추세 추종이란 무엇입니까? Trend Followers가 XM에서 돈을 버는 방법

추세 추종이란 무엇입니까?

추세 추종은 적절한 위험 관리를 사용하여 모든 시장에서 추세를 포착하려는 거래 방법론입니다.

당신은 궁금합니다:

트렌드 팔로잉이 작동하는 이유는 무엇입니까?

그 이유는 간단합니다.

시장은 감정, 탐욕, 두려움에 의해 움직입니다.

어느 한 쪽이 주도권을 잡으면 추세가 생기고 추세 추종자는 이 현상을 이용할 수 있습니다.

나는 가격 움직임 패턴이 반복되고 있다고 절대적으로 믿습니다. 그들은 약간의 변형과 함께 계속해서 나타나는 반복되는 패턴입니다. 시장은 인간이 주도하고 인간의 본성은 결코 변하지 않기 때문입니다. – 제시 리버모어

다음은 추세 추종을 더욱 검증하는 몇 가지 연구입니다.

• M Potters의 연구는 지난 200년 동안 추세 추종(Trend Follow)이 수익성이 있음을 증명합니다.
• Kathryn M. Kaminski의 연구에 따르면 추세 추종은 위기 기간 동안 번창합니다.
• Andreas Clenow의 추세에 따라 헤지 펀드와 전문 트레이더가 전통적인 투자 전략을 지속적으로 능가하는 방법을 설명합니다.

지금:

이 거래 방법론 뒤에는 모든 성공적인 Trend Follower가 따라야 하는 5가지 거래 원칙이 있습니다.

비결 #1: 고가에 사서 고가에 판다

상상하다:

당신은 슈퍼마켓에 들어갔고 당신은 사과가 1달러에 3개 파는 것을 봅니다. 그래서 건강에 좋은 간식으로 사과를 얻습니다.

다음날…

당신은 슈퍼마켓으로 돌아가서 지금 같은 사과가 5달러에 3개 팔리고 있다는 것을 알게 됩니다.

사시겠습니까?

아마도 가격이 너무 비싸서가 아닐 것입니다. 가격이 떨어질 때까지 기다리거나 다른 대안을 찾는 것이 좋습니다.

이제 다음 사항이 궁금합니다.

사과를 사는 것이 거래와 무슨 관련이 있습니까?

많이.

사과 구매에 대한 귀하의 태도가 귀하의 거래 노력에 영향을 미치기 때문입니다.

여기 내 말은 ...

과매수(USD/JPY):

가격 랠리(USD/JPY):

과매도(EUR/USD):

추가 과매도(EUR/USD):

테이크 아웃은 이것입니다 ...

시장은 결코 너무 높아서 롱할 수 없고, 너무 낮아서 숏할 수 없습니다.

비밀 #2: 가격을 따라가세요

당신은 옳고 싶습니다.

당신이 시장에서 고점과 저점을 불렀다는 것을 알게 되어 기분이 좋습니다.

그러나 시장에서 예측을 시작하면 판단력이 흐려지고 시장의 객관성을 잃기 시작합니다.

이것은 다음과 같은 치명적인 거래 실수로 이어집니다.

• 당신이 옳기를 원하기 때문에 손실을 거부
• 지금 "더 싸게" 얻을 수 있기 때문에 손실에 대한 평균화
• 손실을 만회하고 싶기 때문에 복수 거래

이제 대신 무엇을 해야 합니까?

트레이더로서 할 수 있는 최선의 방법은 가격을 따르는 것입니다.

여기 내 말은 ...

상승 추세(NAS100USD):

하락추세(XCU/USD):

테이크 아웃은 무엇입니까?

저항이 지속적으로 깨지면서 가격이 더 높은 저점을 형성하고 있음을 알게 되면 상승 추세일 가능성이 있습니다. 당신은 오랫동안 찾고 있어야합니다.

가격이 저점을 형성하고 지원이 지속적으로 깨지는 것을 발견하면 하락세일 가능성이 있습니다. 당신은 짧게 찾고 있어야합니다.

비밀 #3: 거래 자본의 일부를 위험에 빠뜨리십시오.

상상하다:

당신은 1:2 위험 보상으로 50%의 확률로 승리하는 거래 시스템을 가지고 있습니다.

그리고 LLLLWWWW의 가상 결과가 있습니다.

수익이 나는 시스템이죠?

때에 따라 다르지.

자기자본의 30%를 위험에 빠뜨리면 4번째 거래에서 폭증할 것입니다(-30 -30 -30 -30 = -120%).

하지만…

자산의 1%를 위험에 빠뜨리면 4%의 이익을 얻을 수 있습니다(-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).

적절한 위험 관리 없이 승리하는 시스템을 갖는 것은 아무데도 가지 못할 것입니다.

적절한 위험 관리를 갖춘 성공적인 시스템이 필요합니다.

그리고 잊지 않고…

파산 위험으로부터의 회복은 선형적이지 않으며, 너무 깊어지면 회복이 불가능할 수 있습니다.

자본금의 50%를 잃어버리면 100% 손익분기점을 되찾아야 합니다. 예, 당신은 올바르게 읽었습니다. 50%가 아니라 100%.

그렇기 때문에 특히 승률이 50% 미만일 때 항상 자산의 일부를 위험에 빠뜨리고 싶어합니다.

그렇다면 정확히 얼마나 위험을 감수해야 할까요?

이것은 승률, 보상에 대한 위험 및 위험 허용 범위에 따라 다릅니다. 거래당 1% 이하의 위험을 감수하는 것이 좋습니다.

비밀 #4: 수익 목표가 없으므로 엄청난 추세를 탈 수 있습니다.

트렌드 추종자는 수익 목표가 없지만 거래를 종료하지 않는다는 의미는 아닙니다.

우리는 지원 저항 등과 같은 이익 목표를 갖는 대신 후행 정지 메커니즘을 사용하여 거래를 종료합니다.

다음은 몇 가지 예입니다…

(UKOIL)에서 이익실현 지원:

(UKOIL)의 후행 손절매:

저항은 (XAU/USD)에서 이익을 얻습니다.

(XAU/USD)의 후행 손절매:

정지 손실을 추적하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

• 이동 평균 교차
• 이동평균선을 넘어 종가
• 가격 구조의 붕괴
• 추세선 돌파
• 정점/저점에서 떨어진 ATR 수

더 자세히 알아보려면 위험을 줄이고 수익을 극대화하기 위해 거래를 종료하는 13가지 방법이 있습니다.

Trend Follow에서 가장 어려운 부분은 승자를 타는 것입니다. 추세를 타려고 시도하는 동안 많은 작은 승리가 손실로 바뀌는 것을 보게 될 것이기 때문입니다.

이로 인해 승률은 낮지만 위험에 대한 보상은 높습니다.

비밀 #5: 모든 시장을 거래하여 추세를 포착할 확률을 높입니다.

시장은 추세 파악보다 범위 조정에 더 많은 시간을 소비합니다. 따라서 트렌드를 포착할 확률을 높이려면 다양한 시장을 살펴보는 것이 좋습니다.

트렌드 추종자들은 통화, 농업, 금속, 채권, 에너지, 지수, 오렌지 주스, 삼겹살 등 모든 것을 거래합니다.

2014년 상반기에 대부분의 주요 통화가 범위를 넘었다는 사실을 기억하십니까 ^?

하지만 더 많은 시장을 살펴보면 트렌드를 포착할 수 있습니다…

낮은 변동성(EUR/USD):

낮은 변동성(AUD/USD):

적절한 변동성 및 추세(DE10YBEUR):

(SPX)의 적절한 변동성:

핵심 테이크 아웃은 무엇입니까?

다양한 시장에서 거래하면 손실을 줄이고 수익성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

그리고 이것은 트렌드 추종자의 성공 뒤에 숨겨진 가장 큰 비밀 중 하나입니다.

이제 다음 사항이 궁금하실 것입니다.

Trend Followers는 어떻게 돈을 버나요?

이것을 상상해보십시오.

Orange라는 회사는 지난 6개월 동안 더 높게 거래되었습니다.

오렌지는 현재 100달러에 거래되고 있고 당신은 그것이 과대평가되었다고 생각합니다. 손절매를 사용하지 않고 Orange 주식 1,000주를 $100에 공매도하기로 결정했습니다.

거래하는 모든 시장에 이 거래 원칙을 적용합니다. 손절매가 없는 작은 이익 목표.

어떻게 될 것 같나요?

당신은 자주 이기겠지만, 결국 당신이 거래 계좌를 폭파할 때까지 당신에게 불리한 거래가 있을 것입니다.

이제 상상해보세요…

내가 당신 거래의 반대편에 있다면?

나는 자주 잃을 것이지만 내가 필요한 것은 모든 것을 되돌리기 위해 한 번의 거래입니다.

그리고 이것은 당신이 당신의 계좌를 폭파하게 만든 동일한 거래입니다.

실생활의 몇 가지 예:

• 롱텀캐피털매니지먼트의 몰락
• 베어스턴스의 파괴
• 2008년 금융 위기

이러한 사건으로 인해 투자자와 거래자는 엄청난 돈을 잃었습니다. 하지만 제로섬 게임에서는 누군가는 지고 누군가는 이깁니다.

그리고 승자는 Trend Followers입니다. 이것이 우리의 가장자리입니다.

추세 추종에 대한 다양한 접근 방식

추세 추종은 두 가지 접근 방식으로 더 나눌 수 있습니다.

• 체계적인 거래
• 임의 거래

체계적인 거래

체계적인 거래는 진입, 퇴출, 위험 관리 및 거래 관리를 결정하는 규칙을 정의했습니다.

이 접근 방식은 Dunn, Winton 및 MAN AHL과 같은 대형 헤지 펀드에서 널리 채택됩니다.

체계적인 거래가 자동화되었지만 여전히 관리자가 내려야 하는 주요 결정이 있습니다.

다음과 같은 결정…

• 얼마나 위험을 감수해야
• 거래할 시장

매니저는 어느 정도의 위험을 감수할지, 어떤 시장을 플레이할지, 주식 변동에 따라 거래 기반을 얼마나 적극적으로 늘리거나 줄일지 결정해야 합니다. 이러한 결정은 매우 중요하며 종종 거래 타이밍보다 더 중요합니다. – 에드 세이코타

임의 거래

재량 거래에는 진입, 퇴장, 위험 관리 및 거래 관리를 결정하는 덜 정의된 규칙이 있습니다.

더 많은 개입으로 기술적 분석을 기반으로 거래하는 거래자의 관심이 필요합니다.

이 접근 방식은 소규모 개인 트레이더가 널리 채택합니다.

자유재량 거래는 더 주관적이지만 여전히 거래 계획에 의해 안내됩니다.

그래서 계속…

추세 추종 거래 전략

이제 추세 추종의 5가지 비밀을 배웠습니다. 정보를 활용하고 거래 전략을 개발합시다.

추세 추종 전략을 개발하려면 다음 7가지 질문에 답해야 합니다.

1. 어떤 시간대에 거래하고 있습니까?
2. 각 거래에서 얼마나 많은 위험을 감수하고 있습니까?
3. 어떤 시장에서 거래하고 있습니까?
4. 거래 전략의 조건은 무엇입니까
5. 어디에 들어갈 것인가
6. 틀렸다면 어디로 나갈 것인가
7. 당신이 옳다면 어디로 나갈 것인가

기간

자신의 성격과 일정에 맞는 시간대를 선택해야 합니다.

당신이 하루 종일 일하는 사람이라면 4시간 및 일일 차트를 거래하는 것이 적합합니다.

위기 관리

고유한 손실에서 살아남으려면 각 거래에서 자산의 일부를 위험에 빠뜨려야 합니다. 각 거래에서 손실을 1% 이하로 유지하십시오.

시장 유니버스

이 5개 부문에서 약 60개 시장을 거래할 수 있어야 합니다.

1. 농산물
2. 통화
3. 주식
4. 요금
5. 비농업 상품

트레이딩 전략에 따른 임의적 추세

200mA가 더 높게 가리키고 있고 가격이 그 위에 있으면 상승 추세(거래 조건)입니다.

상승 추세라면 동적 지지선에서 "2번의 테스트"를 기다립니다(20 50주기 이동 평균 사용).

가격이 동적 지원을 두 번 테스트하는 경우 세 번째 테스트(귀하의 항목)에서 롱 포지션을 취하십시오.

길다면 입구에서 2 ATR의 손절매를 넣으십시오(잘못된 경우 출구).

가격이 자신에게 유리하다면 캔들이 50mA를 넘어서 마감될 때 이익을 얻으십시오(당신이 옳다면 당신의 출구).

하락추세의 경우 반대입니다.

다음은 몇 가지 예입니다…

(XAU/USD) 거래 성공:

(UKOIL)에서 거래 성공:

(AUD/USD) 거래 손실:

거래에서 덜 주관적인 것을 선호한다면 이 거래 방식을 고려하십시오...

작동하는 체계적인 추세 추종 시스템

거래 규칙

• 가격이 지난 200일 동안 최고가를 마감할 때 매수하세요.
• 가격이 지난 200일 동안 최저점을 닫을 때 매도
• 6 ATR의 후행 손절매가 있어야 합니다.
• 각 거래에서 자본의 1%를 위험에 빠뜨리십시오.

거래되는 시장

• 금, 구리, 은, 팔라듐, 백금
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, 멕시코 페소, 영국 파운드
• 미국 T본드, BOBL, BUXL, BTP, 10년 캐나다 채권
• 난방유, 밀, 옥수수, 목재, 설탕

백 테스트 결과

• 거래 수: 937 거래
• 승률: 42.8%
• 연간 수익률: 9.89%
• 최대 손실률은 24.12%입니다.

프로 팁:

더 많은 시장을 거래하면 수익을 개선하고 손실을 줄일 수 있습니다.

이제 당신은 궁금할 것입니다…

예, 추세 추종은 주식 시장에 적용될 수 있지만 몇 가지 예외가 있습니다…

#1: 장기적으로 볼 때 주식 시장은 상승 추세에 있기 때문에 공매도를 피하십시오 . 따라서 롱 포지션을 유지하거나 현금으로 보유하는 것이(그리고 공매도를 피하는 것이) 더 수익성이 있습니다.

#2: 수천 개의 주식이 있고 거래할 주식을 결정해야 하므로 주식 순위를 매기는 필터를 사용하십시오.

그리고 여기 주식 시장을 위한 간단한 추세 추종 시스템이 있습니다…

거래 규칙

• 주가가 50주 최고가에 도달하면 매수
• 20% 후행 손절매
• 선택할 주식이 너무 많으면 지난 50주 동안 가격이 가장 많이 오른 상위 20개 주식을 선택합니다.
• 각 주식에 할당된 자본금의 5% 이하로 최대 20개 주식을 매수하십시오.

거래되는 시장

• Russell 1000 지수의 주식

백테스트 결과:

• 거래 수: 707 거래
• 승률: 48.66%
• 연간 수익률: 12.81%
• 최대 손실률은 40.75%입니다.

프로 팁:

추세 필터를 추가하면 수익률을 높이고 손실을 줄일 수 있습니다.

그리고 거기 당신은 그것을 가지고 있습니다.

강세장에서 이익을 얻을 수 있는 추세 추종 시스템.

솔직히 말해서 전략은 당신의 관심사가 아닙니다. 대신 위험 관리, 시장 유니버스 및 거래 일관성에 집중해야 합니다.

**면책 조항: 저는 이러한 거래 전략을 사용하여 발생하는 이익이나 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 과거 실적이 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다. 힘들게 번 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 자신의 실사를 수행하십시오.