Inona no atao hoe Trend Follow? Ahoana no ahazoan'ny Trend Followers vola amin'ny XM

Inona no atao hoe Trend Follow?

Ny Trend Following dia fomba fiasa ara-barotra izay mikatsaka ny hisambotra ny fironana manerana ny tsena rehetra, amin'ny fampiasana ny fitantanana mety.

Manontany tena ianao hoe:

Nahoana no miasa ny Trend Follow?

Tsotra ny antony.

Ny tsena dia entin'ny fihetseham-po sy ny fitiavam-bola ary ny tahotra.

Rehefa mifehy ny andaniny sy ny ankilany dia hisy fironana, ary ny Trend Followers dia afaka manararaotra izany tranga izany.

Mino tanteraka aho fa miverimberina ny fomba fihetsehan'ny vidiny. Izy ireo dia lamina miverimberina izay miseho miverimberina, misy fiovaovana kely. Izany dia satria ny tsena dia entin'ny olombelona, ​​ary tsy miova ny toetran'ny olombelona. – Jesse Livermore

Ireto misy fikarohana vitsivitsy izay manamarina bebe kokoa ny Trend manaraka:

• Ny fanadihadiana nataon'i M Potters dia manaporofo fa ny Trend Following dia nahazo tombony nandritra ny 200 taona farany
• Ny fanadihadiana nataon'i Kathryn M. Kaminski dia manamarina fa ny Trend Following dia miroborobo mandritra ny fotoan-tsarotra
• Manaraka ny fironana nataon'i Andreas Clenow dia manazava ny fomba nanatanterahan'ny hedge fund sy ny mpivarotra matihanina tsy tapaka ny paikadin'ny fampiasam-bola mahazatra.

izao:

Ao ambadik'ity fomba fiasa ara-barotra ity dia misy fitsipika ara-barotra 5 izay tsy maintsy arahin'ny Trend Follower rehetra.

Tsiambaratelo #1: Mividiana avo dia amidio avo kokoa

Alaivo sary an-tsaina:

Mandeha any amin'ny fivarotana lehibe iray ianao ary mahita paoma amidy, 3 amin'ny $1. Noho izany, mahazo paoma vitsivitsy ho an'ny sakafo mahasalama mahasalama ianao.

Ny ampitson'iny…

Miverina any amin'ny toeram-pivarotana lehibe ianao ary, fantatrao fa ireo paoma ireo ihany no amidy, 3 amin'ny $5.

Hividy azy ve ianao?

Angamba tsy satria lafo loatra ny vidiny. Aleo miandry ny vidiny midina, na mitady safidy hafa.

Manontany tena ianao izao:

Inona no ifandraisan'ny fividianana paoma amin'ny varotra?

Betsaka.

Satria ny fihetsikao amin'ny fividianana paoma dia entina amin'ny varotra ataonao.

Ity ny tiako holazaina…

Mihoatra ny fividianana (USD/JPY):

Vidy Rally (USD/JPY):

Mihoatra noho ny (EUR/USD):

Oversold bebe kokoa amin'ny (EUR/USD):

Ny tombony dia ity…

Ny tsena dia tsy avo loatra ka tsy mandeha lava, na ambany loatra ka tsy fohy.

Tsiambaratelo #2: Araho fotsiny ny vidiny

Te ho marina ianao.

Mahafinaritra ny mahafantatra fa antsoina hoe tampony sy ambany eny an-tsena ianao.

Na izany aza, rehefa manomboka manao vinavina eny an-tsena ianao, dia manaloka ny fitsaranao izany, ary manomboka very ny tanjonao amin'ny tsena.

Izany dia mitarika amin'ny fahadisoana ara-barotra mahafaty toy ny:

• Fandavana ny fatiantoka satria te ho marina ianao
• Salanisa amin'ny fatiantokao satria afaka mahazo azy "mora kokoa" ianao izao
• Varotra valifaty satria te hamerina ny fatiantokao ianao

Ankehitriny, inona no tokony hataonao?

Ny zavatra tsara indrindra azonao atao amin'ny maha-mpivarotra dia, araho fotsiny ny vidiny.

Ity ny tiako holazaina…

Miakatra (NAS100USD):

Midina ambany (XCU/USD):

Inona no azo alaina?

Raha tsikaritrareo fa ny vidiny dia mamorona ambany ambony, miaraka amin'ny fanoherana tsy tapaka tapaka, ny vintana dia ny fiakarana. Tokony hitady ela ianao.

Raha mahatsikaritra ny vidin-javatra miforona ambany ambany ianao, miaraka amin'ny fanohanana tsy mitsaha-mitombo, dia mety ho fironana midina izany. Tokony hitady fohy ianao.

Tsiambaratelo #3: Mampidi-doza ny ampahany amin'ny renivola ara-barotrao

Alaivo sary an-tsaina:

Manana rafitra ara-barotra ianao izay mandresy 50% amin'ny fotoana miaraka amin'ny valisoa 1: 2.

Ary manana vokatra hypothetical an'ny LLLLWWWW ianao

Rafitra mahasoa io, sa tsy izany?

Arakaraka.

Raha mampidi-doza ny 30% amin'ny fanananao ianao, dia hipoaka ny varotra faha-4 (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Fa…

Raha mampidi-doza ny 1% amin'ny fanananao ianao dia hahazo tombony 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Ny fananana rafitra mpandresy tsy misy fitantanana risika araka ny tokony ho izy dia tsy hitondra anao na aiza na aiza.

Mila rafitra mpandresy miaraka amin'ny fitantanana risika mety ianao.

Ary tsy adino…

Ny fanarenana amin'ny loza mety hitranga dia tsy linear, mety tsy ho tafarina raha toa ka lalina loatra izany.

Raha very ny 50% amin'ny renivolao ianao dia mila mamerina 100% mba hahazoana vola. Eny, marina ny famakianao. 100% fa tsy 50%.

Izany no mahatonga anao te hampidi-doza ny ampahany amin'ny equity anao, indrindra raha latsaky ny 50% ny tahan'ny fandresenao.

Noho izany, ohatrinona no tokony hampidi-doza anao?

Izany dia miankina amin'ny tahan'ny fandresenao, ny risika hahazo valisoa, ary ny fandeferanao amin'ny risika. Manoro hevitra aho fa tsy hihoatra ny 1% isaky ny varotra.

Tsiambaratelo #4: Tsy misy lasibatra tombony mba hahafahanao mitaingina fironana goavana

Na dia tsy manana tanjona tombony aza ny mpanaraka ny fironana, tsy midika izany fa tsy miala amin'ny varotray izahay.

Miala amin'ny varotra izahay amin'ny alàlan'ny mekanika fijanonana, fa tsy manana tanjona tombombarotra toy ny fanoherana fanohanana sns.

Ireto misy ohatra roa…

Support take profit on (UKOIL):

Ny fiatoana manaraka (UKOIL):

Ny fanoherana maka tombony amin'ny (XAU/USD):

Ny fiatoana manaraka (XAU/USD):

Ny fomba sasany hanaraha-maso ny fahaverezanao dia:

• Moving average crossover
• Ny fanakatonana ny vidiny mihoatra ny salan'isa mihetsika
• Fahatapahan'ny firafitry ny vidiny
• Fahatapahan'ny trendline
• Isan'ny ATR miala amin'ny tampony/tavy

Raha te hianatra bebe kokoa ianao dia ireto misy fomba 13 hialana amin'ny varotrao mba hampihenana ny risika, ary hampitombo ny tombony.

Ny ampahany sarotra indrindra amin'ny Trend Follow dia ny mitaingina ireo mpandresy anao. Satria hahita fandresena kely maro mivadika ho fatiantoka ianao rehefa manandrana mitaingina ny fironana.

Izany dia miteraka taham-pandresena ambany fa, valisoa ambony amin'ny risika.

Tsiambaratelo #5: Manaova varotra ny tsena rehetra mba hampitomboana ny fahafahanao maka fironana

Mandany fotoana bebe kokoa ny tsena noho ny fironana. Noho izany, mitombina ny mijery ny tsena isan-karazany, mba hampitombo ny fahafahanao hisambotra fironana.

Ny mpanaraka ny fironana dia mivarotra ny zava-drehetra manomboka amin'ny vola, fambolena, metaly, fatorana, angovo, indices, ranom-boasary, kisoa kisoa, sns.

Raha tsiahivina, ny ankabeazan'ny vola lehibe dia nanomboka tamin'ny ^tapany voalohany tamin'ny 2014…

Saingy raha mijery tsena bebe kokoa ianao dia afaka maka fironana…

Ny volatility ambany (EUR/USD):

Ny volatility ambany (AUD/USD):

Volatility mendrika sy fironana amin'ny (DE10YBEUR):

Volatility mendrika (SPX):

Inona no tena ilaina?

Ny varotra amin'ny tsena samihafa dia manampy amin'ny fampihenana ny fihenanao ary hanatsara ny tombombarotrao.

Ary ity no iray amin'ireo tsiambaratelo lehibe indrindra ao ambadiky ny fahombiazan'ny mpanaraka fironana iray.

Izao, mety hanontany tena ianao hoe:

Ahoana no ahazoan'ny Trend Followers vola?

Alaivo sary an-tsaina izao:

Ny orinasa iray antsoina hoe Orange dia nivarotra ambony kokoa tao anatin'ny 6 volana.

Ny Orange dia mivarotra amin'ny $100 amin'izao fotoana izao ary heverinao fa mihoa-pefy izany. Nanapa-kevitra ny hanafohezany 1000 anjaran'ny Orange ianao, amin'ny $100 miaraka amin'ny tanjona tombom-barotra amin'ny $90, tsy mampiasa fatiantoka.

Mampihatra ity fitsipika ara-barotra ity ianao amin'ny tsena rehetra varotrao. Kendrena tombony kely tsy misy fiatoana.

Inona no hitranga araka ny hevitrao?

Handresy matetika ianao fa, amin'ny farany, hisy varotra hanohitra anao, mandra-pipoakanao ny kaontinao.

Alaivo sary an-tsaina izao…

Ahoana raha mifanohitra amin'ny varotrao aho?

Matetika aho no very fa, ny hany ilainao dia ny varotra iray hamerenana azy rehetra, sy ny maro hafa.

Ary io varotra io ihany no nahatonga anao nanapoaka ny kaontinao.

Ohatra vitsivitsy amin'ny tena fiainana:

• Fahalavoana ny fitantanana ny renivohitra maharitra
• Fandringanana ny Bear Stearns
• Ny krizy ara-bola 2008

Nahatonga ireo mpampiasa vola sy mpivarotra very vola aman-taonany maro ireo tranga ireo. Fa amin'ny lalao zero sum dia misy resy ary misy mandresy.

Ary ny mpandresy dia ny Trend Followers. Ity no sisiny.

Fomba fiasa samihafa amin'ny Trend Follow

Ny Trend manaraka dia azo zaraina ho fomba 2 samihafa.

• Systematic trading
• Varotra discretionary

Systematic trading

Ny varotra rafitra dia mamaritra fitsipika izay manapa-kevitra ny fidirana, ny fivoahana, ny fitantanana ny risika ary ny fitantanana ny varotra.

Ity fomba fiasa ity dia noraisin'ny vola hedge lehibe toa an'i Dunn, Winton, ary MAN AHL.

Na dia mandeha ho azy aza ny varotra rafitra, dia mbola misy ny fanapahan-kevitra lehibe tokony horaisin'ny mpitantana iray.

Fanapahan-kevitra toy ny…

• Ohatrinona ny loza mety hitranga
• Inona no tsena ho varotra

Ny mpitantana dia tsy maintsy manapa-kevitra hoe ohatrinona ny risika azo ekena, ny tsena holalaovina, ary ny fomba mahery vaika hampitomboana sy hampihenana ny fototry ny varotra ho toy ny fiovan'ny fitoviana. Tena zava-dehibe ireo fanapahan-kevitra ireo—matetika manan-danja kokoa noho ny fotoana ara-barotra. – Ed Seykota

Varotra discretionary

Ny varotra discretionary dia manana fitsipika tsy voafaritra mazava kokoa izay manapa-kevitra ny fidirana, ny fivoahana, ny fitantanana ny risika ary ny fitantanana ny varotra.

Mitaky ny fifantohan'ny mpivarotra izany, ara-barotra mifototra amin'ny fanadihadiana ara-teknika, miaraka amin'ny fitsabahana bebe kokoa.

Ity fomba fiasa ity dia ampiasain'ny mpivarotra kely kokoa.

Na dia mibaribary kokoa aza ny varotra discretionary, dia mbola tarihin'ny drafitra ara-barotra izany.

Ka mandroso…

Trend manaraka paikady ara-barotra

Ankehitriny ianao dia nianatra ny tsiambaratelo 5 momba ny Trend Follow. Andao hametraka ny vaovao hampiasaina sy hamolavola paikady ara-barotra.

Mba hamolavola paikady manaraka ny fironana dia mila mamaly ireto fanontaniana 7 ireto izy:

1. Fe-potoana inona no ataonao varotra
2. Ohatrinona no atahoranao amin'ny varotra tsirairay
3. Iza amin'ireo tsena no varotrao
4. Inona ny fepetra momba ny paikadin'ny varotrao
5. Aiza no hidiranao
6. Aiza no hivoahana raha diso ianao
7. Aiza no hivoahanao raha marina ny teninao

Fotoana natokana

Tsy maintsy misafidy fe-potoana mifanaraka amin'ny toetranao sy ny fandaharam-potoananao ianao.

Raha olona manana asa isan'andro ianao dia mety ny varotra ny tabilao 4 ora sy isan'andro.

Fitantanana risika

Tsy maintsy mampidi-doza ny ampahany amin'ny equity anao amin'ny varotra tsirairay mba ho tafavoaka velona amin'ny fisintonana. Ataovy tsy mihoatra ny 1% ny fatiantokao isaky ny varotra.

Markets universe

Tokony ho afaka mivarotra tsena 60 eo ho eo amin'ireo sehatra 5 ireo ianao.

1. Entam-pambolena
2. vola
3. Equities
4. sarany
5. Entam-barotra tsy miankina amin'ny fambolena

Fironana tsy misy dikany manaraka ny paikady ara-barotra

Raha manondro ambony ny 200ma ary eo amboniny ny vidiny dia fisondrotana (conditions Trading) izany.

Raha fironana miakatra izany, dia andraso ny “fitsapana roa” amin'ny fanohanana mavitrika (mampiasa salan'isa mihetsika 20 50).

Raha indroa ny vidin'ny test dynamic support, dia mandehana lava amin'ny fitsapana fahatelo (ny fidiranao).

Raha lava, dia asio fiatoana 2 ATR avy amin'ny fidiranao (ny fivoahanao raha diso ianao).

Raha mandeha amin'ny sitrakao ny vidiny dia raiso ny tombony rehefa manakaiky ny labozia mihoatra ny 50ma (ny fivoahanao raha marina ianao).

Mifamadika amin'ny fironana midina.

Ireto misy ohatra vitsivitsy…

Fandresena amin'ny varotra (XAU/USD):

Fandresena varotra amin'ny (UKOIL):

Fatiantoka ny varotra (AUD/USD):

Raha tianao ny tsy dia mahasarika loatra amin'ny varotrao, dia diniho ity fomba varotra ity…

Rafitra manaraka rafitra izay miasa

Fitsipika momba ny varotra

• Mandehana lava rehefa mihidy ambony indrindra ny vidiny nandritra ny 200 andro farany
• Mandehana fohy rehefa manakaiky ny ambany indrindra ny vidiny nandritra ny 200 andro farany
• Manana fatiantoka 6 ATR
• Ampirisiho ny 1% amin'ny renivolanao isaky ny varotra

Nivarotra tsena

• Volamena, Varahina, Volafotsy, Palladium, Platinum
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Peso Meksikana, Pound Britanika
• US T-bond, BOBL, BUXL, BTP, fatorana kanadiana 10 taona
• Menaka fanafanana, varimbazaha, katsaka, hazo, siramamy

Ny vokatra backtest

• Isan'ny varotra: 937 varotra
• Taham-pandresena: 42,8%
• Tamberina isan-taona: 9,89%
• Fampidinana ambony indrindra 24.12%.

Soso-kevitra Pro:

Raha manao varotra tsena bebe kokoa ianao dia afaka manatsara ny fiverenana ary mampihena ny fihenam-bidy.

Mety hanontany tena ianao izao ... "Miasa amin'ny tahiry ve ny Trend Follow?"

Eny, ny Trend Following dia azo ampiharina amin'ny tsenam-bola saingy misy maningana vitsivitsy…

#1: Fadio ny fanafohezana ny tahiry satria ao anatin'ny fironana miakatra ny tsenam-bola. Noho izany, mahasoa kokoa ny mijanona amin'ny lafiny lava na amin'ny vola (ary misoroka ny fivarotana fohy).

#2: Manaova sivana hanasana ny tahiry satria misy tahiry an'arivony azo ampiasaina ary mila manapa-kevitra ianao hoe iza amin'ireo no tianao hatao varotra.

Ary ity misy rafitra Trend Follow tsotra ho an'ny tsenam-bola…

Fitsipika momba ny varotra

• Mandehana lava rehefa mahatratra ny ambony 50 herinandro ny tahiry
• Manana 20% trailing stop loss
• Raha be loatra ny tahiry azo isafidianana dia fidio ireo petra-bola 20 ambony indrindra miaraka amin'ny fisondrotry ny vidiny lehibe indrindra tao anatin'ny 50 herinandro lasa.
• Mividiana tahiry 20 ambony indrindra ary tsy mihoatra ny 5% amin'ny renivola natokana ho an'ny tahiry tsirairay

Nivarotra tsena

• Stocks avy amin'ny Index Russell 1000

Ny valiny farany:

• Isan'ny varotra: 707 varotra
• Taham-pandresena: 48,66%
• Tamberina isan-taona: 12,81%
• Fisintonana ambony indrindra 40.75%.

Soso-kevitra Pro:

Raha manampy sivana fironana ianao dia azonao atao ny manatsara ny fiverenana ary mampihena ny fihenam-bidy.

Ary manana izany ianao.

Rafitra manaraka Trend izay ahafahanao mahazo tombony amin'ny tsenan'ny orsa.

Raha ny marina, ny tetika dia kely indrindra amin'ny olanao. Fa kosa, tokony hifantoka amin'ny fitantanana ny risika ianao, ny tontolon'ny tsena ary ny tsy fitoviana ara-barotra.

** Disclaimer: Tsy ho tompon'andraikitra amin'izay tombony na fatiantoka azo avy amin'ny fampiasana ireo paikady ara-barotra ireo aho. Ny zava-bita taloha dia tsy famantarana ny zava-bita ho avy. Azafady, ataovy ny fahazotoanao manokana alohan'ny hanaovana vivery ny vola azonao.