Pozicioni gjatë natës në XM
Rollover në XM
- Normat konkurruese të shkëmbimit
- Çmimet transparente të shkëmbimit
- Strategjia e rikthimit 3-ditore
- Duke ndjekur normat aktuale të interesit
Mbajtja e pozicioneve tuaja të hapura gjatë natës
Pozicionet e mbajtura të hapura gjatë natës mund të tarifohen me interes të rikthimit. Në rastin e instrumenteve forex, shuma e kredituar ose e ngarkuar varet si nga pozicioni i marrë (dmth. i gjatë ose i shkurtër) ashtu edhe nga diferencat e kursit midis dy monedhave të tregtuara. Në rastin e aksioneve dhe indekseve të aksioneve, shuma e kredituar ose e ngarkuar varet nga fakti nëse është marrë një pozicion short apo afatgjatë.Ju lutemi vini re se interesi i rikthimit zbatohet vetëm për instrumentet e parave të gatshme. Në rastin e produkteve të së ardhmes, të cilat kanë një datë skadence, nuk ka tarifa për një natë.
Rreth Rollover
Rollover është procesi i zgjatjes së datës së shlyerjes së një pozicioni të hapur (dmth. data deri në të cilën duhet të shlyhet një tregti e ekzekutuar). Tregu Forex lejon dy ditë pune për shlyerjen e të gjitha tregtimeve spot, që nënkupton dërgimin fizik të monedhave.
Në tregtimin e marzhit, megjithatë, nuk ka shpërndarje fizike, dhe kështu të gjitha pozicionet e hapura duhet të mbyllen çdo ditë në fund të ditës (22:00 GMT) dhe të rihapen ditën e ardhshme të tregtimit. Prandaj, kjo shtyn shlyerjen me një ditë më shumë tregtimi. Kjo strategji quhet rollover.
Rrotullimi është rënë dakord përmes një kontrate shkëmbimi, e cila vjen me një kosto ose fitim për tregtarët. XM nuk mbyll dhe rihap pozicionet, por thjesht debiton ose krediton llogaritë tregtare për pozicionet e mbajtura të hapura brenda natës, në varësi të normave aktuale të interesit.
Politika e rrotullimit të XM
XM debiton ose krediton llogaritë e klientëve dhe trajton interesat e rikthimit me norma konkurruese për të gjitha pozicionet e mbajtura të hapura pas orës 22:00 GMT, koha ditore e mbylljes së bankës.
Edhe pse nuk ka ndryshim të shtunave dhe të dielave kur tregjet janë të mbyllura, bankat ende llogarisin interesin për çdo pozicion të hapur gjatë fundjavës. Për të niveluar këtë diferencë kohore, XM aplikon një tarifë rikthimi 3-ditor të mërkurave.
Llogaritja e Rrotullimit
Për Forex dhe Metalet Spot (ar dhe argjend)
Normat e rrokullisjes për pozicionet në instrumentet forex dhe metalet spot tarifohen nesër-nësër (dmth. nesër dhe të nesërmen), duke përfshirë shënjimin XM për mbajtjen e pozicioneve gjatë natës. Normat Tom-next nuk përcaktohen nga XM, por rrjedhin nga diferenca e normës së interesit midis dy monedhave në të cilat është marrë një pozicion.
Shembull:
Duke supozuar se ju tregtoni në USDJPY dhe se normat tom-next janë si më poshtë:
+0,5% për një pozicion long
-1.5% për një pozicion short
Në këtë skenar, normat e interesit në SHBA janë më të larta se në Japoni. Një pozicion afatgjatë në çiftin e monedhës që mbahet i hapur gjatë natës do të merrte +0,5% - shënjimi XM.
Anasjelltas, për një pozicion të shkurtër, llogaritja është -1.5% - shënjimi XM.
Më në përgjithësi, llogaritja është si më poshtë:
Madhësia e tregtimit X (+/- norma më e ardhshme – shënjimi XM)*
Këtu +/- varet nga diferencat e normës midis dy monedhave në një çift të caktuar.
*Shuma përkthehet në pikat monetare të monedhës së kuotimit.
Për stoqet dhe indekset e aksioneve
Normat e rikthimit për pozicionet në aksionet dhe indekset e aksioneve përcaktohen nga norma bazë ndërbankare e aksioneve ose indeksit (për shembull, për një vlerë të listuar në Australi, kjo do të ishte norma e interesit e ngarkuar midis bankave australiane për kreditë afatshkurtra), plus /minus shënjimin XM në pozicionet e gjata dhe të shkurtra respektivisht.
Shembull:
Duke supozuar se ju tregtoni në Unilever (një aksion i listuar në MB) dhe se norma afatshkurtër ndërbankare në MB është 1.5% në vit, për një pozicion afatgjatë të hapur gjatë natës, llogaritja është si më poshtë:
-1.5%/365 – shënjimi ditor XM Nga ana
tjetër, llogaritja për një pozicion të shkurtër është +1,5%/365 – vlera ditore e XM.
Në përgjithësi, llogaritja është si më poshtë (me tarifat ditore siç shihet më poshtë):
Madhësia e tregtisë X çmimi i mbylljes X (+/- norma afatshkurtër ndërbankare – rritja XM)
Këtu +/- varet nëse dikush ka marrë një pozicion të shkurtër ose të gjatë në një instrument.
