Ի՞նչ է հետևում տենդենցին: Ինչպես են Trend-ի հետևորդները գումար վաստակում XM-ում

Ի՞նչ է հետևում տենդենցին:

Trend Following-ը առևտրի մեթոդաբանություն է, որը ձգտում է գրավել միտումները բոլոր շուկաներում՝ օգտագործելով ռիսկերի պատշաճ կառավարում:

Դուք զարմանում եք.

Ինչու՞ է աշխատում Trend Following-ը:

Պատճառը պարզ է.

Շուկաները առաջնորդվում են զգացմունքներով, ագահությամբ և վախով:

Երբ կողմերից որևէ մեկը վերահսկում է, կլինի միտում, և Թրենդ Հետևորդները կարող են օգտվել այս երեւույթից:

Ես բացարձակապես հավատում եմ, որ գների շարժման օրինաչափությունները կրկնվում են: Դրանք կրկնվող օրինաչափություններ են, որոնք հայտնվում են անընդհատ, աննշան տատանումներով: Դա պայմանավորված է նրանով, որ շուկաները առաջնորդվում են մարդկանց կողմից, և մարդկային էությունը երբեք չի փոխվում: - Ջեսի Լիվերմոր

Ահա մի քանի հետազոտություններ, որոնք հետագայում հաստատում են Հետևյալ միտումները.

• M Potters-ի ուսումնասիրությունները ապացուցում են, որ Trend Following-ը շահութաբեր է վերջին 200 տարվա ընթացքում
• Քեթրին Մ. Կամինսկու ուսումնասիրությունները հաստատում են, որ Trend Following-ը ծաղկում է ճգնաժամային ժամանակաշրջաններում
• Անդրեաս Քլենոուի միտումին հետևելով՝ բացատրում է, թե ինչպես են հեջ-ֆոնդերը և պրոֆեսիոնալ թրեյդերները հետևողականորեն գերազանցում ավանդական ներդրումային ռազմավարությունները։

Այժմ՝

Առևտրի այս մեթոդաբանության հետևում թաքնված են 5 առևտրային սկզբունքներ, որոնց պետք է հետևի Թրենդի յուրաքանչյուր հաջողակ հետևորդ:

Գաղտնիք թիվ 1. Գնեք բարձր և վաճառեք ավելի բարձր

Պատկերացնել:

Մտնում ես սուպերմարկետ և տեսնում ես խնձորներ են վաճառում՝ 3 հատ 1 դոլարով: Այսպիսով, դուք ստանում եք մի քանի խնձոր լավ առողջ խորտիկի համար:

Հաջորդ օրը…

Դուք վերադառնում եք սուպերմարկետ և հասկանում եք, որ նույն խնձորները այժմ վաճառվում են՝ 3-ը 5 դոլարով:

Կգնեի՞ք այն։

Հավանաբար ոչ այն պատճառով, որ գինը շատ բարձր է: Գերադասում եք սպասել գնի անկմանը կամ այլ այլընտրանքներ գտնել:

Այժմ դուք մտածում եք.

Ի՞նչ կապ ունի խնձոր գնելը առևտրի հետ:

Շատ.

Որովհետև ձեր վերաբերմունքը խնձոր գնելու նկատմամբ բերվում է ձեր առևտրային գործունեությանը:

Ահա թե ինչ նկատի ունեմ…

Գերգնված է (USD/JPY):

Գների ռալի (USD/JPY):

Գերվաճառված է (EUR/USD):

Ավելի շատ գերվաճառք (EUR/USD):

Հանրահավաքը սա է…

Շուկան երբեք շատ բարձր չէ երկար գնալու համար, կամ շատ ցածր և կարճ:

Գաղտնիք #2. Պարզապես հետևեք գնին

Դուք ցանկանում եք ճիշտ լինել:

Լավ է, երբ գիտեմ, որ դուք շուկայում անվանում եք գագաթներ և ներքևներ:

Այնուամենայնիվ, երբ դուք սկսում եք կանխատեսումներ անել շուկայում, դա մթագնում է ձեր դատողությունը, և դուք սկսում եք կորցնել շուկաների օբյեկտիվությունը:

Սա հանգեցնում է ճակատագրական առևտրային սխալների, ինչպիսիք են.

• Կորուստից հրաժարվելը, քանի որ ուզում ես ճիշտ լինել
• Կորուստների միջինացում, քանի որ այժմ կարող եք այն ավելի «էժան» ստանալ
• Վրեժ առևտուր, քանի որ ցանկանում եք վերադարձնել ձեր կորուստները

Հիմա ի՞նչ պետք է անեք դրա փոխարեն:

Լավագույն բանը, որ դուք կարող եք անել որպես թրեյդեր, պարզապես հետևեք գնին:

Ահա թե ինչ նկատի ունեմ…

Վերընթաց միտումը (NAS100USD):

Նվազման միտումը (XCU/USD):

Ո՞րն է վերցնելը:

Եթե ​​նկատում եք, որ գինը ձևավորվում է ավելի բարձր ցածր մակարդակներով, ընդ որում դիմադրությունը անընդհատ կոտրվում է, հավանականությունը մեծ է, որ դա վերընթաց միտում է: Դուք պետք է երկար փնտրեք:

Եթե ​​նկատում եք, որ գները ձևավորվում են ավելի ցածր ցածր մակարդակներում, երբ աջակցությունը անընդհատ կոտրվում է, հավանականությունը մեծ է, որ դա անկման միտում է: Դուք պետք է կարճ փնտրեք:

Գաղտնիք # 3. Ռիսկի ենթարկեք ձեր առևտրային կապիտալի մի մասը

Պատկերացնել:

Դուք ունեք առևտրային համակարգ, որը ժամանակի 50%-ում շահում է 1:2 ռիսկ-պարգևատրում:

Եվ դուք ունեք LLLLWWWW-ի հիպոթետիկ արդյունք

Սա շահութաբեր համակարգ է, չէ՞:

Դա կախված է.

Եթե ​​դուք ռիսկի եք ենթարկում ձեր սեփական կապիտալի 30%-ը, դուք կփչացնեք մինչև 4-րդ առևտուրը (-30 -30 -30 -30 = -120%):

Բայց…

Եթե ​​դուք վտանգում եք ձեր սեփական կապիտալի 1%-ը, դուք կունենաք 4% շահույթ (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 +2 = 4%):

Առանց ռիսկերի պատշաճ կառավարման հաղթական համակարգ ունենալը ձեզ ոչ մի տեղ չի տանի:

Ձեզ անհրաժեշտ է շահող համակարգ՝ համապատասխան ռիսկերի կառավարմամբ:

Եվ չմոռանալով…

Կործանման վտանգից վերականգնումը գծային չէ, այն կարող է անհնար լինել վերականգնել, եթե այն շատ խորն է:

Եթե ​​դուք կորցնում եք ձեր կապիտալի 50%-ը, ապա պետք է 100%-ով ետ վերադարձնեք՝ հավասարեցնելու համար: Այո, ճիշտ եք կարդացել։ 100%, ոչ 50%:

Ահա թե ինչու դուք միշտ ցանկանում եք ռիսկի ենթարկել ձեր սեփական կապիտալի մի մասը, հատկապես, երբ ձեր շահումների հարաբերակցությունը 50%-ից պակաս է:

Այսպիսով, ինչքա՞ն պետք է ռիսկի ենթարկեք կոնկրետ:

Սա կախված է ձեր շահումների հարաբերակցությունից, պարգևատրման ռիսկից և ռիսկի հանդուրժողականությունից: Ես խորհուրդ եմ տալիս ռիսկի ենթարկել ոչ ավելի, քան 1% մեկ առևտրի համար:

Գաղտնիք # 4. Շահույթի թիրախներ չկան, որպեսզի կարողանաք մեծ միտումներ վարել

Թեև միտումների հետևորդները շահույթի թիրախներ չունեն, դա չի նշանակում, որ մենք դուրս չենք գալիս մեր գործարքներից:

Մենք դուրս ենք գալիս մեր գործարքներից՝ օգտագործելով հետին կանգառի մեխանիզմը, փոխարենը շահույթի թիրախ ունենալու փոխարեն, ինչպիսին է աջակցության դիմադրությունը և այլն:

Ահա մի քանի օրինակ…

Աջակցություն վերցնել շահույթը (UKOIL):

Հետևյալ կանգառի կորուստ (UKOIL):

Դիմադրության շահույթը (XAU/USD).

Հետևյալ կանգառի կորուստ (XAU/USD):

Ձեր կանգառի կորուստը հետևելու որոշ եղանակներ են.

• Շարժվող միջին քրոսովեր
• Գինը փակվում է շարժվող միջինից ավելի
• Գների կառուցվածքի խախտում
• Թրենդային գծի խախտում
• ATR-ի թիվը գագաթից/անկյունից հեռու

Եթե ​​ցանկանում եք ավելին իմանալ, ահա ձեր առևտրից դուրս գալու 13 եղանակ՝ ռիսկը նվազեցնելու և շահույթն առավելագույնի հասցնելու համար:

Trend Following-ի ամենադժվար մասը ձեր հաղթողներին քշելն է: Որովհետև դուք կտեսնեք, որ շատ փոքր հաղթանակներ վերածվում են կորուստների՝ փորձելով վարել միտումը:

Սա հանգեցնում է շահումների ցածր մակարդակի, բայց ռիսկի բարձր պարգևի:

Գաղտնիք # 5. առևտուր արեք բոլոր շուկաներով՝ մեծացնելու միտումները գրավելու ձեր հավանականությունը

Շուկաները ավելի շատ ժամանակ են ծախսում տատանումների վրա, քան միտումների վրա: Այսպիսով, իմաստ ունի դիտարկել մի շարք շուկաներ՝ բարձրացնելու միտումները գրավելու ձեր հավանականությունը:

Թրենդի հետևորդները առևտուր են անում ամեն ինչ՝ արժույթներից, գյուղատնտեսությունից, մետաղներից, պարտատոմսերից, էներգիայից, ինդեքսներից, նարնջի հյութից, խոզի փորից և այլն։

Եթե ​​հիշում եք, հիմնական արժույթների մեծ մասը տատանվում էր 2014 թվականի 1 ^-ին կիսամյակի ընթացքում…

Բայց եթե նայեիք ավելի շատ շուկաներ, կարող եք գրավել միտում…

Ցածր անկայունություն (EUR/USD).

Ցածր անկայունություն (AUD/USD):

Արժանապատիվ անկայունություն և միտում (DE10YBEUR):

Արժանապատիվ անկայունություն (SPX):

Ո՞րն է հիմնական միջոցը:

Տարբեր շուկաներում առևտուրը օգնում է նվազեցնել ձեր անկումները և բարելավել ձեր շահութաբերությունը:

Եվ սա թրենդների հետևորդների հաջողության ամենամեծ գաղտնիքներից մեկն է:

Այժմ դուք հավանաբար մտածում եք.

Ինչպե՞ս են գումար վաստակում Թրենդի հետևորդները:

Պատկերացրեք սա.

Orange անունով ընկերությունը վերջին 6 ամիսների ընթացքում ավելի բարձր առևտուր է արել:

Orange-ը ներկայումս վաճառվում է 100 դոլարով, և դուք կարծում եք, որ այն գերագնահատված է: Դուք որոշեցիք կրճատել Orange-ի 1000 բաժնետոմսերը՝ 100 դոլարով, շահույթի թիրախը 90 դոլարով, առանց կանգառի կորստի:

Դուք կիրառում եք այս առևտրային սկզբունքը բոլոր այն շուկաներում, որոնց առևտուր եք անում: Փոքր շահույթի թիրախ՝ առանց կանգառի կորստի:

Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ կլինի։

Դուք հաճախ կշահեք, բայց, ի վերջո, ձեր դեմ առևտուր կլինի, մինչև կպայթեցնեք ձեր առևտրային հաշիվը:

Հիմա պատկերացրեք…

Իսկ եթե ես ձեր առևտրի հակառակ կողմում լինեմ:

Ես հաճախ կկորցնեի, բայց ինձ միայն մեկ առևտուր է պետք, որպեսզի այդ ամենը վերադարձնեմ, և ավելին:

Եվ սա նույն առևտուրն է, որի պատճառով դուք պայթեցրել եք ձեր հաշիվը:

Մի քանի օրինակ իրական կյանքում.

• Երկարաժամկետ կապիտալի կառավարման անկում
• Bear Stearns-ի ոչնչացումը
• 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամ

Այս իրադարձությունները պատճառ դարձան, որ ներդրողները և առևտրականները կորցնեն տոննաներով գումար: Բայց զրոյական գումարով խաղում ինչ-որ մեկը պարտվում է, իսկ ինչ-որ մեկը հաղթում է:

Եվ հաղթողը պատահաբար Թրենդ Հետևորդներն են: Սա մեր եզրն է:

Տարբեր մոտեցումներ Trend Following-ին

Trend Following-ը կարելի է հետագայում բաժանել 2 տարբեր մոտեցումների:

• Համակարգված առևտուր
• Հայեցողական առևտուր

Համակարգված առևտուր

Համակարգված առևտուրը սահմանել է կանոններ, որոնք որոշում են մուտքը, ելքը, ռիսկերի կառավարումը և առևտրի կառավարումը:

Այս մոտեցումը լայնորեն կիրառվում է խոշոր հեջ-ֆոնդերի կողմից, ինչպիսիք են Dunn-ը, Winton-ը և MAN AHL-ը:

Թեև համակարգված առևտուրը ավտոմատացված է, այնուամենայնիվ կան հիմնական որոշումներ, որոնք ղեկավարը պետք է կայացնի:

Որոշումներ, ինչպիսիք են…

• Որքան ռիսկի դիմել
• Ինչ շուկաներում է առևտուր անել

Կառավարիչը պետք է որոշի, թե որքան ռիսկ ընդունել, որ շուկաներում խաղալ և որքան ագրեսիվ կերպով մեծացնել և նվազեցնել առևտրային բազան՝ որպես սեփական կապիտալի փոփոխության ֆունկցիա: Այս որոշումները բավականին կարևոր են՝ հաճախ ավելի կարևոր, քան առևտրի ժամանակացույցը: - Էդ Սեյկոտա

Հայեցողական առևտուր

Հայեցողական առևտուրն ունի ավելի քիչ սահմանված կանոններ, որոնք որոշում են մուտքը, ելքը, ռիսկերի կառավարումը և առևտրի կառավարումը:

Այն պահանջում է վաճառողի ուշադրությունը, առևտուրը հիմնված է տեխնիկական վերլուծության վրա, ավելի շատ միջամտությամբ:

Այս մոտեցումը լայնորեն ընդունված է փոքր անհատ առևտրականների կողմից:

Թեև հայեցողական առևտուրն ավելի սուբյեկտիվ է, այն դեռ առաջնորդվում է առևտրային պլանով:

Այսպիսով, շարունակվում է…

Trend Հետևելով առևտրային ռազմավարությանը

Այժմ դուք սովորել եք Trend Following-ի 5 գաղտնիքները: Եկեք օգտագործենք տեղեկատվությունը և մշակենք առևտրային ռազմավարություն:

Trend Following ռազմավարություն մշակելու համար այն պետք է պատասխանի այս 7 հարցերին.

1. Ո՞ր ժամանակահատվածում եք առևտուր անում
2. Որքա՞ն եք վտանգում յուրաքանչյուր առևտրի համար
3. Ո՞ր շուկաներում եք առևտուր անում
4. Որո՞նք են ձեր առևտրային ռազմավարության պայմանները
5. Որտեղ եք մտնելու
6. Որտեղ եք դուրս գալու, եթե սխալվում եք
7. Որտեղ եք դուրս գալու, եթե ճիշտ եք

Ժամկետը

Դուք պետք է ընտրեք ժամանակային շրջանակ, որը համապատասխանում է ձեր անհատականությանը և ժամանակացույցին:

Եթե ​​դուք մեկն եք, ով օրավարձով է աշխատում, հարմար կլինի 4-ժամյա և օրական գծապատկերների առևտուրը:

Ռիսկի կառավարում

Դուք պետք է վտանգի ենթարկեք ձեր սեփական կապիտալի մի մասը յուրաքանչյուր առևտրի համար, որպեսզի գոյատևեք ներհատուկ անկումներից: Պահպանեք ձեր կորուստները ոչ ավելի, քան 1% յուրաքանչյուր առևտրի դեպքում:

Շուկաների տիեզերք

Դուք պետք է կարողանաք առևտուր անել այս 5 ոլորտներից մոտ 60 շուկաներում:

1. Գյուղատնտեսական ապրանքներ
2. Արժույթներ
3. Բաժնետոմսեր
4. Գները
5. Ոչ գյուղատնտեսական ապրանքներ

Առևտրային ռազմավարությանը հետևող հայեցողական միտում

Եթե ​​200 մԱ-ն ավելի բարձր է, իսկ գինը բարձր է, ապա դա վերընթաց միտում է (առևտրի պայմաններ):

Եթե ​​դա վերընթաց միտում է, ապա սպասեք «երկու թեստի» դինամիկ աջակցության վրա (օգտագործելով 20 50 շրջանի շարժվող միջին):

Եթե ​​գինը փորձարկեք դինամիկ աջակցություն երկու անգամ, ապա երկար գնացեք երրորդ թեստին (ձեր մուտքը):

Եթե ​​երկար է, ապա տեղադրեք ձեր մուտքից 2 ATR ստոպ կորուստ (եթե սխալվում եք ձեր ելքը):

Եթե ​​գինը գնում է ձեր օգտին, ապա ստացեք շահույթ, երբ մոմը փակվի 50 մԱ-ից ավելի (ձեր ելքը, եթե ճիշտ եք):

Հակառակը նվազման միտումի համար:

Ահա մի քանի օրինակ…

Շահող առևտուր (XAU/USD).

Շահող առևտուր (UKOIL).

Կորցնող առևտուր (AUD/USD).

Եթե ​​նախընտրում եք ավելի քիչ սուբյեկտիվություն ձեր առևտրում, ապա հաշվի առեք այս առևտրային մոտեցումը…

Համակարգված միտում հետևող համակարգ, որն աշխատում է

Առևտրի կանոններ

• Գնացեք երկար, երբ գինը փակվի ամենաբարձրը վերջին 200 օրվա ընթացքում
• Անցեք կարճ, երբ գինը փակվի վերջին 200 օրվա ընթացքում ամենացածրը
• Ունեն 6 ATR վերջնաժամկետ կորուստ
• Վտանգեք ձեր կապիտալի 1%-ը յուրաքանչյուր առևտրի համար

Շուկաները վաճառվում են

• Ոսկի, պղինձ, արծաթ, պալադիում, պլատին
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, մեքսիկական պեսո, բրիտանական ֆունտ
• ԱՄՆ T-bond, BOBL, BUXL, BTP, 10-ամյա կանադական պարտատոմսեր
• Ջեռուցման յուղ, ցորեն, եգիպտացորեն, փայտանյութ, շաքար

Հետադարձ թեստի արդյունքները

• Գործարքների քանակը՝ 937 առուվաճառք
• Շահումը՝ 42,8%
• Տարեկան եկամտաբերությունը՝ 9,89%
• Առավելագույն անկումը` 24,12%:

Pro Tip:

Եթե ​​դուք ավելի շատ շուկաներ եք առևտուր անում, կարող եք բարելավել եկամտաբերությունը և նվազեցնել անկումը:

Այժմ դուք կարող եք հետաքրքրվել… «Արդյո՞ք Trend Following-ն աշխատում է բաժնետոմսերի վրա»:

Այո, Trend Following-ը կարող է կիրառվել ֆոնդային շուկաներում, բայց մի քանի բացառություններով…

#1. Խուսափեք բաժնետոմսերի կրճատումից , քանի որ երկարաժամկետ հեռանկարում ֆոնդային շուկան վերընթաց միտում ունի: Այսպիսով, ավելի շահավետ է մնալ երկար կողմում կամ կանխիկով (և խուսափել կարճ վաճառքից):

#2. Ունեք զտիչ՝ բաժնետոմսերը դասակարգելու համար , քանի որ կան հազարավոր բաժնետոմսեր, և դուք պետք է որոշեք, թե որոնք եք ցանկանում առևտուր անել:

Եվ ահա մի պարզ Թրենդ Հետևող համակարգ ֆոնդային շուկաների համար…

Առևտրի կանոններ

• Գնացեք երկար, երբ արժեթղթը հասնում է 50 շաբաթվա առավելագույնին
• Ունեցեք 20% հետին կանգառի կորուստ
• Եթե ​​​​չափազանց շատ բաժնետոմսեր կան, որոնցից կարելի է ընտրել, ընտրեք լավագույն 20 բաժնետոմսերը, որոնց գնի ամենամեծ աճն է գրանցվել վերջին 50 շաբաթվա ընթացքում:
• Գնեք առավելագույնը 20 բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուր բաժնետոմսին հատկացված ձեր կապիտալի 5%-ից ոչ ավելի

Շուկաները վաճառվում են

• Բաժնետոմսեր Russell 1000 ինդեքսից

Հետադարձ փորձարկման արդյունքները.

• Գործարքների քանակը՝ 707 առուվաճառք
• Շահումը՝ 48,66%
• Տարեկան եկամտաբերությունը՝ 12.81%
• Առավելագույն անկումը` 40,75%:

Pro Tip:

Եթե ​​ավելացնեք միտումների զտիչ, կարող եք բարելավել եկամտաբերությունը և նվազեցնել նվազեցումը:

Եվ ահա դուք ունեք այն:

Trend Following համակարգ, որը թույլ է տալիս շահույթ ստանալ ցուլ արջի շուկաներում:

Անկեղծ ասած, ռազմավարությունը ձեզ ամենաքիչն է մտահոգում: Փոխարենը, դուք պետք է կենտրոնանաք ձեր ռիսկերի կառավարման, շուկաների տիեզերքի և առևտրի հետևողականության վրա:

** Հրաժարում պատասխանատվությունից. Ես պատասխանատվություն չեմ կրի այս առևտրային ռազմավարությունների օգտագործման արդյունքում առաջացած շահույթի կամ վնասի համար: Անցյալ կատարումը ապագա կատարողականի ցուցիչ չէ: Խնդրում ենք ձեր սեփական պատշաճ ջանասիրությունը նախքան ձեր դժվարությամբ վաստակած գումարը վտանգելը: