Що слідує тренду? Як послідовники трендів заробляють гроші в XM

Що слідує тренду?

Trend Following — це торгова методологія, яка прагне фіксувати тенденції на всіх ринках за допомогою належного управління ризиками.

Вам цікаво:

Чому працює Trend Following?

Причина проста.

Ринками керують емоції, жадібність і страх.

Коли будь-яка сторона контролює, буде тенденція, і послідовники тенденції можуть скористатися цим явищем.

Я абсолютно переконаний, що моделі руху цін повторюються. Це повторювані візерунки, які з’являються знову і знову з невеликими варіаціями. Це тому, що ринками керують люди, а людська природа ніколи не змінюється. – Джессі Лівермор

Ось кілька досліджень, які додатково підтверджують наступну тенденцію:

• Дослідження М. Поттерс доводять, що слідування тенденціям приносить прибуток протягом останніх 200 років
• Дослідження Кетрін М. Камінські підтверджують, що слідування трендам процвітає під час кризових періодів
• Дотримуючись тенденції, Андреас Кленоу пояснює, як хедж-фонди та професійні трейдери постійно перевершують традиційні інвестиційні стратегії

Тепер:

За цією методологією торгівлі лежать 5 торгових принципів, яких повинен дотримуватися кожен успішний слідувальник трендів.

Секрет №1: купуйте дорожче і продавайте дорожче

Уявіть собі:

Ви заходите в супермаркет і бачите, що продають яблука, 3 штуки за 1 долар. Отже, ви отримуєте яблука для здорового перекусу.

Наступний день…

Ви повертаєтесь до супермаркету і розумієте, що зараз продаються ті самі яблука, 3 штуки за 5 доларів.

Ви б купили його?

Напевно, не тому, що ціна занадто висока. Краще почекайте, поки ціна впаде, або знайдіть інші альтернативи.

Тепер вам цікаво:

Яке відношення покупка яблук має до торгівлі?

Багато.

Тому що ваше ставлення до купівлі яблук переноситься на вашу торговельну діяльність.

Ось що я маю на увазі…

Перекуплений (USD/JPY):

Ралі цін (USD/JPY):

Перепроданість (EUR/USD):

Більше перепроданості (EUR/USD):

Висновок такий...

Ринок ніколи не буває занадто високим, щоб йти в довгу позицію, або занадто низьким, щоб робити шорт.

Секрет №2: просто слідкуйте за ціною

Ви хочете мати рацію.

Приємно знати, що ви назвали вершини та низи на ринку.

Однак, коли ви починаєте робити прогнози на ринку, це затьмарює ваше судження, і ви починаєте втрачати об’єктивність ринків.

Це призводить до фатальних торгових помилок, таких як:

• Відмова брати програш, тому що ви хочете мати рацію
• Усереднення ваших збитків, тому що зараз ви можете отримати «дешевше».
• Торгівля помстою, тому що ви хочете повернути свої втрати

А тепер що робити замість цього?

Найкраще, що ви можете зробити як трейдер, це просто стежити за ціною.

Ось що я маю на увазі…

Зростаючий тренд (NAS100USD):

Низхідний тренд (XCU/USD):

Що можна винести?

Якщо ви помітили, що ціна формує вищі мінімуми, при цьому опір постійно пробивається, швидше за все, це висхідний тренд. Ви повинні довго шукати.

Якщо ви помітили, що ціна формує нижчі мінімуми, при цьому підтримка постійно пробивається, швидше за все, це низхідний тренд. Вам слід виглядати закоротко.

Секрет №3: ризикуйте часткою свого торгового капіталу

Уявіть собі:

У вас є торгова система, яка виграє в 50% випадків із співвідношенням ризик-винагорода 1:2.

І у вас є гіпотетичний результат LLLLWWWW

Це прибуткова система, чи не так?

Це залежить.

Якщо ви ризикуєте 30% свого капіталу, ви підірветеся до 4-ї угоди (-30 -30 -30 -30 = -120%)

але...

Якщо ви ризикуєте 1% свого капіталу, ви отримаєте прибуток 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Наявність виграшної системи без належного управління ризиками нікуди вас не приведе.

Вам потрібна виграшна система з належним управлінням ризиками.

І не забуваючи…

Відновлення від ризику краху не є лінійним, може бути неможливо відновитися, якщо він зайде занадто глибоко.

Якщо ви втратите 50% свого капіталу, вам потрібно повернути 100%, щоб отримати беззбитковість. Так, ви правильно прочитали. 100%, а не 50%.

Ось чому ви завжди хочете ризикувати часткою свого капіталу, особливо коли ваш коефіцієнт виграшу менше 50%.

Отже, скільки саме ви повинні ризикувати?

Це залежить від вашого коефіцієнта виграшу, співвідношення ризику до винагороди та вашої терпимості до ризику. Я раджу ризикувати не більше 1% за угоду.

Секрет № 4: немає цілей прибутку, щоб ви могли керувати масовими трендами

Хоча прихильники трендів не мають цільових показників прибутку, це не означає, що ми не виходимо з угод.

Ми виходимо з угод, використовуючи механізм трейлінг-стоп, замість того, щоб мати цільовий прибуток, як-от опір підтримки тощо.

Ось кілька прикладів…

Підтримка тейк-профіту на (UKOIL):

Трейлінг стоп-лосс на (UKOIL):

Тейк-профіт опору (XAU/USD):

Трейлінг стоп-лосс (XAU/USD):

Нижче наведено кілька способів відстеження стоп-лоссу:

• Ковзне середнє кросовер
• Закриття ціни за ковзним середнім
• Порушення структури ціни
• Прорив лінії тренду
• Кількість ATR від піку/найнижчої точки

Якщо ви хочете дізнатися більше, ось 13 способів вийти з угод, щоб зменшити ризик і максимізувати прибуток.

Найскладніша частина «Слідування за тенденціями» — це керувати переможцями. Тому що ви спостерігатимете, як багато невеликих виграшів перетворюються на програші, намагаючись керувати трендом.

Це призводить до низького відсотка виграшу, але високої винагороди за ризик.

Секрет №5: Торгуйте на всіх ринках, щоб підвищити свої шанси вловити тренди

Ринки витрачають більше часу на визначення діапазону, ніж на тренд. Таким чином, має сенс дивитися на різні ринки, щоб підвищити ваші шанси вловити тренди.

Прихильники трендів торгують усім: від валют, сільського господарства, металів, облігацій, енергетики, індексів, апельсинового соку, свинячих шлунків тощо.

Якщо ви пам’ятаєте, у першій половині 2014 року більшість основних валют ^{коливалися} …

Але якщо ви подивитеся на більше ринків, ви зможете вловити тенденцію...

Низька волатильність (EUR/USD):

Низька волатильність (AUD/USD):

Пристойна волатильність і тренд (DE10YBEUR):

Пристойна волатильність (SPX):

Який ключовий висновок?

Торгівля на різних ринках допомагає зменшити ваші просадки та підвищити вашу прибутковість.

І це один із найбільших секретів успіху послідовника трендів.

Тепер ви, напевно, дивуєтесь:

Як послідовники трендів заробляють гроші?

Уявіть собі це:

Компанія під назвою Orange торгується вище протягом останніх 6 місяців.

Помаранчевий зараз торгується за 100 доларів, і ви вважаєте, що він переоцінений. Ви вирішили скоротити 1000 акцій Orange за 100 доларів із цільовим прибутком у 90 доларів, не використовуючи стоп-лосс.

Ви застосовуєте цей торговий принцип на всіх ринках, на яких торгуєте. Невеликий цільовий прибуток без стоп-лоссу.

Як ви думаєте, що станеться?

Ви часто будете вигравати, але зрештою буде торгівля, яка буде проти вас, доки ви не підірвете свій торговий рахунок.

Тепер уявіть…

Що, якщо я на протилежному боці вашої торгівлі?

Я б часто програвав, але мені потрібна лише одна угода, щоб повернути все, і багато іншого.

І це та сама торгівля, через яку ви підірвали свій рахунок.

Кілька прикладів з реального життя:

• Падіння довгострокового управління капіталом
• Знищення Bear Stearns
• Фінансова криза 2008 року

Через ці події інвестори та трейдери втратили купу грошей. Але в грі з нульовою сумою хтось програє, а хтось виграє.

І переможцем стають послідовники трендів. Це наш край.

Різні підходи до відстеження трендів

Слідування тенденціям можна далі розділити на 2 різні підходи.

• Систематичний трейдинг
• Дискреційна торгівля

Систематичний трейдинг

Систематична торгівля має визначені правила, які визначають вхід, вихід, управління ризиками та управління торгівлею.

Цей підхід широко застосовують такі великі хедж-фонди, як Dunn, Winton і MAN AHL.

Незважаючи на те, що систематична торгівля є автоматизованою, менеджер все ще має приймати ключові рішення.

Такі рішення, як…

• Скільки ризикувати
• На яких ринках торгувати

Менеджер має вирішити, який ризик прийняти, на яких ринках грати та наскільки агресивно збільшувати та зменшувати торгову базу залежно від зміни капіталу. Ці рішення є досить важливими — часто важливішими, ніж терміни торгівлі. – Ед Сейкота

Дискреційна торгівля

Дискреційна торгівля має менш визначені правила, які визначають вхід, вихід, управління ризиками та управління торгівлею.

Це вимагає уваги трейдера, торгуючи на основі технічного аналізу з більшим втручанням.

Цей підхід широко застосовують дрібні індивідуальні торговці.

Хоча дискреційна торгівля більш суб’єктивна, вона все одно керується торговим планом.

Тож рухаємось далі…

Тренд Слідуючи торговій стратегії

Тепер ви дізналися про 5 секретів слідування трендам. Давайте використаємо інформацію та розробимо торгову стратегію.

Щоб розробити стратегію слідування тренду, необхідно відповісти на ці 7 запитань:

1. У який період часу ви торгуєте
2. Скільки ви ризикуєте під час кожної операції
3. На яких ринках ви торгуєте
4. Які умови вашої торгової стратегії
5. Куди ти вступиш
6. Куди ти вийдеш, якщо помилишся
7. Куди ти вийдеш, якщо ти правий

Період часу

Ви повинні вибрати часові рамки, які відповідають вашим особливостям і графіку.

Якщо ви маєте денну роботу, вам підійде торгівля на 4-годинному та денному графіках.

Управління ризиками

Ви повинні ризикувати часткою свого власного капіталу в кожній угоді, щоб пережити невід’ємні просадки. Зберігайте ваші втрати не більше 1% від кожної угоди.

Всесвіт ринків

Ви повинні мати можливість торгувати приблизно на 60 ринках із цих 5 секторів.

1. Сільськогосподарські товари
2. Валюти
3. Акції
4. Ставки
5. Несільськогосподарські товари

Дискреційний тренд після торгової стратегії

Якщо 200ма вказує вище, а ціна вище, то це висхідний тренд (торгові умови).

Якщо це висхідний тренд, то чекайте «двох тестів» на динамічній підтримці (з використанням 20 50-періодної ковзної середньої).

Якщо ціна перевіряє динамічну підтримку двічі, тоді вирушайте в лонг на третьому тесті (ваш вхід).

Якщо довгий, то розмістіть стоп-лосс 2 ATR від вашого входу (виходу, якщо ви помиляєтеся).

Якщо ціна піде на вашу користь, тоді зафіксуйте прибуток, коли свічка закриється за 50 ма (ваш вихід, якщо ви праві).

Для спадного тренду навпаки.

Ось кілька прикладів…

Виграшна торгівля на (XAU/USD):

Виграшна торгівля на (UKOIL):

Збиткова торгівля (AUD/USD):

Якщо ви віддаєте перевагу меншій суб’єктивності у своїй торгівлі, тоді розгляньте цей торговий підхід…

Систематична система, яка слідує за тенденціями, яка працює

Правила торгівлі

• Відкрийте лонг, коли ціна закриється найвищою за останні 200 днів
• Відкрийте коротку позицію, коли ціна закриється найнижчою за останні 200 днів
• Майте трейлінг-стоп-лосс 6 ATR
• Ризикуйте 1% свого капіталу на кожній угоді

Ринки торгували

• Золото, мідь, срібло, паладій, платина
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, мексиканське песо, британський фунт
• T-облігації США, BOBL, BUXL, BTP, 10-річні канадські облігації
• Мазут, пшениця, кукурудза, пиломатеріали, цукор

Результати бектесту

• Кількість угод: 937 угод
• Коефіцієнт виграшу: 42,8%
• Річний прибуток: 9,89%
• Максимальна просадка 24,12%.

Порада професіонала:

Якщо ви торгуєте на більшій кількості ринків, ви можете покращити прибуток і зменшити просадку.

Тепер ви можете запитати… «Чи працює Trend Following на акціях?»

Так, Trend Following можна застосовувати до фондових ринків, але за кількома винятками…

№1: Уникайте скорочення акцій , тому що в довгостроковій перспективі фондовий ринок перебуває у висхідному тренді. Таким чином, вигідніше залишатися на довгій стороні або в готівці (і уникати коротких продажів).

№2: Майте фільтр для рейтингу акцій , оскільки доступні тисячі акцій, і вам потрібно вирішити, якими з них ви хочете торгувати.

А ось проста система відстеження трендів для фондових ринків…

Правила торгівлі

• Відкрийте лонг, коли акція досягне максимуму за 50 тижнів
• Майте трейлінг-стоп-лосс 20%.
• Якщо є забагато акцій на вибір, виберіть 20 акцій із найбільшим зростанням ціни за останні 50 тижнів
• Купуйте щонайбільше 20 акцій, не перевищуючи 5% свого капіталу на кожну акцію

Ринки торгували

• Акції з індексу Russell 1000

Результати бектесту:

• Кількість угод: 707 угод
• Коефіцієнт виграшу: 48,66%
• Річний прибуток: 12,81%
• Максимальна просадка 40,75%.

Порада професіонала:

Якщо ви додасте фільтр трендів, ви зможете покращити прибутки та зменшити просадку.

І ось воно.

Система відстеження трендів, яка дозволяє отримувати прибуток на ведмежих ринках.

Чесно кажучи, стратегія вас хвилює найменше. Натомість вам слід зосередитися на управлінні ризиками, ринковому всесвіті та послідовності торгівлі.

**Відмова від відповідальності: я не відповідаю за будь-який прибуток або збиток, спричинений використанням цих торгових стратегій. Минулі показники не є ознакою майбутніх показників. Перш ніж ризикувати важко заробленими грошима, будь ласка, проведіть належну обачність.