Je, Mwenendo Unafuata Nini? Jinsi Wafuasi wa Mwenendo Wanapata Pesa katika XM

Je, Mwenendo Unafuata Nini?

Mwenendo Ufuatao ni mbinu ya biashara ambayo, inalenga kunasa mienendo katika masoko yote, kwa kutumia udhibiti sahihi wa hatari.

Unajiuliza:

Kwa nini Trend Following inafanya kazi?

Sababu ni rahisi.

Masoko yanaendeshwa na hisia, uchoyo, na woga.

Wakati kila upande unadhibiti, kutakuwa na mtindo, na Wafuasi Wanaovuma wanaweza kuchukua fursa ya jambo hili.

Ninaamini kabisa kuwa mifumo ya harakati ya bei inarudiwa. Ni mifumo inayojirudia ambayo huonekana mara kwa mara, na tofauti kidogo. Hii ni kwa sababu masoko yanaendeshwa na wanadamu, na asili ya mwanadamu haibadiliki kamwe. - Jesse Livermore

Hapa kuna vipande vichache vya utafiti vinavyothibitisha zaidi Mwenendo Ufuatao:

• Uchunguzi wa M Potters unathibitisha kuwa Mwenendo Ufuatao ni faida kwa miaka 200 iliyopita
• Utafiti wa Kathryn M. Kaminski unathibitisha kuwa Mwenendo wa Ufuatao hustawi katika vipindi vya shida
• Kufuatia mwelekeo wa Andreas Clenow anaelezea jinsi fedha za ua na wafanyabiashara wa kitaalamu wamekuwa wakifanya mara kwa mara kuliko mikakati ya jadi ya uwekezaji.

Sasa:

Nyuma ya mbinu hii ya biashara, kuna kanuni 5 za biashara ambazo kila Mfuasi wa Mwenendo aliyefanikiwa lazima azifuate.

Siri #1: Nunua juu na uuze zaidi

Fikiria:

Unaingia kwenye duka kubwa na unaona tufaha zikiuzwa, 3 kwa $1. Kwa hivyo, unapata mapera kwa vitafunio vyema vya afya.

Siku inayofuata…

Unarudi kwenye duka kuu na, gundua matufaha yale yale sasa yanauzwa, 3 kwa $5.

Je, ungependa kuinunua?

Pengine si kwa sababu bei ni ya juu sana. Afadhali usubiri bei ishuke, au utafute njia zingine mbadala.

Sasa unajiuliza:

Je, kununua tufaha kuna uhusiano gani na biashara?

Mengi.

Kwa sababu mtazamo wako kuelekea kununua tufaha unaletwa kwenye jitihada yako ya biashara.

Hapa ndio ninamaanisha…

Imenunuliwa kupita kiasi kwa (USD/JPY):

Mkutano wa Bei (USD/JPY):

Inauzwa zaidi kwa (EUR/USD):

Zinauzwa Zaidi kwa (EUR/USD):

Chanjo ni hii...

Soko sio juu sana kwenda kwa muda mrefu, au chini sana hadi fupi.

Siri #2: Fuata tu bei

Unataka kuwa sawa.

Inajisikia vizuri kujua uliita juu na chini kwenye soko.

Walakini, unapoanza kufanya utabiri kwenye soko, huzuia uamuzi wako, na unaanza kupoteza usawa wa soko.

Hii inasababisha makosa mabaya ya biashara kama vile:

• Kukataa kuchukua hasara kwa sababu unataka kuwa sahihi
• Wastani wa hasara zako kwa sababu unaweza kuipata "nafuu" sasa
• Lipiza kisasi kwa sababu unataka kurudisha hasara zako

Sasa, ufanye nini badala yake?

Jambo bora unaweza kufanya kama mfanyabiashara ni, tu kufuata bei.

Hapa ndio ninamaanisha…

Kupanda kwa (NAS100USD):

Mwenendo wa kushuka (XCU/USD):

Nini cha kuchukua?

Ukigundua kuwa bei inazidi kupungua, huku ukinzani ukizidi kupasuka, kuna uwezekano kuwa ni hali ya juu. Unapaswa kuangalia kwa muda mrefu.

Ukigundua bei inapunguza viwango vya chini, huku usaidizi ukizidi kuvunjika, kuna uwezekano kuwa ni hali ya chini. Unapaswa kuangalia kwa ufupi.

Siri #3: Hatari sehemu ya mtaji wako wa biashara

Fikiria:

Una mfumo wa biashara unaoshinda 50% ya muda na thawabu ya hatari ya 1:2.

Na unayo matokeo ya dhahania ya LLLLWWWW

Ni mfumo wa faida, sivyo?

Inategemea.

Ikiwa utahatarisha 30% ya usawa wako, utalipua na biashara ya 4 (-30 -30 -30 -30 = -120%).

Lakini…

Ikiwa utahatarisha 1% ya usawa wako, utapata faida ya 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).

Kuwa na mfumo wa kushinda bila usimamizi sahihi wa hatari hakutakufikisha popote.

Unahitaji mfumo wa kushinda na udhibiti sahihi wa hatari.

Na bila kusahau…

Urejesho kutoka kwa hatari ya uharibifu sio mstari, inaweza kuwa haiwezekani kupona ikiwa inapita sana.

Ukipoteza 50% ya mtaji wako, unahitaji kurejesha 100% ili kuvunja hata. Ndio, unasoma sawa. 100%, sio 50%.

Ndiyo maana daima unataka kuhatarisha sehemu ya usawa wako, hasa wakati uwiano wako wa kushinda ni chini ya 50%.

Kwa hiyo, unapaswa kuhatarisha kiasi gani hasa?

Hii inategemea uwiano wako wa kushinda, hatari ya malipo, na uvumilivu wako wa hatari. Ninashauri kuhatarisha si zaidi ya 1% kwa kila biashara.

Siri #4: Hakuna malengo ya faida ili uweze kuendesha mitindo mikubwa

Ingawa wafuasi wa mitindo hawana malengo ya kupata faida, haimaanishi kuwa hatuondoi biashara zetu.

Tunaondoka kwenye biashara zetu kwa kutumia njia ya kusimamisha biashara, badala ya kuwa na lengo la kupata faida kama vile upinzani wa usaidizi n.k.

Hapa kuna mifano michache…

Msaada kuchukua faida kwenye (UKOIL):

Kusimama kwa ufuatiliaji kwenye (UKOIL):

Upinzani kuchukua faida kwenye (XAU/USD):

Kusimama kwa ufuatiliaji kwenye (XAU/USD):

Baadhi ya njia za kufuatilia hasara yako ya kuacha ni:

• Kusonga crossover wastani
• Bei inafunga zaidi ya wastani wa kusonga
• Uvunjaji wa muundo wa bei
• Mapumziko ya mtindo
• Idadi ya ATR mbali na kilele/njia

Ikiwa ungependa kujifunza zaidi, hapa kuna njia 13 za kuacha biashara yako ili kupunguza hatari, na kuongeza faida.

Jambo gumu zaidi kuhusu Ufuataji Mtindo ni kupata washindi wako. Kwa sababu utatazama ushindi mwingi mdogo ukibadilika na kuwa hasara huku ukijaribu kufuata mtindo huo.

Hii inasababisha kiwango cha chini cha kushinda lakini, malipo ya juu kwa hatari.

Siri #5: Fanya biashara katika masoko yote ili kuongeza uwezekano wako wa kunasa mitindo

Masoko hutumia muda mwingi kuanzia kuliko yanayovuma. Kwa hivyo, inaleta maana kuangalia aina mbalimbali za masoko, ili kuongeza uwezekano wako wa kunasa mienendo.

Wafuasi wa mitindo wanauza kila kitu kuanzia sarafu, kilimo, metali, bondi, nishati, fahirisi, juisi ya machungwa, matumbo ya nguruwe, n.k.

Ikiwa unakumbuka, sarafu nyingi kuu zilikuwa katika ^nusu ya kwanza ya 2014…

Lakini ukiangalia masoko zaidi, unaweza kupata mtindo...

Tete ya chini kwa (EUR/USD):

Tete ya chini kwenye (AUD/USD):

Tete na mwelekeo mzuri kwenye (DE10YBEUR):

Tete nzuri kwenye (SPX):

Ni nini cha kuchukua muhimu?

Uuzaji katika masoko mbalimbali husaidia kupunguza upungufu wako na kuboresha faida yako.

Na hii ni moja ya siri kubwa nyuma ya mafanikio ya mfuasi wa mitindo.

Sasa, labda unajiuliza:

Wafuasi wa Mwenendo wanapataje pesa?

Hebu fikiria hili:

Kampuni inayoitwa Orange imekuwa ikifanya biashara ya juu zaidi katika kipindi cha miezi 6 iliyopita.

Rangi ya chungwa kwa sasa inauzwa kwa $100 na unadhani ina thamani kupita kiasi. Uliamua kufupisha hisa 1000 za Orange, kwa $100 ukiwa na lengo la kupata faida la $90, ukitumia hasara isiyokoma.

Unatumia kanuni hii ya biashara katika masoko yote unayofanya biashara. Lengo la faida ndogo bila hasara ya kuacha.

Unafikiri nini kitatokea?

Utashinda mara nyingi lakini, hatimaye, kutakuwa na biashara ambayo inaenda kinyume na wewe, hadi utakapolipua akaunti yako ya biashara.

Sasa hebu fikiria…

Je, ikiwa niko upande mwingine wa biashara yako?

Ningepoteza mara nyingi lakini, ninachohitaji ni biashara moja ili kuirejesha yote, na zaidi.

Na hii ndio biashara ile ile iliyosababisha ulipue akaunti yako.

Mifano michache katika maisha halisi:

• Kuanguka kwa Usimamizi wa Mtaji wa Muda Mrefu
• Uharibifu wa Bear Stearns
• Mgogoro wa kifedha wa 2008

Matukio haya yalisababisha wawekezaji na wafanyabiashara kupoteza tani za pesa. Lakini katika mchezo wa sifuri, mtu hupoteza na mtu hushinda.

Na mshindi hutokea kuwa Wafuasi Wanaovuma. Hii ni makali yetu.

Mbinu tofauti za Kufuata Mwelekeo

Mwenendo Ufuatao unaweza kugawanywa zaidi katika njia 2 tofauti.

• Biashara ya utaratibu
• Biashara ya hiari

Biashara ya utaratibu

Biashara ya utaratibu imefafanua sheria zinazoamua kuingia, kutoka, usimamizi wa hatari na usimamizi wa biashara.

Mbinu hii inakubaliwa sana na fedha kubwa za ua kama Dunn, Winton, na MAN AHL.

Ingawa biashara ya kimfumo ni ya kiotomatiki, bado kuna maamuzi muhimu ambayo meneja anapaswa kufanya.

Maamuzi kama…

• Kiasi gani cha hatari
• Ni masoko gani ya kufanya biashara

Meneja anapaswa kuamua ni hatari kiasi gani ya kukubali, masoko ya kucheza, na jinsi ya kuongeza na kupunguza msingi wa biashara kama kipengele cha mabadiliko ya usawa. Maamuzi haya ni muhimu sana - mara nyingi ni muhimu zaidi kuliko muda wa biashara. - Ed Seykota

Biashara ya hiari

Biashara ya hiari ina sheria zilizobainishwa kidogo zaidi ambazo huamua kuingia, kutoka, usimamizi wa hatari na usimamizi wa biashara.

Inahitaji umakini wa mfanyabiashara, biashara kulingana na uchambuzi wa kiufundi, na uingiliaji zaidi.

Njia hii inakubaliwa sana na wafanyabiashara ndogo ndogo.

Ingawa biashara ya hiari ni ya kibinafsi zaidi, bado inaongozwa na mpango wa biashara.

Kwa hivyo endelea…

Mwenendo Kufuatia mkakati wa biashara

Sasa umejifunza siri 5 za Yanayofuata Yanayovuma. Wacha tuweke habari kutumia na kukuza mkakati wa biashara.

Ili kuunda mkakati wa Kufuata Mwelekeo, inahitaji kujibu maswali haya 7:

1. Unafanya biashara katika muda gani
2. Je, unahatarisha kiasi gani kwa kila biashara
3. Unafanya biashara katika masoko gani
4. Je, ni masharti gani ya mkakati wako wa biashara
5. Utaingia wapi
6. Utatoka wapi ikiwa umekosea
7. Utatoka wapi ikiwa uko sawa

Muda uliopangwa

Lazima uchague muda unaolingana na utu na ratiba yako.

Ikiwa wewe ni mtu ambaye ana kazi ya siku, biashara ya saa 4 na chati za kila siku ingefaa.

Usimamizi wa hatari

Ni lazima uhatarishe sehemu ya usawa wako kwa kila biashara ili kustahimili mapungufu ya asili. Weka hasara zako zisizidi 1% kwa kila biashara.

Masoko ya ulimwengu

Unapaswa kuwa na uwezo wa kufanya biashara katika masoko 60 kutoka sekta hizi 5.

1. Bidhaa za kilimo
2. Sarafu
3. Equities
4. Viwango
5. Bidhaa Zisizo za Kilimo

Mwelekeo wa Hiari Kufuatia Mkakati wa Biashara

Ikiwa 200ma inaelekeza juu na bei iko juu yake, basi ni hali ya juu (masharti ya biashara).

Ikiwa ina mwelekeo, basi subiri "majaribio mawili" kwa usaidizi unaobadilika (kwa kutumia wastani wa kusonga wa vipindi 20 50).

Ikiwa jaribu bei ya usaidizi unaobadilika mara mbili, basi nenda kwa muda mrefu kwenye jaribio la tatu (ingizo lako).

Ikiwa ni ndefu, basi weka upotezaji wa 2 ATR kutoka kwa kiingilio chako (kutoka kwako ikiwa umekosea).

Ikiwa bei itakufaa, basi chukua faida wakati mshumaa unafungwa zaidi ya 50ma (kutoka kwako ikiwa uko sawa).

Kinyume chake kwa downtrend.

Hapa kuna mifano michache…

Biashara iliyoshinda kwa (XAU/USD):

Biashara iliyoshinda kwenye (UKOIL):

Kupoteza biashara kwa (AUD/USD):

Ikiwa unapendelea ubinafsi mdogo katika biashara yako, basi zingatia mbinu hii ya biashara…

Mfumo wa Utaratibu wa Kufuata Mfumo Unaofanya Kazi

Sheria za biashara

• Muda mrefu wakati bei itafunga ya juu zaidi katika siku 200 zilizopita
• Futa wakati bei inafunga ya chini zaidi katika siku 200 zilizopita
• Kuwa na hasara ya kusimama kwa 6 ATR
• Hatari 1% ya mtaji wako kwa kila biashara

Masoko yaliyouzwa

• Dhahabu, Shaba, Fedha, Palladium, Platinamu
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Peso ya Meksiko, Pauni ya Uingereza
• T-bondi ya Marekani, BOBL, BUXL, BTP, bondi ya miaka 10 ya Kanada
• Mafuta ya Kupasha joto, Ngano, Mahindi, Mbao, Sukari

Matokeo ya backtest

• Idadi ya biashara: 937 biashara
• Kiwango cha ushindi: 42.8%
• Mapato ya kila mwaka: 9.89%
• Kiwango cha juu cha kupunguza ni 24.12%.

Kidokezo cha Pro:

Ikiwa unafanya biashara ya masoko zaidi, unaweza kuboresha mapato na kupunguza kushuka.

Sasa unaweza kuwa unajiuliza… "Je, Ufuataji Mwema unafanya kazi kwenye hisa?"

Ndiyo, Ufuatao wa Mwenendo unaweza kutumika kwenye soko la hisa lakini isipokuwa chache…

#1: Epuka kupunguzwa kwa hisa kwa sababu kwa muda mrefu, soko la hisa liko katika hali ya juu. Kwa hivyo, ni faida zaidi kubaki kwa upande mrefu au kwa pesa taslimu (na epuka kuuza kwa muda mfupi).

#2: Kuwa na kichujio cha kuorodhesha hisa kwani kuna maelfu ya hisa zinazopatikana na unahitaji kuamua ni zipi unazotaka kufanya biashara.

Na hapa kuna mfumo rahisi wa Kufuata Mwenendo kwa masoko ya hisa…

Sheria za biashara

• Nenda kwa muda mrefu wakati hisa inapofikia kiwango cha juu cha wiki 50
• Kuwa na hasara ya 20% ya kuacha nyuma
• Ikiwa kuna hisa nyingi sana za kuchagua, chagua hisa 20 bora zilizo na ongezeko kubwa la bei katika wiki 50 zilizopita.
• Nunua hisa zisizozidi 20 bila zaidi ya 5% ya mtaji wako uliotengewa kila hisa

Masoko yaliyouzwa

• Hisa kutoka faharasa ya Russell 1000

Matokeo ya nyuma ya mtihani:

• Idadi ya biashara: 707 biashara
• Kiwango cha ushindi: 48.66%
• Mapato ya kila mwaka: 12.81%
• Kiwango cha juu cha kupunguza ni 40.75%.

Kidokezo cha Pro:

Ukiongeza kichujio cha mwelekeo, unaweza kuboresha marejesho na kupunguza mteremko.

Na hapo unayo.

Mfumo wa Ufuataji Mwenendo unaokuruhusu kupata faida katika masoko ya dubu.

Kuwa waaminifu, mkakati sio wasiwasi wako. Badala yake, unapaswa kuzingatia usimamizi wako wa hatari, ulimwengu wa soko na uthabiti wa biashara.

**Kanusho: Sitawajibika kwa faida au hasara yoyote inayotokana na kutumia mikakati hii ya biashara. Utendaji wa zamani sio ishara ya utendaji wa siku zijazo. Tafadhali fanya bidii yako mwenyewe kabla ya kuhatarisha pesa zako ulizochuma kwa bidii.