Trend nimaga ergashadi? Trend izdoshlari XMda qanday qilib pul ishlashadi

Trend nimaga ergashadi?

Quyidagi trend - bu risklarni to'g'ri boshqarishdan foydalangan holda barcha bozorlardagi tendentsiyalarni qo'lga kiritishga intiladigan savdo metodologiyasi.

Sizni qiziqtirgan:

Nima uchun Trend Following ishlaydi?

Sababi oddiy.

Bozorlarni his-tuyg'ular, ochko'zlik va qo'rquv boshqaradi.

Ikkala tomon ham nazoratda bo'lganda, tendentsiya bo'ladi va Trend izdoshlari bu hodisadan foydalanishlari mumkin.

Men narx harakati naqshlari takrorlanayotganiga mutlaqo ishonaman. Ular tez-tez paydo bo'ladigan, ozgina o'zgarishlar bilan takrorlanadigan naqshlardir. Buning sababi shundaki, bozorlar odamlar tomonidan boshqariladi va inson tabiati hech qachon o'zgarmaydi. - Jessi Livermor

Quyida Trendni tasdiqlovchi bir nechta tadqiqot qismlari keltirilgan:

• M Potters tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Trend Follow so'nggi 200 yil ichida foydalidir
• Ketrin M. Kaminski tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Trend Following inqiroz davrida rivojlanadi
• Andreas Klenovning tendentsiyasidan so'ng, to'siq fondlari va professional treyderlar qanday qilib an'anaviy investitsiya strategiyalaridan doimiy ravishda ustun kelganligini tushuntiradi.

Hozir:

Ushbu savdo metodologiyasi ortida har bir muvaffaqiyatli Trend izdoshi amal qilishi kerak bo'lgan 5 ta savdo tamoyillari yotadi.

Yashirin №1: yuqori narxda sotib oling va yuqoriroq soting

Tasavvur qiling:

Siz supermarketga kirasiz va olma sotilayotganini ko'rasiz, 3 dona 1 dollarga. Shunday qilib, yaxshi sog'lom gazak uchun bir nechta olma olasiz.

Keyingi kun…

Siz supermarketga qaytib, o'sha olmalar 3 dona 5 dollarga sotilayotganini tushunasiz.

Uni sotib olasizmi?

Ehtimol, narx juda yuqori bo'lgani uchun emas. Narxlar tushishini kuting yoki boshqa muqobillarni toping.

Endi siz hayron bo'lasiz:

Olma sotib olishning savdoga qanday aloqasi bor?

Ko'p.

Chunki olma sotib olishga bo'lgan munosabatingiz savdo harakatingizga o'tadi.

Mana nima demoqchiman…

Haddan tashqari sotib olingan (USD/JPY):

Narx ralli (USD/JPY):

Haddan tashqari sotilgan (EUR/USD):

Ko'proq sotilgan (EUR/USD):

Olib ketish bu…

Bozor hech qachon uzoq davom etish uchun juda baland yoki juda past yoki qisqa bo'lmaydi.

Sir №2: Faqat narxga rioya qiling

Siz haq bo'lishni xohlaysiz.

Bozorda yuqori va pastki qismlarni chaqirganingizni bilish juda yaxshi.

Biroq, siz bozorda bashorat qilishni boshlaganingizda, u sizning fikringizni xiralashtiradi va siz bozorlarning ob'ektivligini yo'qotasiz.

Bu halokatli savdo xatolariga olib keladi, masalan:

• Yo'qotishdan bosh tortish, chunki siz haq bo'lishni xohlaysiz
• Yo'qotishlaringizni o'rtacha hisoblang, chunki siz hozir uni "arzonroq" olishingiz mumkin
• Qasos savdosi, chunki siz yo'qotishlaringizni qaytarishni xohlaysiz

Endi o'rniga nima qilish kerak?

Savdogar sifatida qila oladigan eng yaxshi narsa bu faqat narxga rioya qilishdir.

Mana nima demoqchiman…

Yuqori tendentsiya (NAS100USD):

Pastga tushish tendentsiyasi (XCU/USD):

Olib ketish nima?

Narxning qarshilik doimiy ravishda pasayib, yuqori pasayishlarni tashkil etayotganini sezsangiz, bu ko'tarilish tendentsiyasi bo'lishi mumkin. Siz uzoq vaqt qidirsangiz kerak.

Agar siz qo'llab-quvvatlash doimiy ravishda uzilib, pastroq darajalarni tashkil etayotganini sezsangiz, bu pasayish tendentsiyasi bo'lishi mumkin. Siz qisqacha qarashingiz kerak.

Sir №3: Savdo kapitalingizning bir qismini xavf ostiga qo'ying

Tasavvur qiling:

Sizda 1:2 tavakkal-mukofot bilan 50% vaqtni yutib oladigan savdo tizimi mavjud.

Va sizda LLLLWWWW ning faraziy natijasi bor

Bu foydali tizim, shunday emasmi?

Vaziyatga bog'liq.

Agar siz o'z kapitalingizning 30 foizini xavf ostiga qo'ysangiz, siz to'rtinchi savdoda portlab ketasiz (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Lekin…

Agar siz o'z kapitalingizning 1 foizini xavf ostiga qo'ysangiz, siz 4 foiz daromadga ega bo'lasiz (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Xatarlarni to'g'ri boshqarishsiz qozongan tizimga ega bo'lish sizni hech qaerga olib kelmaydi.

Sizga to'g'ri risklarni boshqarish bilan g'olib tizim kerak.

Va unutmaslik ...

Vayronagarchilik xavfidan tiklanish chiziqli emas, agar u juda chuqur bo'lsa, uni tiklash mumkin emas.

Agar siz kapitalingizning 50 foizini yo'qotib qo'ysangiz, tenglikni buzish uchun 100 foizni qaytarishingiz kerak. Ha, to'g'ri o'qidingiz. 50% emas, 100%.

Shuning uchun siz har doim o'z kapitalingizning bir qismini xavf ostiga qo'yishni xohlaysiz, ayniqsa yutuq nisbati 50% dan kam bo'lsa.

Xo'sh, siz qancha xavf tug'dirishingiz kerak?

Bu sizning yutuq nisbatingizga, mukofot olish xavfiga va xavfga chidamliligingizga bog'liq. Men har bir savdo uchun 1% dan ko'p bo'lmagan tavakkal qilishni maslahat beraman.

№ 4 sir: foyda maqsadlari yo'q, shuning uchun siz katta tendentsiyalarga ega bo'lishingiz mumkin

Garchi tendentsiya izdoshlari foyda maqsadlariga ega bo'lmasa-da, bu bizning savdolarimizdan chiqmasligimizni anglatmaydi.

Biz savdolarimizni qo'llab-quvvatlash qarshiligi va boshqalar kabi foyda maqsadiga ega bo'lish o'rniga, orqadagi to'xtash mexanizmidan foydalanib chiqamiz.

Mana bir nechta misol…

Qo'llab-quvvatlash foyda olish (UKOIL):

Keyingi stoploss yoqilgan (UKOIL):

Qarshilikdan foyda olish (XAU/USD):

Keyingi stoploss yoqilgan (XAU/USD):

Stop-lossni kuzatishning ba'zi usullari:

• Harakatlanuvchi o'rtacha krossover
• Narx o'rtacha ko'rsatkichdan oshib ketdi
• Narxlar tuzilishining buzilishi
• Trend chizig'ining uzilishi
• Choʻqqi/choʻqqidan uzoqda joylashgan ATR soni

Agar siz ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bu erda xavfni kamaytirish va daromadni oshirish uchun savdolaringizdan chiqishning 13 usuli mavjud.

"Trend Following" ning eng qiyin qismi bu g'oliblarni aniqlashdir. Chunki trendga chiqishga urinayotganda ko'plab kichik g'alabalar yo'qotishlarga aylanishini kuzatasiz.

Bu past yutuq darajasiga olib keladi, ammo xavf uchun yuqori mukofot.

№5 sir: tendentsiyalarni qo'lga kiritish imkoniyatini oshirish uchun barcha bozorlarni soting

Bozorlar trendga qaraganda ko'proq vaqt sarflaydi. Shunday qilib, tendentsiyalarni qo'lga kiritish imkoniyatini oshirish uchun turli xil bozorlarni ko'rib chiqish mantiqiy.

Trend izdoshlari valyutalar, qishloq xo'jaligi, metallar, obligatsiyalar, energiya, indekslar, apelsin sharbati, cho'chqa go'shti va boshqalarni sotadilar.

Esingizda bo'lsa, asosiy valyutalarning aksariyati 2014 yilning 1 ^- yarmida o'zgarib turardi...

Ammo agar siz ko'proq bozorlarni ko'rib chiqsangiz, trendni qo'lga kiritishingiz mumkin ...

Past o'zgaruvchanlik (EUR/USD):

Past o'zgaruvchanlik (AUD/USD):

Tegishli o'zgaruvchanlik va tendentsiya (DE10YBEUR):

Tegishli o'zgaruvchanlik (SPX):

Asosiy narsa nima?

Turli bozorlarda savdo qilish sizning kamchiliklaringizni kamaytirishga va daromadlilikni oshirishga yordam beradi.

Va bu trend izdoshlarining muvaffaqiyati ortidagi eng katta sirlardan biridir.

Endi siz hayron bo'layotgandirsiz:

Trend izdoshlari qanday qilib pul ishlashadi?

Buni tasavvur qiling:

Orange deb nomlangan kompaniya so'nggi 6 oy ichida yuqori savdoga chiqdi.

Orange hozirda 100 dollardan sotiladi va siz uni ortiqcha baholagan deb o'ylaysiz. Siz 1000 dollarlik Orange aktsiyalarini qisqartirishga qaror qildingiz, daromad maqsadi 90 dollar bo'lib, hech qanday stop loss ishlatmasdan.

Siz savdo qilayotgan barcha bozorlarda ushbu savdo tamoyilini qo'llaysiz. To'xtash yo'qotishsiz kichik foyda maqsadi.

Nima bo'ladi deb o'ylaysiz?

Siz tez-tez g'alaba qozonasiz, lekin oxir-oqibat, savdo hisobingizni portlaguningizcha sizga qarshi bo'lgan savdo bo'ladi.

Endi tasavvur qiling…

Agar men sizning savdongizning qarama-qarshi tomonida bo'lsam-chi?

Men tez-tez yutqazib qo'yaman, lekin hammasini qaytarish uchun bitta savdo kerak va yana ko'p narsalar.

Va bu sizning hisobingizni portlatishingizga sabab bo'lgan bir xil savdo.

Haqiqiy hayotdan bir nechta misollar:

• Uzoq muddatli kapital boshqaruvining qulashi
• Bear Stearnsning yo'q qilinishi
• 2008 yilgi moliyaviy inqiroz

Ushbu voqealar investorlar va treyderlarning tonna pul yo'qotishiga olib keldi. Lekin nol summali o'yinda kimdir yutqazadi, kimdir yutadi.

Va g'olib Trend izdoshlari bo'ladi. Bu bizning chekkamiz.

Quyidagi trendga turli yondashuvlar

Quyidagi trendni yana 2 xil yondashuvga bo'lish mumkin.

• Tizimli savdo
• Diskretsiya savdosi

Tizimli savdo

Tizimli savdo kirish, chiqish, risklarni boshqarish va savdoni boshqarishni belgilaydigan qoidalarga ega.

Ushbu yondashuv Dunn, Winton va MAN AHL kabi yirik to'siq fondlari tomonidan keng qo'llaniladi.

Tizimli savdo avtomatlashtirilgan bo'lsa-da, hali ham menejer qabul qilishi kerak bo'lgan asosiy qarorlar mavjud.

Bunday qarorlar…

• Qancha tavakkal qilish kerak
• Qaysi bozorlarda savdo qilish kerak

Menejer o'z kapitalini o'zgartirish funktsiyasi sifatida qancha riskni qabul qilishni, qaysi bozorlarda o'ynashni va savdo bazasini qanchalik agressiv ravishda oshirish va kamaytirishni hal qilishi kerak. Ushbu qarorlar juda muhim - ko'pincha savdo vaqtlaridan ko'ra muhimroqdir. - Ed Seykota

Diskretsiya savdosi

Ixtiyoriy savdo kirish, chiqish, risklarni boshqarish va savdoni boshqarishni hal qiluvchi kamroq aniqlangan qoidalarga ega.

Bu treyderning e'tiborini, texnik tahlilga asoslangan savdoni, ko'proq aralashuvni talab qiladi.

Ushbu yondashuv kichikroq individual treyderlar tomonidan keng qo'llaniladi.

Ixtiyoriy savdo ko'proq sub'ektiv bo'lsa-da, u hali ham savdo rejasiga amal qiladi.

Shunday qilib, davom eting ...

Savdo strategiyasidan keyingi tendentsiya

Endi siz Trend Followning 5 ta sirini bilib oldingiz. Keling, ma'lumotni ishlatish va savdo strategiyasini ishlab chiqish.

Trendni kuzatish strategiyasini ishlab chiqish uchun u quyidagi 7 savolga javob berishi kerak:

1. Qaysi vaqt oralig'ida savdo qilasiz
2. Har bir savdoda qancha xavf tug'dirasiz
3. Qaysi bozorlarda savdo qilasiz
4. Savdo strategiyangizning shartlari qanday
5. Qayerga kirasiz
6. Agar xato qilsangiz, qayerdan chiqasiz
7. Agar siz haq bo'lsangiz, qayerdan chiqasiz

Vaqt muddati

Siz o'zingizning shaxsiyatingiz va jadvalingizga mos vaqt oralig'ini tanlashingiz kerak.

Agar siz kunlik ish bilan shug'ullanadigan odam bo'lsangiz, 4 soatlik va kunlik grafiklar bilan savdo qilish mos keladi.

Risklarni boshqarish

O'ziga xos kamchiliklardan omon qolish uchun har bir savdoda o'z kapitalingizning bir qismini xavf ostiga qo'yishingiz kerak. Har bir savdoda yo'qotishlaringizni 1% dan ko'p bo'lmagan miqdorda saqlang.

Bozorlar olami

Siz ushbu 5 ta sektordan 60 ga yaqin bozorlar bilan savdo qilishingiz kerak.

1. Qishloq xo'jaligi tovarlari
2. Valyutalar
3. Qimmatli qog'ozlar
4. Tariflar
5. Qishloq xo'jaligiga oid bo'lmagan tovarlar

Savdo strategiyasidan keyingi ixtiyoriy tendentsiya

Agar 200ma yuqoriga ishora qilsa va narx undan yuqori bo'lsa, bu ko'tarilish tendentsiyasidir (savdo shartlari).

Agar bu o'sish tendentsiyasi bo'lsa, dinamik qo'llab-quvvatlashda "ikkita sinov" ni kuting (20 50-davrli harakatlanuvchi o'rtacha yordamida).

Agar narx ikki marta dinamik qo'llab-quvvatlansa, uchinchi testda (sizning kirishingiz) uzoq davom eting.

Agar uzoq bo'lsa, kirishdan 2 ATR miqdorida stop-loss qo'ying (agar noto'g'ri bo'lsangiz, chiqishingiz).

Agar narx sizning foydangizga ketsa, sham 50m dan oshib ketganda foyda oling (agar siz haq bo'lsangiz, chiqishingiz).

Pastga tushish tendentsiyasi uchun aksincha.

Mana bir nechta misollar…

Yutuqli savdo (XAU/USD):

Yutuqli savdo (UKOIL):

Savdoni yo'qotish (AUD/USD):

Agar siz savdoda kamroq sub'ektivlikni afzal ko'rsangiz, ushbu savdo yondashuvini ko'rib chiqing ...

Ishlaydigan tizimli tendentsiyaga amal qiluvchi tizim

Savdo qoidalari

• Narx oxirgi 200 kun ichida eng yuqori yopilganda uzoq davom eting
• Narx so'nggi 200 kun ichida eng past darajaga tushganda qisqa tuting
• 6 ATR to'xtash yo'qotishiga ega bo'ling
• Har bir savdoda kapitalingizning 1 foizini xavf ostiga qo'ying

Bozorlar sotiladi

• Oltin, mis, kumush, palladiy, platina
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Meksika pesosi, Britaniya funti
• AQSh T-obligatsiyasi, BOBL, BUXL, BTP, 10 yillik Kanada obligatsiyasi
• Isitish yog'i, bug'doy, makkajo'xori, yog'och, shakar

Qayta test natijalari

• Savdolar soni: 937 ta savdo
• G'alaba darajasi: 42,8%
• Yillik daromad: 9,89%
• Maksimal tushirish 24,12%.

Professional maslahat:

Agar siz ko'proq bozorlarda savdo qilsangiz, daromadni yaxshilashingiz va tushirishni kamaytirishingiz mumkin.

Endi siz hayron bo'lishingiz mumkin ... "Trend Following aksiyalar ustida ishlaydimi?"

Ha, Trendni quyidagi fond bozorlariga qo'llash mumkin, ammo bir nechta istisnolardan tashqari ...

№1: Qimmatli qog'ozlarni qisqartirishdan saqlaning , chunki uzoq muddatda fond bozori ko'tarilish tendentsiyasida. Shunday qilib, uzoq yoki naqd pulda qolish foydaliroq (va qisqa muddatli sotishdan qoching).

# 2: Qimmatli qog'ozlarni tartiblash uchun filtrga ega bo'ling , chunki minglab aktsiyalar mavjud va siz qaysi biri bilan savdo qilmoqchi ekanligingizni hal qilishingiz kerak.

Va bu erda fond bozorlari uchun oddiy Trendni kuzatish tizimi...

Savdo qoidalari

• Qimmatli qog'ozlar 50 haftalik maksimal darajaga etganida uzoq davom eting
• 20% treyling stop lossga ega bo'ling
• Agar tanlash uchun juda ko'p aksiyalar mavjud bo'lsa, oxirgi 50 hafta ichida eng katta narx oshgan 20 ta eng yaxshi aktsiyalarni tanlang.
• Har bir aktsiya uchun kapitalingizning 5% dan ko'p bo'lmagan miqdorda maksimal 20 ta aktsiyani sotib oling

Bozorlar sotiladi

• Russell 1000 indeksidagi aktsiyalar

Qayta test natijalari:

• Savdolar soni: 707 ta savdo
• G'alaba darajasi: 48,66%
• Yillik daromad: 12,81%
• Maksimal tushirish 40,75%.

Professional maslahat:

Agar siz trend filtrini qo'shsangiz, daromadlarni yaxshilashingiz va tushirishni kamaytirishingiz mumkin.

Va sizda bor.

Buqa ayiqlari bozorlarida foyda olish imkonini beruvchi Trendni kuzatish tizimi.

Rostini aytsam, strategiya sizni tashvishga solmaydi. Buning o'rniga siz risklarni boshqarish, bozor koinoti va savdo izchilligiga e'tibor qaratishingiz kerak.

** Rad etish: Men ushbu savdo strategiyalaridan foydalanish natijasida kelib chiqadigan foyda yoki zarar uchun javobgar emasman. O'tmishdagi ishlash kelajakdagi ishlashning ko'rsatkichi emas. Iltimos, mashaqqat bilan topgan pulingizni xavf ostiga qo'yishdan oldin, o'zingizni ehtiyotkorlik bilan tekshiring.