什么是趋势跟踪?趋势追随者如何在 XM 中赚钱

什么是趋势跟踪?趋势追随者如何在 XM 中赚钱
趋势跟踪交易策略通常是最成功的交易策略。

作为初学者,它们是最好的策略,因为它们通常易于实施。通过使用它们,您还可以了解市场的运作方式并从中获利。

许多交易者,无论是初学者还是专业人士,都依赖于趋势。有些人甚至说你可以只靠一种模式谋生,那就是如果你知道如何使用它。

这并不意味着趋势交易总是很容易。

您可能听说过“趋势是您的朋友”这句话。

然而,还有另一个短语也是正确的; “趋势是你的朋友,直到它弯曲结束。”来自专业交易员 Ed Seykota 的明智之言。


什么是趋势跟踪?

趋势跟踪是一种交易方法,旨在通过适当的风险管理来捕捉所有市场的趋势。

你想知道:

为什么趋势跟踪有效?

原因很简单。

市场是由情绪、贪婪和恐惧驱动的。

当任何一方都在控制时,就会有一个趋势,趋势追随者可以利用这个现象。

我绝对相信价格走势模式正在重复。它们是反复出现的重复模式,略有变化。这是因为市场是由人驱动的,人性永远不会改变。——杰西·利弗莫尔

以下是一些进一步验证趋势跟踪的研究:

  • M Potters 的研究证明,趋势跟踪在过去 200 年中是有利可图的
  • Kathryn M. Kaminski 的研究证实,趋势跟踪在危机时期蓬勃发展
  • 跟随趋势 Andreas Clenow 解释了对冲基金和专业交易员如何始终优于传统投资策略

现在:

在这种交易方法的背后,是每个成功的趋势追随者都必须遵循的 5 条交易原则。


秘诀一:高买高卖

想象:

你走进一家超市,看到有苹果在卖,1 美元 3 个。所以,你会得到一些苹果作为一种很好的健康零食。

第二天…

你回到超市,发现同样的苹果现在正在出售,3 个 5 美元。

你会买吗?

可能不是因为价格太高。您宁愿等待价格下降,或寻找其他替代品。

现在你想知道:

买苹果和交易有什么关系?

很多。

因为您对购买苹果的态度会影响到您的交易努力。

这就是我的意思……

超买(美元/日元):

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价格反弹(美元/日元):

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超卖(欧元/美元):

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更多超卖(欧元/美元):

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外卖是这个…

市场永远不会太高而不能做多,也不会太低而不能做空。


秘诀2:只关注价格

你想是对的。

知道你称之为市场的顶部和底部感觉很好。

然而,当你开始对市场做出预测时,你的判断就会蒙上阴影,你开始失去市场的客观性。

这会导致致命的交易错误,例如:

  • 拒绝接受损失,因为你想是对的
  • 平均你的损失,因为你现在可以“更便宜”
  • 报复性交易,因为您想挽回损失

现在,你应该怎么做?

作为交易者,您能做的最好的事情就是跟随价格。

这就是我的意思……

(NAS100USD) 的上升趋势:

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(XCU/USD) 的下降趋势:

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外卖是什么?

如果您注意到价格正在形成更高的低点,阻力位不断突破,则很可能是上涨趋势。你应该期待很久。

如果您注意到价格形成较低的低点,并且支撑不断突破,则很可能是下降趋势。你应该寻找空头。


秘诀 3:冒一小部分交易资金的风险

想象:

你有一个交易系统,它以 1:2 的风险回报赢得 50% 的时间。

你有一个假设的结果 LLLLWWWW

这是一个有利可图的系统,对吧?

这取决于。

如果您拿 30% 的权益冒险,您将在第 4 笔交易中暴跌 (-30 -30 -30 -30 = -120%)

但…

如果您以 1% 的权益冒险,您将获得 4% 的收益(-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

拥有一个没有适当风险管理的成功系统不会让你一事无成。

您需要一个具有适当风险管理的制胜系统。

并且不要忘记……

从破产风险中恢复不是线性的,如果太深可能无法恢复。

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如果您损失了 50% 的资金,您需要赚回 100% 才能收支平衡。是的,你没看错。100%,而不是 50%。

这就是为什么您总是想用一小部分资金冒险,尤其是当您的赢率低于 50% 时。

那么,您到底应该冒多少风险呢?

这取决于您的获胜率、回报风险和您的风险承受能力。我建议每笔交易的风险不超过 1%。


秘诀 4:没有利润目标,所以你可以驾驭大趋势

尽管趋势追随者没有利润目标,但这并不意味着我们不会退出我们的交易。

我们使用追踪止损机制退出我们的交易,而不是设置诸如支撑阻力等利润目标。

这里有几个例子……

支持 (UKOIL) 的止盈:

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(UKOIL) 的追踪止损:

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阻力止盈 (XAU/USD):

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(XAU/USD) 的追踪止损:

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追踪止损的一些方法是:

  • 移动平均线交叉
  • 收盘价超出移动平均线
  • 打破价格结构
  • 突破趋势线
  • 远离波峰/波谷的 ATR 数

如果您想了解更多信息,这里有 13 种退出交易以降低风险和最大化利润的方法。

趋势跟踪最难的部分是驾驭你的赢家。因为在尝试顺应趋势时,您会看到许多小的胜利变成了损失。

这导致中奖率低,但风险回报高。


秘诀 5:交易所有市场以增加捕捉趋势的几率

市场花费的时间比趋势更多。因此,查看各种市场以增加捕捉趋势的几率是有意义的。

趋势追随者交易从货币、农业、金属、债券、能源、指数、橙汁、五花肉等的一切。

如果你还记得,大多数主要货币均在1范围ST一半2014年...

但是,如果您查看更多市场,则可以捕捉到一种趋势……

低波动性(欧元/美元):

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(澳元/美元)的低波动性:

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体面的波动性和趋势 (DE10YBEUR):

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(SPX) 的可观波动性:

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关键要点是什么?

跨不同市场交易有助于减少回撤并提高盈利能力。

这是趋势追随者成功背后的最大秘密之一。

现在,您可能想知道:


趋势追随者如何赚钱?

想象一下:

一家名为 Orange 的公司在过去 6 个月内一直在走高。

Orange 目前的交易价格为 100 美元,您认为它被高估了。你决定做空 1000 股 Orange 股票,价格为 100 美元,利润目标为 90 美元,不使用止损。

您在您交易的所有市场中应用此交易原则。一个没有止损的小额利润目标。

你认为会发生什么?

你会经常赢,但最终会有一笔不利于你的交易,直到你炸毁你的交易账户。

现在想象……

如果我在你交易的对面怎么办?

我会经常输,但是,我只需要一笔交易就可以赚回来,甚至更多。

这与导致您炸毁帐户的交易相同。

现实生活中的几个例子:

  • 长期资本管理的衰落
  • 贝尔斯登的毁灭
  • 2008年金融危机

这些事件导致投资者和交易者损失大量资金。但在零和游戏中,有人输,有人赢。

而赢家恰好是趋势追随者。这是我们的优势。


趋势跟踪的不同方法

趋势跟踪可以进一步分为两种不同的方法。

  • 系统化交易
  • 全权委托交易


系统化交易

系统交易定义了决定进入、退出、风险管理和交易管理的规则。

这种方法被 Dunn、Winton 和 MAN AHL 等大型对冲基金广泛采用。

尽管系统交易是自动化的,但经理仍然必须做出关键决策。

诸如……的决定

  • 有多少风险
  • 交易哪些市场

经理必须决定要接受多少风险、玩哪些市场,以及根据股权变化增加和减少交易基础的积极程度。这些决定非常重要——通常比交易时机更重要。— 埃德·塞科塔


全权委托交易

全权委托交易有较少定义的规则来决定进入、退出、风险管理和交易管理。

它需要交易者的注意力,基于技术分析进行交易,需要更多的干预。

这种方法被较小的个体交易者广泛采用。

全权交易虽然比较主观,但仍以交易计划为指导。

所以继续……


趋势跟踪交易策略

现在您已经了解了趋势跟踪的 5 个秘诀。让我们利用这些信息并制定交易策略。

要制定趋势跟踪策略,需要回答以下 7 个问题:

  1. 您在哪个时间范围内交易
  2. 您在每笔交易中承担多少风险
  3. 您交易哪些市场
  4. 您的交易策略的条件是什么
  5. 你会在哪里进入
  6. 如果你错了,你会在哪里退出
  7. 如果你是对的,你会在哪里退出

大体时间

您必须选择适合您的个性和日程安排的时间框架。

如果您从事日常工作,那么交易 4 小时图和日线图是合适的。

风险管理

您必须在每笔交易中冒一小部分资产的风险,才能在固有的亏损中幸存下来。将每笔交易的损失控制在不超过 1%。

市场领域

您应该能够交易来自这 5 个行业的大约 60 个市场。

  1. 农产品
  2. 货币
  3. 股票
  4. 费率
  5. 非农商品


遵循交易策略的酌情趋势

如果 200ma 指向更高并且价格高于它,那么它是一个上升趋势(交易条件)。

如果是上升趋势,则等待动态支撑处的“两次测试”(使用 20 50 周期移动平均线)。

如果价格测试动态支持两次,则在第三次测试(您的入场)上做多。

如果做多,那么在你的入场点(如果你错了就离场)设置 2 ATR 的止损。

如果价格对您有利,则在蜡烛收盘价超过 50 毫安时获利(如果您是对的,则退出)。

反之亦然下降趋势。

这里有几个例子……

在 (XAU/USD) 上赢得交易:

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在 (UKOIL) 上赢得交易:

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亏损交易(澳元/美元):

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如果您希望在交易中减少主观性,请考虑这种交易方法……


一个有效的系统趋势跟踪系统


交易规则

  • 当价格收于过去 200 天的最高点时做多
  • 当价格收于过去 200 天的最低点时做空
  • 追踪止损为 6 ATR
  • 每笔交易风险 1% 的资金


交易市场

  • 金、铜、银、钯、铂
  • SP 500、欧元/日元、欧元/美元、墨西哥比索、英镑
  • 美国国债、BOBL、BUXL、BTP、10年期加拿大债券
  • 取暖油、小麦、玉米、木材、糖


回测结果

  • 交易数量:937 笔
  • 中奖率:42.8%
  • 年回报率:9.89%
  • 最大跌幅为 24.12%。

什么是趋势跟踪?趋势追随者如何在 XM 中赚钱

专家提示:

如果您交易更多市场,您可以提高回报并减少回撤。


现在您可能想知道……“趋势跟踪对股票有用吗?”

是的,趋势跟踪可以应用于股票市场,但有一些例外......

#1:避免做空股票,因为从长远来看,股市处于上升趋势。因此,保持多头或现金(并避免卖空)更有利可图。

#2:有一个过滤器来对股票进行排名,因为有成千上万的股票可用,您需要决定要交易哪些股票。

这是一个简单的股票市场趋势跟踪系统......


交易规则

  • 当股票触及 50 周高点时做多
  • 设置 20% 的追踪止损
  • 如果可供选择的股票太多,请选择过去50周内价格涨幅最大的前20只股票
  • 最多购买 20 只股票,每只股票的分配不超过您资本的 5%


交易市场

  • 罗素 1000 指数中的股票

回测结果:

  • 交易数量:707 笔
  • 中奖率:48.66%
  • 年回报率:12.81%
  • 最大回撤 40.75%。

什么是趋势跟踪?趋势追随者如何在 XM 中赚钱

专家提示:

如果添加趋势过滤器,则可以提高收益并减少回撤。

你有它。

趋势跟踪系统,可让您在牛熊市中获利。

老实说,您最不关心该策略。相反,您应该专注于您的风险管理、市场范围和交易一致性。

**免责声明:对于因使用这些交易策略而产生的任何利润或损失,我概不负责。过去的表现并不代表未来的表现。在拿你辛苦赚来的钱冒险之前,请自己做尽职调查。

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