دنبال کردن روند چیست؟ چگونه دنبال کنندگان ترند در XM کسب درآمد می کنند؟

دنبال کردن روند چیست؟

Trend Following یک متدولوژی معاملاتی است که با استفاده از مدیریت ریسک مناسب به دنبال جذب روندها در تمام بازارها است.

شما تعجب می کنید:

چرا دنبال کردن روند کار می کند؟

دلیلش هم ساده است.

بازارها توسط احساسات، طمع و ترس هدایت می شوند.

هنگامی که هر یک از طرفین کنترل را در دست داشته باشد، روندی وجود خواهد داشت و دنبال کنندگان روند می توانند از این پدیده استفاده کنند.

من کاملاً معتقدم که الگوهای حرکت قیمت در حال تکرار هستند. آنها الگوهای تکرار شونده ای هستند که بارها و بارها با تغییرات جزئی ظاهر می شوند. این به این دلیل است که بازارها توسط انسان ها هدایت می شوند و ماهیت انسان هرگز تغییر نمی کند. - جسی لیورمور

در اینجا چند تحقیق وجود دارد که روند زیر را بیشتر تأیید می کند:

• مطالعات M Potters ثابت می کند که Trand Following در 200 سال گذشته سودآور بوده است
• مطالعات کاترین ام. کامینسکی تأیید می کند که دنبال کردن روند در طول دوره های بحرانی رشد می کند
• پیروی از روند توسط آندریاس کلنو توضیح می دهد که چگونه صندوق های تامینی و معامله گران حرفه ای به طور مداوم از استراتژی های سرمایه گذاری سنتی بهتر عمل می کنند.

اکنون:

در پشت این روش معاملاتی، 5 اصل معاملاتی نهفته است که هر دنبال کننده موفق روند باید از آنها پیروی کند.

راز شماره 1: بالا بخرید و بالاتر بفروشید

تصور کنید:

وارد یک سوپرمارکت می‌شوید و سیب‌هایی را می‌بینید که 3 تا به قیمت 1 دلار فروخته می‌شوند. بنابراین، برای یک میان وعده سالم، مقداری سیب دریافت می کنید.

روز بعد…

به سوپرمارکت برمی‌گردید و متوجه می‌شوید که همان سیب‌ها اکنون 3 تا 5 دلار فروخته می‌شوند.

آیا آن را می خرید؟

احتمالاً نه به دلیل بالا بودن قیمت. شما ترجیح می دهید منتظر کاهش قیمت باشید یا جایگزین های دیگری پیدا کنید.

حالا شما تعجب می کنید:

خرید سیب چه ربطی به تجارت دارد؟

زیاد.

زیرا نگرش شما نسبت به خرید سیب به تلاش تجاری شما تبدیل شده است.

منظورم اینجاست…

بیش از حد خرید در (USD/JPY):

رالی قیمت (USD/JPY):

فروش بیش از حد در (EUR/USD):

فروش بیش از حد در (EUR/USD):

غذای آماده این است…

بازار هرگز آنقدر بالا نیست که نمی تواند طولانی شود، یا خیلی پایین و کوتاه نیست.

راز شماره 2: فقط قیمت را دنبال کنید

شما می خواهید حق با شما باشد.

احساس خوبی دارد که بدانم شما به بالا و پایین های بازار می گویید.

با این حال، وقتی شروع به پیش‌بینی در بازار می‌کنید، قضاوت شما را مختل می‌کند و شروع به از دست دادن عینیت بازارها می‌کنید.

این منجر به اشتباهات تجاری مرگبار مانند:

• امتناع از ضرر دادن به این دلیل که می خواهید حق با شما باشد
• میانگین زیان خود را در نظر بگیرید زیرا اکنون می توانید آن را "ارزان تر" دریافت کنید
• معامله انتقامی به این دلیل است که می خواهید ضرر خود را جبران کنید

حالا به جای آن چه باید کرد؟

بهترین کاری که می توانید به عنوان یک معامله گر انجام دهید این است که فقط قیمت را دنبال کنید.

منظورم اینجاست…

روند صعودی (NAS100USD):

روند نزولی در (XCU/USD):

غذای آماده چیست؟

اگر متوجه شدید که قیمت در حال شکل‌گیری سطوح پایین‌تر است، با مقاومت مداوم در حال شکستن، به احتمال زیاد این یک روند صعودی است. شما باید به دنبال طولانی است.

اگر متوجه شدید که قیمت به پایین‌ترین حد خود می‌رسد و پشتیبانی دائماً شکسته می‌شود، به احتمال زیاد این یک روند نزولی است. شما باید به دنبال کوتاهی باشید.

راز شماره 3: کسری از سرمایه تجاری خود را به خطر بیندازید

تصور کنید:

شما یک سیستم معاملاتی دارید که 50٪ مواقع با ریسک-پاداش 1:2 برنده می شود.

و شما یک نتیجه فرضی از LLLLWWWW دارید

این یک سیستم سودآور است، درست است؟

بستگی دارد.

اگر 30 درصد از سهام خود را به خطر می اندازید، در معامله چهارم (-30 -30 -30 -30 = -120٪) منفجر خواهید شد.

ولی…

اگر 1% از سهام خود را به خطر می اندازید، 4% سود خواهید داشت (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 +2 = 4%).

داشتن یک سیستم برنده بدون مدیریت ریسک مناسب شما را به جایی نمی رساند.

شما به یک سیستم برنده با مدیریت ریسک مناسب نیاز دارید.

و فراموش نکردن…

بازیابی از خطر خرابی خطی نیست، اگر بیش از حد عمیق شود، بازیابی غیرممکن است.

اگر 50 درصد از سرمایه خود را از دست دادید، باید 100 درصد از سرمایه خود را به عقب برگردانید. بله درست خواندید 100% نه 50%

به همین دلیل است که شما همیشه می خواهید کسری از سهام خود را به خطر بیندازید، به خصوص زمانی که نسبت برد شما کمتر از 50٪ باشد.

بنابراین، دقیقا چقدر باید ریسک کنید؟

این به نسبت برد، ریسک به پاداش و میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد. من توصیه می کنم بیش از 1٪ در هر معامله ریسک نکنید.

راز شماره 4: هیچ هدف سودی وجود ندارد تا بتوانید از روندهای عظیم استفاده کنید

اگرچه دنبال کنندگان روند هیچ هدف سودی ندارند، اما به این معنی نیست که ما از معاملات خود خارج نمی شویم.

ما به جای داشتن یک هدف سود مانند مقاومت حمایتی و غیره، با استفاده از مکانیزم توقف انتهایی از معاملات خود خارج می شویم.

در اینجا چند نمونه…

دریافت سود پشتیبانی در (UKOIL):

ضرر پایانی در (UKOIL):

سود برداشت مقاومتی (XAU/USD):

ضرر پایانی در (XAU/USD):

برخی از راه‌های ردیابی استاپ ضرر عبارتند از:

• کراس اوور متوسط ​​متحرک
• بسته شدن قیمت فراتر از میانگین متحرک
• شکست ساختار قیمت
• شکست خط روند
• تعداد ATR دور از قله/تقاطع

اگر می خواهید بیشتر بدانید، در اینجا 13 راه برای خروج از معاملات برای کاهش ریسک و به حداکثر رساندن سود آورده شده است.

سخت ترین قسمت در مورد دنبال کردن روند، سوار شدن بر برندگان است. زیرا هنگام تلاش برای سوار شدن به روند، شاهد تبدیل شدن بسیاری از بردهای کوچک به باخت خواهید بود.

این منجر به نرخ برنده شدن پایین اما پاداش بالا برای ریسک می شود.

راز شماره 5: همه بازارها را معامله کنید تا شانس خود را برای گرفتن روند افزایش دهید

بازارها زمان بیشتری را صرف دامنه می کنند تا روند. بنابراین، منطقی است که به بازارهای مختلف نگاه کنید تا شانس خود را برای گرفتن روند افزایش دهید.

پیروان روند همه چیز از ارز، کشاورزی، فلزات، اوراق قرضه، انرژی، شاخص ها، آب پرتقال، شکم خوک و غیره را معامله می کنند.

اگر به خاطر داشته باشید، اکثر ارزهای اصلی در ^نیمه اول سال 2014 در نوسان بودند…

اما اگر به بازارهای بیشتری نگاه کنید، می‌توانید روندی را ثبت کنید…

نوسانات کم در (EUR/USD):

نوسانات کم در (AUD/USD):

نوسانات و روند مناسب در (DE10YBEUR):

نوسانات مناسب در (SPX):

غذای کلیدی چیست؟

داد و ستد در بازارهای مختلف به کاهش افت سرمایه و بهبود سودآوری شما کمک می کند.

و این یکی از بزرگترین رازهای موفقیت یک پیرو روند است.

اکنون، احتمالاً از خود می پرسید:

فالوورهای ترند چگونه کسب درآمد می کنند؟

این را تصور کنید:

شرکتی به نام Orange در 6 ماه گذشته معاملاتی بالاتری داشته است.

نارنجی در حال حاضر 100 دلار معامله می شود و شما فکر می کنید که ارزش آن بیش از حد است. شما تصمیم گرفتید 1000 سهم Orange را به قیمت 100 دلار با هدف سود 90 دلار بدون توقف ضرر کوتاه کنید.

شما این اصل معاملاتی را در تمام بازارهایی که معامله می کنید اعمال می کنید. یک هدف سود کوچک بدون توقف ضرر.

به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟

شما اغلب برنده خواهید شد، اما در نهایت، معامله ای علیه شما پیش می آید تا اینکه حساب معاملاتی خود را منفجر کنید.

حالا تصور کنید…

اگر من در طرف مقابل معامله شما باشم چه می شود؟

من اغلب می باختم، اما تنها چیزی که نیاز دارم یک معامله است تا همه چیز را برگردانم، و بیشتر.

و این همان معامله ای است که باعث شد اکانت خود را منفجر کنید.

چند مثال در زندگی واقعی:

• سقوط مدیریت سرمایه بلند مدت
• نابودی Bear Stearns
• بحران مالی 2008

این اتفاقات باعث شد که سرمایه گذاران و معامله گران چندین تن پول از دست بدهند. اما در یک بازی حاصل جمع صفر، یک نفر می بازد و یک نفر برنده می شود.

و برنده اتفاقاً دنبال کنندگان روند هستند. این حاشیه ماست.

رویکردهای مختلف به دنبال روند

Trand Following را می توان به 2 رویکرد مختلف تقسیم کرد.

• معاملات سیستماتیک
• تجارت اختیاری

معاملات سیستماتیک

معاملات سیستماتیک قوانینی را تعریف کرده است که ورود، خروج، مدیریت ریسک و مدیریت تجارت را تعیین می کند.

این رویکرد به طور گسترده توسط صندوق های تامینی بزرگ مانند Dunn، Winton و MAN AHL اتخاذ شده است.

اگرچه معاملات سیستماتیک خودکار است، هنوز تصمیمات کلیدی وجود دارد که یک مدیر باید بگیرد.

تصمیماتی مانند…

• چقدر ریسک کنیم
• چه بازارهایی برای تجارت

مدیر باید تصمیم بگیرد که چه مقدار ریسک را بپذیرد، در کدام بازارها بازی کند و چگونه به شدت پایه معاملات را به عنوان تابعی از تغییر سهام افزایش و کاهش دهد. این تصمیمات بسیار مهم هستند - اغلب مهمتر از زمان بندی تجارت. - اد سیکوتا

تجارت اختیاری

تجارت اختیاری قوانین کمتر تعریف شده ای دارد که ورود، خروج، مدیریت ریسک و مدیریت تجارت را تعیین می کند.

این نیاز به توجه یک معامله گر دارد، تجارت بر اساس تحلیل تکنیکال، با مداخله بیشتر.

این رویکرد به طور گسترده توسط معامله گران کوچکتر مورد استفاده قرار می گیرد.

اگرچه تجارت اختیاری بیشتر ذهنی است، اما همچنان توسط یک برنامه معاملاتی هدایت می شود.

پس ادامه…

استراتژی معاملاتی دنبال روند

اکنون با 5 راز Trend Following آشنا شده اید. بیایید اطلاعات را مورد استفاده قرار دهیم و یک استراتژی معاملاتی توسعه دهیم.

برای توسعه یک استراتژی دنبال کردن روند، باید به این 7 سوال پاسخ دهد:

1. در کدام بازه زمانی معامله می کنید
2. در هر معامله چقدر ریسک می کنید؟
3. در کدام بازارها معامله می کنید
4. شرایط استراتژی معاملاتی شما چیست؟
5. کجا وارد خواهید شد
6. اگر اشتباه می کنید از کجا خارج می شوید
7. اگر راست می گویید از کجا خارج می شوید

دوره زمانی

شما باید یک چارچوب زمانی را انتخاب کنید که با شخصیت و برنامه شما مطابقت داشته باشد.

اگر فردی هستید که یک شغل روزانه دارید، معامله نمودارهای 4 ساعته و روزانه مناسب است.

مدیریت ریسک

شما باید کسری از سهام خود را در هر معامله به خطر بیندازید تا از افت های ذاتی جان سالم به در ببرید. ضرر خود را در هر معامله بیش از 1٪ نگه دارید.

جهان بازارها

شما باید بتوانید حدود 60 بازار را از این 5 بخش معامله کنید.

1. کالاهای کشاورزی
2. ارزها
3. سهام
4. نرخ ها
5. کالاهای غیر کشاورزی

یک روند اختیاری به دنبال استراتژی معاملاتی

اگر 200 میلی متر بالاتر باشد و قیمت بالاتر از آن باشد، در این صورت یک روند صعودی است (شرایط معامله).

اگر روند صعودی است، منتظر "دو تست" در پشتیبانی پویا باشید (با استفاده از 20 میانگین متحرک 50 دوره ای).

اگر تست قیمت دوبار از پویا پشتیبانی کرد، پس از تست سوم (ورودی شما) طولانی استفاده کنید.

اگر طولانی است، پس از ورود خود یک توقف ضرر 2 ATR قرار دهید (اگر اشتباه می کنید خروجی خود را).

اگر قیمت به نفع شما است، پس از بسته شدن شمع بیش از 50 میلی متر سود ببرید (اگر حق با شما باشد خروج شما).

برعکس برای یک روند نزولی.

در اینجا چند نمونه…

معامله برنده در (XAU/USD):

معامله برنده در (UKOIL):

معاملات زیانده در (AUD/USD):

اگر ذهنیت کمتری را در معاملات خود ترجیح می دهید، پس این رویکرد معاملاتی را در نظر بگیرید…

یک سیستم پیروی از روند سیستماتیک که کار می کند

قوانین تجارت

• زمانی که قیمت به بالاترین حد خود در 200 روز گذشته بسته شود، طولانی شوید
• زمانی که قیمت به کمترین میزان خود در 200 روز گذشته بسته شد، کوتاهی کنید
• 6 ATR توقف ضرر داشته باشید
• در هر معامله 1% از سرمایه خود را به خطر بیاندازید

بازارها معامله شدند

• طلا، مس، نقره، پالادیوم، پلاتین
• SP 500، EUR/JPY، EUR/USD، پزوی مکزیک، پوند بریتانیا
• اوراق قرضه آمریکایی، BOBL، BUXL، BTP، اوراق قرضه 10 ساله کانادایی
• روغن بخاری، گندم، ذرت، الوار، شکر

نتایج بک تست

• تعداد معامله: 937 نوبت
• نرخ برد: 42.8%
• بازده سالانه: 9.89%
• حداکثر کاهش 24.12٪.

نکته حرفه ای:

اگر بازارهای بیشتری را معامله کنید، می‌توانید بازده را بهبود بخشید و کاهش را کاهش دهید.

اکنون ممکن است تعجب کنید ... "آیا دنبال کردن روند روی سهام کار می کند؟"

بله، Trend Following را می توان در بازارهای سهام اعمال کرد اما با چند استثنا…

شماره 1: از کوتاه شدن سهام خودداری کنید زیرا در بلندمدت، بازار سهام در یک روند صعودی قرار دارد. بنابراین، سودآورتر است که در سمت خرید یا نقدی باقی بمانید (و از فروش کوتاه مدت اجتناب کنید).

شماره 2: یک فیلتر برای رتبه بندی سهام داشته باشید زیرا هزاران سهام موجود است و باید تصمیم بگیرید که کدام یک را می خواهید معامله کنید.

و در اینجا یک سیستم ساده دنبال روند برای بازارهای سهام وجود دارد…

قوانین تجارت

• زمانی که سهام به بالاترین حد خود در 50 هفته می رسد، طولانی باشید
• استاپ ضرر ۲۰ درصدی داشته باشید
• اگر تعداد سهام زیادی برای انتخاب وجود دارد، 20 سهم برتر با بیشترین افزایش قیمت در 50 هفته گذشته را انتخاب کنید.
• حداکثر 20 سهم بخرید که بیش از 5 درصد از سرمایه شما به هر سهم اختصاص داده نشود

بازارها معامله شدند

• سهام از شاخص راسل 1000

نتایج بک تست:

• تعداد معامله: 707 نوبت
• نرخ برد: 48.66%
• بازده سالانه: 12.81%
• حداکثر کاهش 40.75٪.

نکته حرفه ای:

اگر یک فیلتر روند اضافه کنید، می‌توانید بازده را بهبود بخشید و کاهش را کاهش دهید.

و شما آن را دارید.

یک سیستم دنبال کننده روند که به شما امکان می دهد در بازارهای خرس گاوی سود کنید.

راستش را بخواهید، استراتژی کمترین دغدغه شماست. در عوض، شما باید بر مدیریت ریسک، دنیای بازار و ثبات معاملات تمرکز کنید.

**سلب مسئولیت: من هیچ مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از استفاده از این استراتژی های معاملاتی نخواهم داشت. عملکرد گذشته نشانه عملکرد آینده نیست. لطفاً قبل از به خطر انداختن پولی که به سختی به دست آورده اید، دقت لازم را انجام دهید.