 dionica Orangea, po 100 USD s ciljnom dobiti od 90 USD, bez zaustavljanja gubitka.

Ovo načelo trgovanja primjenjujete na svim tržištima na kojima trgujete. Mali ciljni profit bez zaustavljanja gubitka.

Što misliš da će se dogoditi?

Često ćete pobjeđivati, ali na kraju će doći do trgovine koja će ići protiv vas, sve dok ne dignete u zrak svoj račun za trgovanje.

Sada zamislite…

Što ako sam ja na suprotnoj strani vašeg posla?

Često bih gubio, ali sve što trebam je jedna trgovina da sve vratim, i više.

A ovo je ista trgovina zbog koje ste digli račun u zrak.

Nekoliko primjera iz stvarnog života:

• Pad dugoročnog upravljanja kapitalom
• Uništenje Bear Stearnsa
• Financijska kriza 2008

Ti su događaji uzrokovali da investitori i trgovci izgube tone novca. Ali u igri s nultom sumom netko gubi, a netko dobiva.

A pobjednik je slučajno Sljedbenik trenda. Ovo je naša prednost.

Različiti pristupi praćenju trendova

Praćenje trendova može se dalje podijeliti u 2 različita pristupa.

• Sustavno trgovanje
• Diskrecijsko trgovanje

Sustavno trgovanje

Sustavno trgovanje ima definirana pravila koja odlučuju o ulasku, izlasku, upravljanju rizikom i upravljanju trgovinom.

Ovaj pristup naširoko prihvaćaju veliki hedge fondovi kao što su Dunn, Winton i MAN AHL.

Iako je sustavno trgovanje automatizirano, još uvijek postoje ključne odluke koje upravitelj mora donijeti.

Odluke poput…

• Koliko riskirati
• Na kojim tržištima trgovati

Upravitelj mora odlučiti koliki rizik prihvatiti, na kojim tržištima igrati i koliko agresivno povećati i smanjiti bazu trgovanja kao funkciju promjene kapitala. Te su odluke vrlo važne—često važnije od vremena trgovanja. – Ed Seykota

Diskrecijsko trgovanje

Diskrecijsko trgovanje ima manje definirana pravila koja odlučuju o ulasku, izlasku, upravljanju rizikom i upravljanju trgovinom.

Zahtijeva pozornost trgovca, trgovanje na temelju tehničke analize, s više intervencija.

Ovaj pristup naširoko prihvaćaju manji pojedinačni trgovci.

Iako je diskrecijsko trgovanje subjektivnije, ipak se vodi planom trgovanja.

Pa idemo dalje…

Trend Slijedeći strategiju trgovanja

Sada ste naučili 5 tajni praćenja trendova. Iskoristimo informacije i razvijmo strategiju trgovanja.

Za razvoj strategije praćenja trenda potrebno je odgovoriti na ovih 7 pitanja:

1. U kojem vremenskom okviru trgujete
2. Koliko riskirate pri svakoj trgovini
3. Na kojim tržištima trgujete
4. Koji su uvjeti vaše strategije trgovanja
5. Gdje ćeš ući
6. Gdje ćeš izaći ako si u krivu
7. Gdje ćeš izaći ako si u pravu

Vremenski okvir

Morate odabrati vremenski okvir koji odgovara vašoj osobnosti i rasporedu.

Ako ste netko tko ima dnevni posao, prikladno bi bilo trgovanje 4-satnim i dnevnim grafikonima.

Upravljanje rizicima

Morate riskirati djelić svog kapitala pri svakoj trgovini kako biste preživjeli inherentna povlačenja. Neka vaši gubici ne budu veći od 1% po svakoj trgovini.

Svemir tržišta

Trebali biste moći trgovati na oko 60 tržišta iz ovih 5 sektora.

1. Poljoprivredna roba
2. Valute
3. Dionice
4. Cijene
5. Nepoljoprivredne robe

Diskrecijski trend koji slijedi strategiju trgovanja

Ako 200ma pokazuje više, a cijena je iznad toga, tada je to uzlazni trend (uvjeti trgovanja).

Ako se radi o uzlaznom trendu, tada pričekajte "dva testa" na dinamičkoj podršci (koristeći 20 pomičnih prosjeka od 50 razdoblja).

Ako dva puta testirate dinamičku podršku cijene, onda idite dugo na trećem testu (vaš unos).

Ako je dugo, tada postavite stop loss od 2 ATR od vašeg ulaza (vaš izlaz ako ste u krivu).

Ako cijena ide u vašu korist, tada ostvarite dobit kada se svijeća zatvori iznad 50ma (vaš izlaz ako ste u pravu).

Obrnuto za silazni trend.

Evo nekoliko primjera…

Dobitna trgovina na (XAU/USD):

Dobitna trgovina na (UKOIL):

Gubitak trgovine (AUD/USD):

Ako više volite manje subjektivnosti u trgovanju, razmislite o ovom pristupu trgovanju...

Sustavni sustav koji slijedi trend koji funkcionira

Pravila trgovanja

• Idite dugo kada se cijena zatvori najviša u zadnjih 200 dana
• Idite na kratko kada cijena padne na najnižu razinu u zadnjih 200 dana
• Imati trailing stop gubitak od 6 ATR
• Riskirajte 1% svog kapitala pri svakoj trgovini

Trgovalo se na tržnicama

• Zlato, bakar, srebro, paladij, platina
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, meksički pezo, britanska funta
• Američka T-obveznica, BOBL, BUXL, BTP, 10-godišnja kanadska obveznica
• Lož ulje, pšenica, kukuruz, građa, šećer

Rezultati zadnjeg testiranja

• Broj obrta: 937 obrta
• Stopa dobitaka: 42,8%
• Godišnji povrat: 9,89%
• Maksimalno povlačenje od 24,12%.

Stručni savjet:

Ako trgujete na više tržišta, možete poboljšati povrate i smanjiti pad.

Sada se možda pitate... "Radi li Praćenje trendova na dionicama?"

Da, praćenje trendova može se primijeniti na burze, ali uz nekoliko iznimaka...

#1: Izbjegavajte kratkotrajno smanjenje dionica jer je dugoročno tržište dionica u uzlaznom trendu. Stoga je isplativije ostati na dugoj strani ili u gotovini (i izbjegavati prodaju na kratko).

#2: Imajte filtar za rangiranje dionica jer postoje tisuće dostupnih dionica i morate odlučiti s kojima želite trgovati.

A evo jednostavnog sustava za praćenje trendova za burze…

Pravila trgovanja

• Krenite dugo kada dionica dosegne maksimum u 50 tjedana
• Imati trailing stop loss od 20%.
• Ako postoji previše dionica za odabir, odaberite prvih 20 dionica s najvećim porastom cijene u zadnjih 50 tjedana
• Kupite najviše 20 dionica s ne više od 5% svog kapitala dodijeljenim svakoj dionici

Trgovalo se na tržnicama

• Dionice iz Russell 1000 indeksa

Rezultati zadnjeg testiranja:

• Broj obrta: 707 obrta
• Stopa dobitaka: 48,66%
• Godišnji povrat: 12,81%
• Maksimalno povlačenje od 40,75%.

Stručni savjet:

Ako dodate filtar trenda, možete poboljšati povrate i smanjiti pad.

I eto ti ga.

Sustav za praćenje trendova koji vam omogućuje da profitirate na tržištima s velikim cijenama.

Da budem iskren, strategija vas najmanje zanima. Umjesto toga, trebali biste se usredotočiti na upravljanje rizikom, tržišni svijet i dosljednost trgovanja.

**Odricanje od odgovornosti: Neću biti odgovoran za bilo kakvu dobit ili gubitak proizašao iz korištenja ovih strategija trgovanja. Prošli učinak nije pokazatelj budućeg učinka. Prije nego što riskirate svoj teško zarađeni novac, napravite vlastitu dubinsku analizu.