Што такое Trend Following? Як паслядоўнікі Trend зарабляюць грошы ў XM

Што такое Trend Following?

Trend Following - гэта гандлёвая метадалогія, якая імкнецца фіксаваць тэндэнцыі на ўсіх рынках з выкарыстаннем належнага кіравання рызыкамі.

Вам цікава:

Чаму працуе Trend Following?

Прычына простая.

Рынкі кіруюцца эмоцыямі, прагнасцю і страхам.

Калі любы з бакоў кантралюе, будзе тэндэнцыя, і паслядоўнікі тэндэнцый могуць скарыстацца гэтай з'явай.

Я абсалютна веру, што мадэлі руху коштаў паўтараюцца. Яны паўтараюцца ўзоры, якія з'яўляюцца зноў і зноў, з невялікімі варыяцыямі. Гэта адбываецца таму, што рынкамі рухаюць людзі, а чалавечая прырода ніколі не мяняецца. - Джэсі Лівермар

Вось некалькі даследаванняў, якія дадаткова пацвярджаюць наступныя тэндэнцыі:

• Даследаванні M Potters даказваюць, што прытрымліванне тэндэнцый прыносіць прыбытак за апошнія 200 гадоў
• Даследаванні Кэтрын М. Камінскі пацвярджаюць, што прытрымліванне тэндэнцый квітнее ў крызісныя перыяды
• Услед за тэндэнцыяй Андрэас Кленаў тлумачыць, як хедж-фонды і прафесійныя трэйдары паслядоўна пераўзыходзяць традыцыйныя інвестыцыйныя стратэгіі

Цяпер:

За гэтай метадалогіяй гандлю ляжыць 5 гандлёвых прынцыпаў, якіх павінен прытрымлівацца кожны паспяховы прыхільнік тэндэнцый.

Сакрэт №1: купляйце даражэй і прадавайце даражэй

Уявіце сабе:

Вы ўваходзіце ў супермаркет і бачыце, як прадаюць яблыкі, 3 па 1 даляру. Такім чынам, вы атрымаеце некалькі яблыкаў для прыемнага здаровага перакусу.

Наступны дзень…

Вы вяртаецеся ў супермаркет і разумееце, што цяпер прадаюцца тыя самыя яблыкі, 3 па 5 долараў.

Вы б купілі яго?

Напэўна, не таму, што кошт занадта высокі. Лепш пачакайце, пакуль цана ўпадзе, або знайдзіце іншыя альтэрнатывы.

Цяпер вы задаецца пытаннем:

Якое дачыненне мае купля яблыкаў да гандлю?

Шмат.

Таму што ваша стаўленне да пакупкі яблыкаў пераносіцца на вашу гандлёвую дзейнасць.

Вось што я маю на ўвазе...

Перакупленасць (USD/JPY):

Ралі коштаў (USD/JPY):

Перапраданасць (EUR/USD):

Больш перапраданасць (EUR/USD):

Вынас такі...

Рынак ніколі не бывае занадта высокім, каб ісці ў доўгую, або занадта нізкім, каб шорт.

Сакрэт №2: Проста сочыце за цаной

Вы хочаце мець рацыю.

Прыемна ведаць, што вы назвалі вяршыні і ніз на рынку.

Аднак, калі вы пачынаеце рабіць прагнозы на рынку, гэта азмрочвае ваша меркаванне, і вы пачынаеце губляць аб'ектыўнасць рынкаў.

Гэта прыводзіць да фатальных гандлёвых памылак, такіх як:

• Адмаўляючыся прыняць страты, таму што вы хочаце мець рацыю
• Асерадненне вашых страт, таму што вы можаце атрымаць "танней" зараз
• Гандаль у якасці помсты, таму што вы хочаце вярнуць свае страты

Цяпер, што вы павінны зрабіць замест гэтага?

Самае лепшае, што вы можаце зрабіць як трэйдар, гэта проста сачыць за цаной.

Вось што я маю на ўвазе...

Узыходзячы трэнд (NAS100USD):

Сыходны трэнд (XCU/USD):

Што на вынас?

Калі вы заўважылі, што цана фарміруе больш высокія мінімумы, калі супраціў пастаянна прабіваецца, хутчэй за ўсё, гэта ўзыходзячы трэнд. Вы павінны доўга шукаць.

Калі вы заўважылі, што цана ўтварае больш нізкія мінімумы, а падтрымка пастаянна прарываецца, хутчэй за ўсё, гэта сыходны трэнд. Вы павінны быць кароткімі.

Сакрэт №3: Рызыкуйце часткай свайго гандлёвага капіталу

Уявіце сабе:

У вас ёсць гандлёвая сістэма, якая выйграе ў 50% выпадкаў з суадносінамі рызыка-ўзнагарода 1:2.

І ў вас ёсць гіпатэтычны вынік LLLLWWWW

Гэта прыбытковая сістэма, так?

Гэта залежыць.

Калі вы рызыкуеце 30% свайго капіталу, вы падарвуцеся да 4-й здзелкі (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Але…

Калі вы рызыкуеце 1% свайго капіталу, вы атрымаеце прыбытак 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Наяўнасць выйгрышнай сістэмы без належнага кіравання рызыкамі нікуды не прывядзе.

Вам патрэбна выйгрышная сістэма з належным кіраваннем рызыкамі.

І не забываючыся…

Аднаўленне ад рызыкі краху не адбываецца лінейна, можа быць немагчыма аднавіцца, калі яно пойдзе занадта глыбока.

Калі вы страціце 50% свайго капіталу, вам трэба вярнуць 100%, каб атрымаць бясстратнасць. Так, вы правільна прачыталі. 100%, а не 50%.

Вось чаму вы заўсёды хочаце рызыкаваць доляй свайго капіталу, асабліва калі ваш каэфіцыент выйгрышу меншы за 50%.

Такім чынам, колькі менавіта вы павінны рызыкаваць?

Гэта залежыць ад вашага каэфіцыента выйгрышу, рызыкі да ўзнагароджання і вашай талерантнасці да рызыкі. Я раю рызыкаваць не больш за 1% за здзелку.

Сакрэт № 4: няма мэтавых прыбыткаў, так што вы можаце ездзіць на масавых тэндэнцыях

Нягледзячы на ​​​​тое, што паслядоўнікі трэнду не маюць мэтавых паказчыкаў прыбытку, гэта не значыць, што мы не закрываем здзелкі.

Мы закрываем здзелкі, выкарыстоўваючы механізм трэйлінг-стоп, замест таго, каб мець мэтавы прыбытак, напрыклад, супраціўленне падтрымкі і г.д.

Вось некалькі прыкладаў…

Падтрымка тейк-профіту на (UKOIL):

Трэйлінг-стоп-лосс на (UKOIL):

Тэйк-профіт супраціву (XAU/USD):

Трэйлінг-стоп-лосс (XAU/USD):

Некаторыя спосабы адсочвання вашага стоп-лосса:

• Кросовер слізгальнай сярэдняй
• Кошт закрыцця за межамі слізгальнай сярэдняй
• Разрыў структуры коштаў
• Прарыў лініі трэнду
• Колькасць ATR ад піка/падзення

Калі вы хочаце даведацца больш, вось 13 спосабаў выйсці з вашых здзелак, каб знізіць рызыку і максымізаваць прыбытак.

Самая складаная частка Trend Following - гэта ездзіць на вашых пераможцаў. Таму што вы будзеце назіраць, як многія невялікія выйгрышы ператвараюцца ў пройгрышы, спрабуючы пракаціцца па трэнду.

Гэта прыводзіць да нізкага каэфіцыента выйгрышу, але высокага ўзнагароджання за рызыку.

Сакрэт № 5: Гандлюйце на ўсіх рынках, каб павялічыць свае шанцы захапіць тэндэнцыі

Рынкі марнуюць больш часу на ранжаванне, чым на тэндэнцыю. Такім чынам, мае сэнс разглядаць розныя рынкі, каб павялічыць шанцы ўлоўліваць трэнды.

Паслядоўнікі тэндэнцый гандлююць усім: ад валюты, сельскай гаспадаркі, металаў, аблігацый, энергіі, індэксаў, апельсінавага соку, свіных жывот і г.д.

Калі вы памятаеце, у ^першай палове 2014 года большасць асноўных валют вагаліся ...

Але калі вы паглядзіце на больш рынкаў, вы можаце выявіць тэндэнцыю ...

Нізкая валацільнасць (EUR/USD):

Нізкая валацільнасць (AUD/USD):

Прыстойная валацільнасць і трэнд (DE10YBEUR):

Прыстойная валацільнасць (SPX):

Які ключавы вынік?

Гандаль на розных рынках дапамагае паменшыць вашыя прасадкі і павысіць вашу прыбытковасць.

І гэта адзін з самых вялікіх сакрэтаў поспеху прыхільніка трэнду.

Зараз, напэўна, вам цікава:

Як паслядоўнікі Trend зарабляюць грошы?

Уявіце сабе гэта:

Кампанія пад назвай Orange таргавалася вышэй за апошнія 6 месяцаў.

У цяперашні час апельсін гандлюецца на ўзроўні 100 долараў, і вы лічыце, што ён пераацэнены. Вы вырашылі скараціць 1000 акцый Orange па 100 долараў з мэтавым прыбыткам у 90 долараў, не выкарыстоўваючы стоп-лосс.

Вы прымяняеце гэты прынцып гандлю на ўсіх рынках, на якіх вы гандлюеце. Невялікая мэтавая прыбытак без стоп-лоссу.

Як вы думаеце, што будзе?

Вы часта будзеце выйграваць, але, у рэшце рэшт, будзе здзелка, якая будзе ісці супраць вас, пакуль вы не падарвеце свой гандлёвы рахунак.

А цяпер уявіце…

Што рабіць, калі я на супрацьлеглым баку вашай справы?

Я б часта прайграваў, але ўсё, што мне трэба, гэта адна здзелка, каб вярнуць усё, і многае іншае.

І гэта тая самая здзелка, якая прымусіла вас падарваць ваш рахунак.

Некалькі прыкладаў з жыцця:

• Падзенне доўгатэрміновага кіравання капіталам
• Разбурэнне Bear Stearns
• Фінансавы крызіс 2008 года

Гэтыя падзеі прымусілі інвестараў і трэйдараў страціць масу грошай. Але ў гульні з нулявой сумай хтосьці прайграе, а хтосьці выйграе.

І пераможцам аказваюцца паслядоўнікі тэндэнцый. Гэта наш край.

Розныя падыходы да прытрымлівання тэндэнцый

Далейшае прытрымліванне тэндэнцый можна падзяліць на 2 розныя падыходы.

• Сістэматычны гандаль
• Гандаль па меркаванні

Сістэматычны гандаль

Сістэматычны гандаль мае вызначаныя правілы, якія вызначаюць ўваход, выхад, кіраванне рызыкамі і кіраванне гандлем.

Гэты падыход шырока прыняты такімі буйнымі хедж-фондамі, як Dunn, Winton і MAN AHL.

Нягледзячы на ​​тое, што сістэматычны трэйдзінг аўтаматызаваны, менеджэр павінен прымаць ключавыя рашэнні.

Такія рашэнні, як...

• Колькі рызыкаваць
• На якіх рынках гандляваць

Менеджэр павінен вырашыць, якую рызыку прыняць, на якіх рынках гуляць і наколькі агрэсіўна павялічваць і памяншаць гандлёвую базу ў залежнасці ад змены капіталу. Гэтыя рашэнні вельмі важныя - часта больш важныя, чым час гандлю. – Эд Сейкота

Гандаль па меркаванні

Дыскрэцыйны гандаль мае менш вызначаныя правілы, якія вызначаюць ўваход, выхад, кіраванне рызыкамі і кіраванне гандлем.

Гэта патрабуе ўвагі трэйдара, гандлюючы на ​​аснове тэхнічнага аналізу, з большым умяшаннем.

Гэты падыход шырока прыняты невялікімі індывідуальнымі трэйдарамі.

Нягледзячы на ​​​​тое, што дыскрэцыйны гандаль больш суб'ектыўны, ён усё роўна кіруецца гандлёвым планам.

Такім чынам, рухаемся далей…

Trend Наступная гандлёвая стратэгія

Цяпер вы даведаліся 5 сакрэтаў прытрымлівання тэндэнцыі. Давайце выкарыстаем інфармацыю і распрацуем гандлёвую стратэгію.

Каб распрацаваць стратэгію прытрымлівання тэндэнцыі, неабходна адказаць на гэтыя 7 пытанняў:

1. У які час вы гандлюеце
2. Колькі вы рызыкуеце пры кожнай здзелцы
3. На якіх рынках вы гандлюеце
4. Якія ўмовы вашай гандлёвай стратэгіі
5. Куды ўвойдзеш
6. Куды ты выйдзеш, калі памыляешся
7. Куды вы выйдзеце, калі вы маеце рацыю

Часовыя рамкі

Вы павінны выбраць часовыя рамкі, якія адпавядаюць вашай індывідуальнасці і графіку.

Калі вы працуеце на дзень, вам падыдзе гандаль на 4-гадзінным і дзённым графіках.

Кіраванне рызыкамі

Вы павінны рызыкаваць доляй свайго капіталу пры кожнай здзелцы, каб перажыць неад'емныя прасадкі. Трымаеце вашы страты не больш за 1% ад кожнай здзелкі.

Сусвет рынкаў

Вы павінны мець магчымасць гандляваць прыкладна на 60 рынках з гэтых 5 сектараў.

1. Тавары сельскай гаспадаркі
2. Валюты
3. Акцыі
4. Стаўкі
5. Нясельскагаспадарчыя тавары

Дыскрэцыйны трэнд пасля гандлёвай стратэгіі

Калі 200 ма паказвае вышэй, а цана вышэй за яго, то гэта ўзыходзячы трэнд (гандлёвыя ўмовы).

Калі гэта ўзыходзячая тэндэнцыя, то чакаць «двух выпрабаванняў» на дынамічнай падтрымцы (з выкарыстаннем слізгальнай сярэдняй 20 50 перыядаў).

Калі цана правярае дынамічную падтрымку двойчы, то ідзіце ў лонг на трэцім тэсце (ваш ўваход).

Калі доўга, то пастаўце стоп-лосс у 2 ATR ад вашага ўваходу (вашага выхаду, калі вы памыляецеся).

Калі цана ідзе на вашу карысць, то зафіксуйце прыбытак, калі свечка закрыецца за 50 ма (ваш выхад, калі вы маеце рацыю).

Наадварот для сыходнага трэнду.

Вось некалькі прыкладаў…

Выйгрышная здзелка на (XAU/USD):

Выйгрышная здзелка на (UKOIL):

Стратны гандаль (AUD/USD):

Калі вы аддаеце перавагу менш суб'ектыўнасці ў гандлі, то разгледзьце гэты гандлёвы падыход...

Сістэматычны трэнд пасля сістэмы, якая працуе

Правілы гандлю

• Адкрывайце лонг, калі цана зачыняецца на самым высокім узроўні за апошнія 200 дзён
• Зайдзіце ў шорт, калі цана закрыецца да мінімуму за апошнія 200 дзён
• Майце трейлинг-стоп-лосс 6 ATR
• Рызыкуйце 1% вашага капіталу пры кожнай здзелцы

На базарах гандлявалі

• Золата, медзь, срэбра, паладый, плаціна
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, мексіканскае песа, брытанскі фунт
• Т-аблігацыі ЗША, BOBL, BUXL, BTP, 10-гадовыя канадскія аблігацыі
• Мазут, пшаніца, кукуруза, піламатэрыялы, цукар

Вынікі бэктэсту

• Колькасць здзелак: 937 здзелак
• Каэфіцыент выйгрышаў: 42,8%
• Гадавы даход: 9,89%
• Максімальная прасадка 24,12%.

Прафесійная парада:

Калі вы гандлюеце на большай колькасці рынкаў, вы можаце палепшыць прыбытковасць і паменшыць прасадку.

Цяпер вы можаце задацца пытаннем… «Ці працуе Trend Following на акцыях?»

Так, Trend Following можна прымяніць да фондавых рынкаў, але за некаторымі выключэннямі...

№ 1: пазбягайце замыкання акцый , таму што ў доўгатэрміновай перспектыве фондавы рынак знаходзіцца ў тэндэнцыі да росту. Такім чынам, больш выгадна заставацца на доўгай баку або ў наяўных (і пазбягаць кароткіх продажаў).

№ 2: Майце фільтр для ранжыравання акцый , паколькі даступныя тысячы акцый, і вам трэба вырашыць, якімі вы хочаце гандляваць.

А вось простая сістэма адсочвання тэндэнцый для фондавых рынкаў...

Правілы гандлю

• Калі акцыі дасягаюць максімуму за 50 тыдняў, ідзіце ў лонг
• Майце 20% трэйлінг-стоп-лосс
• Калі ёсць занадта шмат акцый на выбар, выберыце 20 лепшых акцый з самым вялікім ростам коштаў за апошнія 50 тыдняў
• Купляйце максімум 20 акцый, на кожную акцыю выдзяляючы не больш за 5% вашага капіталу

На базарах гандлявалі

• Акцыі з індэкса Russell 1000

Вынікі бэктэсту:

• Колькасць здзелак: 707 здзелак
• Каэфіцыент выйгрышаў: 48,66%
• Гадавы даход: 12,81%
• Максімальная прасадка 40,75%.

Прафесійная парада:

Калі вы дадаеце фільтр трэнду, вы можаце палепшыць прыбытковасць і паменшыць прасадку.

І вось у вас ёсць.

Сістэма сачэння за тэндэнцыямі, якая дазваляе атрымліваць прыбытак на рынках з паніжэннем.

Шчыра кажучы, стратэгія вас менш за ўсё хвалюе. Замест гэтага вы павінны засяродзіцца на сваім кіраванні рызыкамі, рынкавым сусвеце і паслядоўнасці гандлю.

**Адмова ад адказнасці: я не нясу адказнасці за прыбытак або страты ў выніку выкарыстання гэтых гандлёвых стратэгій. Мінулыя паказчыкі не з'яўляюцца паказчыкам будучых паказчыкаў. Калі ласка, правядзіце належную абачлівасць, перш чым рызыкаваць сваімі з цяжкасцю заробленымі грашыма.