Co to jest podążanie za trendami? W jaki sposób obserwujący trendy zarabiają pieniądze w XM

Co to jest podążanie za trendami?

Podążanie za trendami to metodologia handlowa, która ma na celu uchwycenie trendów na wszystkich rynkach przy użyciu odpowiedniego zarządzania ryzykiem.

zastanawiasz się:

Dlaczego działa śledzenie trendów?

Powód jest prosty.

Rynki napędzane są emocjami, chciwością i strachem.

Kiedy jedna ze stron ma kontrolę, pojawi się trend, a Obserwatorzy trendów mogą skorzystać z tego zjawiska.

Jestem absolutnie przekonany, że wzorce ruchów cen się powtarzają. Są to powtarzające się wzorce, które pojawiają się w kółko, z niewielkimi zmianami. Dzieje się tak, ponieważ rynki są napędzane przez ludzi, a natura ludzka nigdy się nie zmienia. – Jesse Livermore

Oto kilka badań, które jeszcze bardziej potwierdzają śledzenie trendów:

• Badania przeprowadzone przez M. Potters dowodzą, że podążanie za trendami przynosi zyski w ciągu ostatnich 200 lat
• Badania przeprowadzone przez Kathryn M. Kaminski potwierdzają, że podążanie za trendem rozwija się w okresach kryzysu
• Podążając za trendem Andreas Clenow wyjaśnia, w jaki sposób fundusze hedgingowe i profesjonalni handlowcy konsekwentnie przewyższają tradycyjne strategie inwestycyjne

Ale już:

Za tą metodologią handlową kryje się 5 zasad handlowych, których musi przestrzegać każdy odnoszący sukcesy Trend Follower.

Sekret nr 1: Kupuj drogo i sprzedawaj drożej

Wyobrażać sobie:

Wchodzisz do supermarketu i widzisz, jak sprzedawane są jabłka, 3 za 1 dolara. Więc dostajesz kilka jabłek na miłą, zdrową przekąskę.

Następnego dnia…

Wracasz do supermarketu i zdajesz sobie sprawę, że teraz sprzedaje się te same jabłka, 3 za 5 dolarów.

Kupiłbyś to?

Chyba nie, bo cena jest za wysoka. Wolisz poczekać na spadek ceny lub znaleźć inne alternatywy.

Teraz zastanawiasz się:

Co kupowanie jabłek ma wspólnego z handlem?

Dużo.

Ponieważ twoje podejście do kupowania jabłek zostało przeniesione do twojego przedsięwzięcia handlowego.

Oto co mam na myśli…

Wykupienie na (USD/JPY):

Wzrost cen (USD/JPY):

Wyprzedanie na (EUR/USD):

Więcej wyprzedaży na (EUR/USD):

Na wynos jest to…

Rynek nigdy nie jest zbyt wysoki, aby zająć pozycję długą, ani zbyt niski, aby zająć pozycję krótką.

Sekret nr 2: Po prostu podążaj za ceną

Chcesz mieć rację.

Dobrze jest wiedzieć, że nazwałeś szczyty i dna na rynku.

Jednak kiedy zaczynasz przewidywać na rynku, zaciemnia to twój osąd i zaczynasz tracić obiektywizm rynków.

Prowadzi to do fatalnych błędów handlowych, takich jak:

• Odmowa poniesienia straty, ponieważ chcesz mieć rację
• Uśredniając swoje straty, ponieważ możesz teraz uzyskać to „taniej”.
• Handluj zemstą, ponieważ chcesz odrobić straty

A teraz co powinieneś zrobić zamiast tego?

Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić jako trader, jest podążanie za ceną.

Oto co mam na myśli…

Trend wzrostowy na (NAS100USD):

Trend spadkowy na (XCU/USD):

Co jest na wynos?

Jeśli zauważysz, że cena tworzy wyższe dołki, a opór stale się łamie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to trend wzrostowy. Powinieneś szukać długo.

Jeśli zauważysz, że cena tworzy niższe dołki, a wsparcie stale się łamie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to trend spadkowy. Powinieneś szukać za krótko.

Sekret nr 3: Zaryzykuj ułamek swojego kapitału handlowego

Wyobrażać sobie:

Masz system transakcyjny, który wygrywa w 50% przypadków z nagrodą za ryzyko 1:2.

I masz hipotetyczny wynik LLLLWWWW

To opłacalny system, prawda?

To zależy.

Jeśli zaryzykujesz 30% swojego kapitału, wysadzisz w powietrze przy czwartej transakcji (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Ale…

Jeśli zaryzykujesz 1% swojego kapitału, zyskasz 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Posiadanie zwycięskiego systemu bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem nigdzie cię nie zaprowadzi.

Potrzebujesz zwycięskiego systemu z odpowiednim zarządzaniem ryzykiem.

I nie zapominając…

Odzyskiwanie z ryzyka ruiny nie jest liniowe, może być niemożliwe do odzyskania, jeśli posunie się zbyt głęboko.

Jeśli stracisz 50% swojego kapitału, musisz odzyskać 100%, aby wyjść na zero. Tak, dobrze czytasz. 100%, nie 50%.

Dlatego zawsze chcesz zaryzykować ułamek swojego kapitału, zwłaszcza gdy współczynnik wygranych jest mniejszy niż 50%.

Więc ile dokładnie powinieneś zaryzykować?

Zależy to od współczynnika wygranych, stosunku ryzyka do nagrody i tolerancji ryzyka. Radzę ryzykować nie więcej niż 1% na transakcję.

Sekret nr 4: Brak celów związanych z zyskiem, dzięki czemu możesz podążać za ogromnymi trendami

Chociaż obserwujący trendy nie mają celów zysku, nie oznacza to, że nie opuszczamy naszych transakcji.

Wychodzimy z naszych transakcji za pomocą mechanizmu trailing stop, zamiast mieć cel zysku, taki jak opór wsparcia itp.

Oto kilka przykładów…

Wsparcie weź zysk na (UKOIL):

Trailing stoploss na (UKOIL):

Opór czerpie zyski z (XAU/USD):

Trailing stoploss na (XAU/USD):

Oto kilka sposobów śledzenia zlecenia stop loss:

• Średnia ruchoma crossover
• Zamknięcie ceny powyżej średniej ruchomej
• Załamanie struktury cen
• Przełamanie linii trendu
• Liczba ATR z dala od szczytu/dołka

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, oto 13 sposobów wyjścia z transakcji w celu zmniejszenia ryzyka i maksymalizacji zysków.

Najtrudniejszą częścią podążania za trendami jest jazda na zwycięzcach. Ponieważ zobaczysz, jak wiele małych zwycięstw zamienia się w straty, próbując podążać za trendem.

Skutkuje to niskim współczynnikiem wygranych, ale wysokim zyskiem w stosunku do ryzyka.

Sekret nr 5: Handluj na wszystkich rynkach, aby zwiększyć swoje szanse na uchwycenie trendów

Rynki spędzają więcej czasu na wahaniu niż na trendach. Dlatego warto przyjrzeć się różnym rynkom, aby zwiększyć swoje szanse na uchwycenie trendów.

Zwolennicy trendów handlują wszystkim, od walut, rolnictwa, metali, obligacji, energii, indeksów, soku pomarańczowego, boczku wieprzowego itp.

Jak pamiętacie, większość głównych walut wahała się w pierwszej ^połowie 2014 roku…

Ale jeśli przyjrzysz się większej liczbie rynków, możesz uchwycić trend…

Niska zmienność na (EUR/USD):

Niska zmienność na (AUD/USD):

Przyzwoita zmienność i trend na (DE10YBEUR):

Przyzwoita zmienność na (SPX):

Jakie jest kluczowe danie na wynos?

Handel na różnych rynkach pomaga zmniejszyć wypłaty i poprawić rentowność.

I to jest jeden z największych sekretów sukcesu podążającego za trendami.

Teraz pewnie zastanawiasz się:

W jaki sposób obserwujący trendy zarabiają pieniądze?

Wyobraź to sobie:

Firma o nazwie Orange notowała wzrosty w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Cena Orange wynosi obecnie 100 USD i uważasz, że jest przewartościowana. Zdecydowałeś się na krótką sprzedaż 1000 akcji Orange po 100 USD z docelowym zyskiem na poziomie 90 USD, bez stop loss.

Stosujesz tę zasadę handlu na wszystkich rynkach, na których handlujesz. Mały cel zysku bez stop loss.

Jak myślisz, co się stanie?

Będziesz często wygrywał, ale w końcu dojdzie do transakcji, która będzie niekorzystna dla ciebie, dopóki nie wysadzisz swojego konta handlowego.

Teraz wyobraź sobie…

Co jeśli jestem po przeciwnej stronie twojego handlu?

Często przegrywałem, ale wszystko, czego potrzebuję, to jedna transakcja, aby wszystko odzyskać i więcej.

I to jest ta sama transakcja, która spowodowała, że ​​wysadziłeś swoje konto.

Kilka przykładów z życia wziętych:

• Upadek długoterminowego zarządzania kapitałem
• Zniszczenie Bear Stearns
• Kryzys finansowy z 2008 roku

Wydarzenia te spowodowały, że inwestorzy i handlowcy stracili mnóstwo pieniędzy. Ale w grze o sumie zerowej ktoś przegrywa, a ktoś wygrywa.

A zwycięzcą okazuje się Obserwatorzy trendów. To jest nasza przewaga.

Różne podejścia do śledzenia trendów

Podążanie za trendami można dalej podzielić na 2 różne podejścia.

• Systematyczny handel
• Handel uznaniowy

Systematyczny handel

Systematyczny handel ma określone zasady, które decydują o wejściu, wyjściu, zarządzaniu ryzykiem i zarządzaniu handlem.

Podejście to jest szeroko stosowane przez duże fundusze hedgingowe, takie jak Dunn, Winton i MAN AHL.

Chociaż systematyczny handel jest zautomatyzowany, nadal istnieją kluczowe decyzje, które musi podjąć menedżer.

Decyzje jak…

• Ile ryzykować
• Na jakich rynkach handlować

Menedżer musi zdecydować, ile ryzyka zaakceptować, na których rynkach grać i jak agresywnie zwiększać i zmniejszać bazę handlową w zależności od zmian kapitału. Decyzje te są dość ważne — często ważniejsze niż czas handlu. – Ed Seykota

Handel uznaniowy

Handel uznaniowy ma mniej zdefiniowane zasady, które decydują o wejściu, wyjściu, zarządzaniu ryzykiem i zarządzaniu handlem.

Wymaga uwagi tradera, handlu opartego na analizie technicznej, z większą interwencją.

Podejście to jest powszechnie stosowane przez mniejszych inwestorów indywidualnych.

Chociaż handel uznaniowy jest bardziej subiektywny, nadal kieruje się planem handlowym.

Więc idąc dalej…

Strategia handlowa podążająca za trendem

Teraz poznałeś 5 sekretów podążania za trendami. Wykorzystajmy te informacje i opracujmy strategię handlową.

Aby opracować strategię podążania za trendem, należy odpowiedzieć na te 7 pytań:

1. W jakich ramach czasowych handlujesz
2. Ile ryzykujesz w każdej transakcji
3. Na jakich rynkach handlujesz
4. Jakie są warunki Twojej strategii handlowej
5. Gdzie wejdziesz
6. Gdzie wyjdziesz, jeśli się mylisz
7. Gdzie wyjdziesz, jeśli masz rację

Ramy czasowe

Musisz wybrać ramy czasowe, które pasują do Twojej osobowości i harmonogramu.

Jeśli jesteś osobą, która ma codzienną pracę, odpowiedni byłby handel na wykresach 4-godzinnych i dziennych.

Zarządzanie ryzykiem

Musisz zaryzykować ułamek swojego kapitału w każdej transakcji, aby przetrwać nieodłączne wypłaty. Utrzymuj straty nie większe niż 1% na każdej transakcji.

Uniwersum rynków

Powinieneś być w stanie handlować na około 60 rynkach z tych 5 sektorów.

1. Towary rolne
2. Waluty
3. Akcje
4. Stawki
5. Towary nierolnicze

Uznaniowy trend zgodny ze strategią handlową

Jeśli 200mA wskazuje wyżej, a cena jest powyżej, to jest to trend wzrostowy (warunki handlowe).

Jeśli jest to trend wzrostowy, poczekaj na „dwa testy” przy wsparciu dynamicznym (przy użyciu 20 50-okresowej średniej kroczącej).

Jeśli cena testuje dynamiczne wsparcie dwa razy, to w trzecim teście (twój wpis) idź długo.

Jeśli jesteś długi, umieść stop loss w wysokości 2 ATR od swojego wejścia (wyjścia, jeśli się mylisz).

Jeśli cena pójdzie na twoją korzyść, zrealizuj zyski, gdy świeca zamknie się powyżej 50 mA (twoje wyjście, jeśli masz rację).

Odwrotnie dla trendu spadkowego.

Oto kilka przykładów…

Zwycięska transakcja na (XAU/USD):

Zwycięska transakcja na (UKOIL):

Stratna transakcja na (AUD/USD):

Jeśli wolisz mniej subiektywności w swoim handlu, rozważ to podejście do handlu…

Systematyczny system śledzenia trendów, który działa

Zasady handlu

• Idź długo, gdy cena zamknie się najwyżej w ciągu ostatnich 200 dni
• Zajmuj pozycję krótką, gdy cena zamyka się najniżej w ciągu ostatnich 200 dni
• Miej trailing stop loss na poziomie 6 ATR
• Ryzykuj 1% swojego kapitału na każdą transakcję

Handlowano na rynkach

• Złoto, miedź, srebro, pallad, platyna
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, peso meksykańskie, funt brytyjski
• Amerykańskie obligacje skarbowe, BOBL, BUXL, BTP, 10-letnie obligacje kanadyjskie
• Olej opałowy, pszenica, kukurydza, tarcica, cukier

Wyniki testu historycznego

• Liczba transakcji: 937 transakcji
• Wskaźnik wygranych: 42,8%
• Roczny zwrot: 9,89%
• Maksymalna wypłata 24,12%.

profesjonalna wskazówka:

Jeśli handlujesz większą liczbą rynków, możesz poprawić zwroty i zmniejszyć straty.

Być może zastanawiasz się… „Czy śledzenie trendów działa na akcjach?”

Tak, śledzenie trendów można zastosować na giełdach, ale z kilkoma wyjątkami…

# 1: Unikaj krótkiej sprzedaży akcji, ponieważ w dłuższej perspektywie rynek akcji znajduje się w trendzie wzrostowym. Dlatego bardziej opłaca się pozostać na długiej stronie lub w gotówce (i unikać krótkiej sprzedaży).

#2: Miej filtr do uszeregowania akcji, ponieważ dostępne są tysiące akcji i musisz zdecydować, którymi chcesz handlować.

A oto prosty system śledzenia trendów dla rynków giełdowych…

Zasady handlu

• Zajmuj pozycję długą, gdy akcje osiągają 50-tygodniowe maksimum
• Mieć 20% trailing stop loss
• Jeśli jest zbyt wiele akcji do wyboru, wybierz 20 spółek o największym wzroście cen w ciągu ostatnich 50 tygodni
• Kup maksymalnie 20 akcji, przydzielając nie więcej niż 5% swojego kapitału na każdą akcję

Handlowano na rynkach

• Akcje z indeksu Russell 1000

Wyniki testu historycznego:

• Liczba transakcji: 707 transakcji
• Współczynnik wygranych: 48,66%
• Roczny zwrot: 12,81%
• Maksymalna wypłata 40,75%.

profesjonalna wskazówka:

Jeśli dodasz filtr trendów, możesz poprawić zwroty i zmniejszyć wypłatę.

I masz to.

System podążania za trendami, który pozwala zarabiać na rynkach byków.

Szczerze mówiąc, strategia jest najmniejszym zmartwieniem. Zamiast tego powinieneś skupić się na zarządzaniu ryzykiem, wszechświecie rynków i spójności handlowej.

**Zastrzeżenie: nie będę ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zyski lub straty wynikające z korzystania z tych strategii handlowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przed zaryzykowaniem swoich ciężko zarobionych pieniędzy należy przeprowadzić własną analizę due diligence.